SWT-Robot v3.3 . Параметры настройки и состояния

SWT-Robot - программа настройки алгоритмов автоматизации торговли на основе индикаторов SWT-метода.

Робот мультифреймовый, устанавливаться может на графике любого масштаба, а торгует используя данные таймфреймов М1, М5, М15, Н1, Н4, D1 и W1 (в зависимости от параметров настройки).

1.1. Параметры настройки.

Рис.1.1. Типовая конфигурация графика торгового терминала с установленным торговым роботом.

SWT-Robot - это программа для реализации торговых стратегий на основе SWT-метода. Торговые стратегии определяются выбором параметров настройки робота.

При сбрасывании робота на график отображается окно настройки параметров (рис.1.2).

Рис.1.2. Диалоговое окно настройки параметров робота.

Назначение и функции параметров следующие. 

TrendVector - целое число, задающее глубину анализа рынка. Количество трендов, используемых для настройки торговых стратегий восемь (параметры трендов смотри в описании базового индикатора SWT): 

- Basic - основной тренд;

- Long - долгосрочный тренд;

- Medium - среднесрочный тренд;

- Short - краткосрочный тренд;

- Weekly - недельный тренд;

- Daily - дневной тренд;

- IDay - внутридневной тренд;

- Hourly - часовой тренд. 

Значение параметра 8 и более означает, что в расчет принимаются все тренды.

Значение параметра 7 - в расчет принимаются долгосрочный тренд и все тренды ниже по уровню.

Значение параметра 6 - в расчет принимаются среднесрочный тренд и все тренды ниже по уровню.

Значение параметра 5 - в расчет принимаются краткосрочный тренд и все тренды ниже по уровню.

Значение параметра меньше либо равно 4 - означает, что в расчет принимаются недельный тренд и все тренды ниже по уровню.

Результирующий тренд определяется по всей совокупности учитываемых трендов.

Все тренды разбиты на две группы. 

Параметры учитываемых трендов от недельного до основного задают совокупный Trend - направление торговли. Параметр Trend может принимать три возможных значения:

- UP - позиции можно открывать вверх;

- DN - позиции можно открывать вниз;

- NO - нет приоритетного направления для торговли, позиции не открываются. 

Значения параметров трендов от часового до дневного включительно формируют условие Pattern, определяющее стандартные графические паттерны SWT-метода, разрешающие открытие сделок по торговым сигналам основного алгоритма в направлении торговли, заданном параметром Trend. Параметр Pattern также может принимать  три возможных значения:

- UP - позиции можно открывать вверх;

- DN - позиции можно открывать вниз;

- NO - нет приоритетного направления для торговли, позиции не открываются. 

AdaptiveMode - при значении параметра true позволяет учитывать только старший из направленных трендов группы Trend. При значении параметра false учитываются направления всех трендов группы.

DominantCorrection - при true устанавливает режим учета доминирующей коррекции, направленной против торгуемого тренда.Режим работает при AdaptiveMode=true. При наличии доминирующей коррекции открытие новых позиций блокируется.

ContrTrend - при значении параметра true меняет направление торговли, задаваемое парамером Trend на противоположное.

ChannelInput - при значении true в дополнение к основному торговому алгоритму разрешает открытие позиций в направлении торгуемого тренда при возврате цены в канал волатильности дневного и/или внутридневного трендов. Позиции открываются при разрешающем значении параметра Trend,  игнорируя признак доминирующей коррекции.

Grid=true - при открытии позиции по торговому алгоритму включает режим сетки в направлении торговли, открывая дополнительные позиции с переменным шагом GridStep, рассчитываемым как произведение VGrid на множитель шага сетки GridStepFactor.

Параметр VGrid рассчитывается как среднее арифметическое волатильности часового тренда и волатильности внутричасового тренда.

При отсутствии позиций, открытых торговым алгоритмом, запуск сетки может быть инициирован открытием позиции любого объема в ручном режиме.

