Стандартные попытки создать баблоруб - это попытки совместить несовместимое - построить робота с постоянными параметрами для работы на постоянно изменяющемся рынке, в котором нет ни заданных частот ни временных масштабов. Априори такая попытка обречена на неудачу и видимо по этой причине такой робот до сих пор не создан.
Очередная ночь глубокого сна со все-таки продолжающейся работой подсознания подсказала путь, по которому можно попытаться обойти эти ограничения.
Для начала вспомним одну нашу старую публикацию: Секреты движения цены 1. Анализ трендов.
Основная задача технического анализа — выявить тенденцию, которую мы будем использовать, и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.
Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.
И еще мы знаем, что трендов на рынке много и что все они действуют одновременно, и что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.
Вот такая история получается.
С одной стороны мы должны быть постоянными, потому что тренд скорее всего продлится.
С другой стороны гибкими, поскольку тренд может в любой момент закончиться.
Есть еще и третья сторона - мы не знаем какой из трендов является определяющим в том, что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Что нужно учитывать, что игнорировать и до каких пределов делать и то и другое.
Волей случая в свое время нам удалось искусственно разделить тренды. Много лет прошло в поисках того, какой же тренд главный и будет ли счастье, если использовать этот главный тренд?
Ответ отрицательный - не будет.
А какой использовать? Тоже неясно все в силу тех же законов движения цены.
И осталась у нас только одна зацепка - действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление. Значит нужно определить, что сейчас действует, и контролировать, а не изменилось ли оно, то что действует.
Но возникает вопрос, что означает сейчас?
Любая сделка имеет протяженность во времени и в момент ее заключения по текущей ситуации мы не знаем, чем она завершится. Значит нужно определить интервал того, что мы понимаем под словами ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
Какой, не знаю. Для первого эксперименты мы выбрали неделю. И предположили, что по крайней мере еще неделю ситуация будет сохранять свои основные черты. Будем определять параметры настройки робота по предшествующей неделе, а проверять результат на текущей и т.д.
Времени жаль, поэтому первоначальные исследования проведем на интервале 4 месяца - май-август текущего года.
Инструмент - EURUSD.
Версия робота - без приоритетов по какому-либо тренду.
Методика эксперимента:
1. Все сделки, открываемые в течение недели, закрываются по последней цене недели. На выходные уходим без позиций. Это обусловлено только спецификой теста, в реальной торговле это делать не обязательно.
2. Первоначальная настройка робота на необходимый набор учитываемых трендов производится на неделе, предшествующей интервалу тестирования.
3. Каждую неделю теста начинаем со стартовым балансом, который зафиксирован на конец предыдущей недели.
Вот примерно и все. Таким образом на протяжении всего интервала тестирования робот будет работать на данных "вне-выборки". Что из этого получится посмотрим вместе.
Начальные настройки робота в тестере.
Помеченные "птичкой" параметры изменяются в процессе оптимизации, включая или выключая режим учета соответствующих трендов.
1-ый цикл.
Оптимизация параметров на неделе, предшествующей интервалу тестирования.
Не мудрствуя лукаво выбираем результат из первой группы тестов (группа состоит из одного результата) и запускаем робот на первой неделе интервала "вне выборки".
Вдаваться в детальное обсуждение не будем, впереди у нас еще много недель. Зафиксируем только баланс счета на конец недели - 9758.
2-ой цикл.
Баланс счета на конец недели 10304.
3-й цикл.
Баланс счета на конец недели 10304.
4-й цикл.
Баланс счета на конец недели 9951.
5-ый цикл
Баланс счета на конец недели 11539.
6-ой цикл.
Баланс счета на конец недели.9876.
7-ой цикл.
Баланс счета на конец недели.8876.
8-ой цикл.
Баланс счета на конец цикла 11360.
9-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 10605.
10-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 12761.
11-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 9026. Крутой облом.
12-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 8650. Просадка продолжается.
13-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 4033. Облом продолжается.
14-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 3514.
15-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 3696. Чуть приподнялись от пола, но подъем непринципиальный и ничего не решает.
16-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 5620.
Последний цикл тестового периода немного поправил ситуацию, но не исправил ее. Робот в циклической оптимизацией потерпел сокрушительный разгром, потеряв почти половину стартового капитала.
М-да, начали за здравие, а закончили за упокой...
Результаты спонтанного теста Оценка состояния рынка и настройка параметров робота оптимизатором. Пример давали более обнадеживающие цифры, но в этом тесте позиции не закрывались в конце торговой недели, а переходили на следующую.
Может в этом причина?
Кроме того возможно стремясь подстроиться под рынок на коротком интервале мы слишком больше внимание уделяем коротким колебаниям рыночных цен и все время опаздываем и попадаем в противофазу колебательного цикла. За редкими исключениями.
В общем, первая попытка получить деньги по паролю "Я от Балды" не сработала.
Думать и учитывать ситуацию все-таки придется. Но изыскания в этом направлении будут продолжены.
Удачи!!!
P.S. Да, а что это было: Оценка состояния рынка и настройка параметров робота оптимизатором. Пример ?
