Как же и рыбку съесть и не оцарапаться.
В принципе ничего хитрого. Если вы торгуете консервативно, с жестким ограничением риска, и никак не хотите терять свой капитал, то так и торгуйте. Если ваша торговая стратегия содержит рациональное зерно, то рано или поздно вы получите прибыль.
А вот прибылью уже можно и рискнуть. Т.е. вы берете свои, например два процента, от вашего капитала, добавляете к этой сумме зафиксированную прибыль и рискуете всем этим объемом (Заметим, что лучше всего, если вы его уменьшите делением на корень квадратный из отношения средства/начальный баланс счета — формула Райна-Джоунса. Этот алгоритм реализован рамках робота и работает автоматически.).
Если вам повезло и вы срубили профит, то он будет больше, чем при обычных 2% риска. Не повезло: на колу мочало — начинай сначала.
Если вы торгуете портфель инструментов, то тоже самое нужно сделать с поправкой на распределение риска между отдельными инструментами. Если рынки независимы, то доля риска на каждый инструмент может быть увеличена в корень квадратный из количества одновременно торгуемых инструментов (дисперсия суммы случайных величин). Но это если независимы, лучше все-таки этого не делать.
Что еще?
Ни в коем случае не пересиживать убыток, если он выйдет за пределы допустимой просадки. В SWT-роботе для этого есть выход по эквити при достижении заданного порога убытка, независимо от того, как этот убыток распределен по инструментам. Предполагаю, что есть масса советников. которые выполняют ту же функцию.
В принципе ничего хитрого. Если вы торгуете консервативно, с жестким ограничением риска, и никак не хотите терять свой капитал, то так и торгуйте. Если ваша торговая стратегия содержит рациональное зерно, то рано или поздно вы получите прибыль.
А вот прибылью уже можно и рискнуть. Т.е. вы берете свои, например два процента, от вашего капитала, добавляете к этой сумме зафиксированную прибыль и рискуете всем этим объемом (Заметим, что лучше всего, если вы его уменьшите делением на корень квадратный из отношения средства/начальный баланс счета — формула Райна-Джоунса. Этот алгоритм реализован рамках робота и работает автоматически.).
Если вам повезло и вы срубили профит, то он будет больше, чем при обычных 2% риска. Не повезло: на колу мочало — начинай сначала.
Если вы торгуете портфель инструментов, то тоже самое нужно сделать с поправкой на распределение риска между отдельными инструментами. Если рынки независимы, то доля риска на каждый инструмент может быть увеличена в корень квадратный из количества одновременно торгуемых инструментов (дисперсия суммы случайных величин). Но это если независимы, лучше все-таки этого не делать.
Что еще?
Ни в коем случае не пересиживать убыток, если он выйдет за пределы допустимой просадки. В SWT-роботе для этого есть выход по эквити при достижении заданного порога убытка, независимо от того, как этот убыток распределен по инструментам. Предполагаю, что есть масса советников. которые выполняют ту же функцию.
Комментариев нет:
Отправить комментарий