DoubleGrid=true  - включает режим, при котором позиции сетки открываются при движении цены в обе стороны, как по направлению торговли, так и на откате против направления торговли.

Новые уровни сетки устанавливаются при открытии каждой новой позиции, но при выходе котировок за уже отработанный диапазон. 

Позиции сетки открываются при разрешающем значении параметра Trend.

GridStepFactor - множитель, предназначенный для изменения масштаба шага сетки, уменьшая или увеличивая его относительно исходного значения. На величину параметра GridStepManual влияния не оказывает.  

GridStepManual - при значении, отличном от нуля, задает шаг сетки, устанавливаемый вручную. 

LeverageLimit - задает предельное ограничение размера кредитного плеча. При значение ноль принимается значение кредитного плеча брокера. При превышении установленного предела открытие новых позиций блокируется.

RiskLimitPerc - лимит риска по открытым позициям. При значении ноль лимит риска не устанавливается. При превышении лимита риска открытие новых позиций блокируется. 

RiskTradePerc - процент риска на сделку.

LotsManual - объем сделки, устанавливаемый вручную. При нулевом значении параметра объем сделки рассчитывается автоматически исходя из параметров уровня стоп-лосс и заданного риска RiskTradePercent на сделку.

MFactor - при значении true включает режим агрессивного наращивания объемов торговли таким образом, чтобы каждые пять новых позиций удваивали общий объем позиции. Это мартингейл, но плавный и растянутый по шкале цен с постепенным ростом объема. 

StopLossLevel - целое число, задающее номер тренда, по параметрам канала которого определяются уровни ордеро стоп-лосс: 

1 - часовой;

2 - внутридневной;

3 - дневной;

4 - недельный;

5 - краткосрочный;

6 - среднесрочный;

7 - долгосрочный,

При значении параметра меньше 1 и больше 7 устанавливается значение ордера стоп-лосс для долгосрочного тренда. Уровни установки ордеров определяются индикатором SWTsr.

TakeProfitLevel - целое число, задающее номер тренда по параметрам канала которого определяются уровни ордера тейк-профит: 

1 и менее - часовой;

2 - внутридневной;

3 - дневной;

4 - недельный;

5 - краткосрочный;

6 - среднесрочный;

7 - долгосрочный;

8 и более - основной.

ProfitRiskPerc - порог плавающей прибыли в процентах от принятого риска, при котором включается закрытие позиций по паттерну разворота дневного тренда и развороту внутридневного тренда. Риск берется расчетный, по параметрам установленного уровня StopLossLevel независимо от фактического положения ордеров стоп-лосс. При значении ноль режим отключен, позиции закрываются на общих основаниях, а именно: ордерами стоп-лосс и тейк-профит и торговым алгоритмом.

AdaptiveTrailingStop - при значении отличном от нуля включает адаптивный трейлинг-стоп величины AdaptiveTrailingStop*GridStep.

SafeModeClose - после выхода совокупной позиции в зону целевой прибыли при значении параметра true закрывает прибыльные позиции по признакам паттерна разворота внутридневного тренда. Также прибыльные позиции закрываются при выходе в режим доминирующей коррекции.

ManualPositionControl - при значении параметра true разрешает роботу обрабатывать позиции, открытые вручную.

TimeOutMinutes - интервал блокирования возможности открытия следующей позиции в минутах, кроме позиций сетки. Минимально возможное значение интервала программно ограничено величиной 10 минут.

SizeLabel - размер шрифта текстовых меток.

ModifyColorLabel - задание цвета текстовых меток.

TableX - позиционирование таблицы текстовых меток по горизонтали.

TableY - позиционирование таблицы текстовых меток по вертикали.

Magic - мэджик-идентификатор для настройки разных копий советника, работающих на одном инструменте. Может произвольно изменяться пользователем для заданного набора настроек.

DailyProfitTargetPerc - целевое значение дневной прибыли, при превышении которого все открытые позиции закрываются и торговля останавливается.