Это было удачное стечение обстоятельств, которое и ввело нас в невольное заблуждение, вселив неоправданный оптимизм.
Очередная ночь глубокого сна со все-таки продолжающейся работой подсознания подсказала путь, по которому можно попытаться обойти эти ограничения.
Для начала вспомним одну нашу старую публикацию: Секреты движения цены 1. Анализ трендов.
Основная задача технического анализа — выявить тенденцию, которую мы будем использовать, и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.
Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.
И еще мы знаем, что трендов на рынке много и что все они действуют одновременно, и что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.
Вот такая история получается.
С одной стороны мы должны быть постоянными, потому что тренд скорее всего продлится.
С другой стороны гибкими, поскольку тренд может в любой момент закончиться.
Есть еще и третья сторона - мы не знаем какой из трендов является определяющим в том, что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Что нужно учитывать, что игнорировать и до каких пределов делать и то и другое.
Волей случая в свое время нам удалось искусственно разделить тренды. Много лет прошло в поисках того, какой же тренд главный и будет ли счастье, если использовать этот главный тренд?
Ответ отрицательный - не будет.
А какой использовать? Тоже неясно все в силу тех же законов движения цены.
И осталась у нас только одна зацепка - действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление. Значит нужно определить, что сейчас действует, и контролировать, а не изменилось ли оно, то что действует.
Но возникает вопрос, что означает сейчас?
Любая сделка имеет протяженность во времени и в момент ее заключения по текущей ситуации мы не знаем, чем она завершится. Значит нужно определить интервал того, что мы понимаем под словами ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
Какой, не знаю. Для первого эксперименты мы выбрали неделю. И предположили, что по крайней мере еще неделю ситуация будет сохранять свои основные черты. Будем определять параметры настройки робота по предшествующей неделе, а проверять результат на текущей и т.д.
Времени жаль, поэтому первоначальные исследования проведем на интервале 4 месяца - май-август текущего года.
Инструмент - EURUSD.
Версия робота - без приоритетов по какому-либо тренду.
Методика эксперимента:
1. Все сделки, открываемые в течение недели, закрываются по последней цене недели. На выходные уходим без позиций. Это обусловлено только спецификой теста, в реальной торговле это делать не обязательно.
2. Первоначальная настройка робота на необходимый набор учитываемых трендов производится на неделе, предшествующей интервалу тестирования.
3. Каждую неделю теста начинаем со стартовым балансом, который зафиксирован на конец предыдущей недели.
Вот примерно и все. Таким образом на протяжении всего интервала тестирования робот будет работать на данных "вне-выборки". Что из этого получится посмотрим вместе.
Начальные настройки робота в тестере.
Помеченные "птичкой" параметры изменяются в процессе оптимизации, включая или выключая режим учета соответствующих трендов.
1-ый цикл.
Оптимизация параметров на неделе, предшествующей интервалу тестирования.
Не мудрствуя лукаво выбираем результат из первой группы тестов (группа состоит из одного результата) и запускаем робот на первой неделе интервала "вне выборки".
Вдаваться в детальное обсуждение не будем, впереди у нас еще много недель. Зафиксируем только баланс счета на конец недели - 9758.
2-ой цикл.
Баланс счета на конец недели 10304.
3-й цикл.
Баланс счета на конец недели 10304.
4-й цикл.
Баланс счета на конец недели 9951.
5-ый цикл
Баланс счета на конец недели 11539.
6-ой цикл.
Баланс счета на конец недели.9876.
7-ой цикл.
Баланс счета на конец недели.8876.
8-ой цикл.
Баланс счета на конец цикла 11360.
9-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 10605.
10-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 12761.
11-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 9026. Крутой облом.
12-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 8650. Просадка продолжается.
13-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 4033. Облом продолжается.
14-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 3514.
15-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 3696. Чуть приподнялись от пола, но подъем непринципиальный и ничего не решает.
16-ый цикл.
Баланс счета на конец цикла 5620.
Последний цикл тестового периода немного поправил ситуацию, но не исправил ее. Робот в циклической оптимизацией потерпел сокрушительный разгром, потеряв почти половину стартового капитала.
М-да, начали за здравие, а закончили за упокой...
Результаты спонтанного теста Оценка состояния рынка и настройка параметров робота оптимизатором. Пример давали более обнадеживающие цифры, но в этом тесте позиции не закрывались в конце торговой недели, а переходили на следующую.
Может в этом причина?
Кроме того возможно стремясь подстроиться под рынок на коротком интервале мы слишком больше внимание уделяем коротким колебаниям рыночных цен и все время опаздываем и попадаем в противофазу колебательного цикла. За редкими исключениями.
В общем, первая попытка получить деньги по паролю "Я от Балды" не сработала.
Думать и учитывать ситуацию все-таки придется. Но изыскания в этом направлении будут продолжены.
Удачи!!!
P.S. Да, а что это было: Оценка состояния рынка и настройка параметров робота оптимизатором. Пример ?
Это было удачное стечение обстоятельств, которое и ввело нас в невольное заблуждение, вселив неоправданный оптимизм.
Комментариев нет:
Отправить комментарий