DailyLossLimitPerc - порог дневного убытка, при превышении которого все открытые позиции закрываются и торговля останавливается. 

Два последних параметра могут быть полезны при работе в рамках  ограничений сервиса проп-компаний.

1.2. Параметры состояния. 

Рис.1.3. Индикация параметров состояния

Значение параметров состояния отображается в таблице в правом верхнем углу графика. 

В первой строке таблицы содержатся следующие данные:
Trade - указывает на готовность открыть позицию в текущей ситуации. Это параметр принимает три значения:
- BUY - покупать;
- SELL - продавать;
- NO - не предпринимать никаких действий.
Trend - показывает направление совокупного тренда, определяемое в соответствии с выбранной торговой стратегий:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не определено.
Pat (Pattern) - показывает готовность к сделке в рамках паттерна дневного тренда в направлении:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не готов.

Vect|AM|DC|Ctr - показывает значения параметров TrendVector,  AdaptiveMode, DominantCorrection  и ContrTrend. 

Ch|G|D|Gsm - показывает значения параметров ChannelInput, Grid, DoubleGrid и GridStepManual.

     

Gst|Gsf - показывает текущие значения шага сетки и множителя шага сетки GridStepFactor. При ненулевом значении параметра GridStepManual строка подсвечивается красным цветом.      

TP|SL|R - значения параметров TakeProfitLevel, StopLossLevel и RiskTradePerc.

Lev|Lim - отображает фактическое значение кредитного плеча и его предел, задаваемый брокером и установками робота. При превышении предельных значений строка подсвечивается красным цветом.

CurR|LimR - отображает текущий риск открытых позиций и  установленный лимит риска в процентах от баланса счета.

При превышении текущим риском заданных ограничений строка подсвечивается красным цветом.

Pr|Eq - текущая прибыль по инструменту и средства Equity торгового счета.

Trgt|P/R - показывает целевую прибыль для открытых позиций, при которой включается режим ускоренного их закрытия на откате, а также процентное соотношение уровня плавающей прибыли к риску открытых позиций ProfitRiskPerc, при котором включается этот режим.

ATS|MF - показывает значение параметров AdaptiveTrailingStop, MFactor.

SMC|Lot - значения параметров SafeModeClose и LotsManual. При значении параметра LotsManual отличном от нуля объемы позиций определяются его значением, параметр RiskTradePerc игнорируется, а строка подсвечивается красным цветом.

Lot: L|S - объемы позиции для лонга и шорта при установленных параметрах настройки робота.

Nb|Ns|V - отображает количество открытых длинных и коротких позиций, а также общий объем открытых позиций в лотах.

Basic, Long, Medium, Short, Weekly, Daily, IDay, Hourly - комбинированные индикаторы, показывающие состояние рынка по данному тренду.

Знак показывает направление движения: плюс - вверх, минус - вниз.

Первая слева цифра означает:

- 1 - коррекция;
- 2 - тренд.
Если в рамках торговой стратегии тренд не учитывается, то индикация ограничивается одним разрядом. 

Если учитывается, то индикатор представляет собой пятизначное число, старший разряд которого показывает направление и характер движения по тренду, второй и третий слева - разрешение (при значении 1) на открытие лонгов и шортов соответственно, четвертый и пятый - разрешение на закрытие лонгов и шортов соответственно.

Например, число 21001 означает восходящий тренд, который в рамках используемой торговой стратегии дает разрешение на открытие лонгов и закрытие шортов. При блокировке торговли по установленным ограничениям вся группа подсвечивается красны цветом.

CtrM|T-out - отображает значения параметров ManualPositionControl и TimeOutMinutes.

Lup и Ldn индикация текущих уровней срабатывания позиций сетки. Значение ноль указывает на отсутствие активного уровня.

ID - значение параметра MagicID.

DP|DL - значения параметров DailyProfitTargetPerc и DailyLossLimitPerc.