В общем, всё.
Откорректировал и привел к единообразию названия параметров настройки.
Изменил порядок и на этом закончил.
Версия для торговли локального тренда с дополнительными фильтрами.
Позиции открываются в направлении движения рынка по локальному тренду с дополнительными условиями фильтрации входов по параметрам остальных трендов.
Закрытие позиций по развороту локального тренда, по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом.
Это отредактированная и приглаженная версия робота, который был в эксплуатации с начала мая.
Назначение параметров следующее.
1.Группа фильтрации сигналов по параметрам трендов.
- FiltrIDayTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении внутридневного тренда;
- FiltrIDayTrendEnd - при значении true параметр блокирует открытие сделок в направлении внутридневного направленного тренда если волна четвертого уровня графика М1 больше/меньше границы канала волатильности на диаграмме волн. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений. Фильтр работает только при Filtr_IDayTrend=true. Назначение - предотвратить вход в рынок в зоне возможного окончания импульса (свинга);
- FiltrDailyTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении внутридневного тренда;
- FiltrDailyTrendEnd - при значении true параметр блокирует открытие сделок в направлении внутридневного направленного тренда если волна четвертого уровня графика М5 больше/меньше границы канала волатильности на диаграмме волн. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений. Фильтр работает только при Filtr_DailyTrend=true. Назначение - предотвратить вход в рынок в зоне возможного окончания импульса (свинга);
- FiltrLocalTrendEnd - при значении true параметр блокирует открытие сделок в направлении локального тренда если волна четвертого уровня графика М15 больше/меньше границы канала стандартной волатильности (пунктирный канал) на диаграмме волн. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений;
- FiltrShortTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении краткосрочного тренда;
- FiltrMediumTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении среднесрочного тренда.
В данной версии признаки краткосрочного и среднесрочного тренда при активных режимах объединяются по ИЛИ, т.е. сделки разрешены, если при прочих положительных условиях хотя бы один из двух старших трендов допускает торговлю в данном направлении.
2. Группа настройки вспомогательных режимов.
- Long - торгуем/не торгуем лонг;
- Short - торгуем/не торгуем шорт;
- OnlyOpen - при значении параметра true позиции только открываются и сопровождаются адаптивным или ручным трейлинг-стопом. Закрытие позиций происходит только по достижению уровней ордеров стоп-лосс и тейк-профит;
- CloseManualPosByExpert - при значении параметра true экспертом получает возможность закрытия позиций, ранее открытых или открываемых вручную. Пользоваться с осторожностью и только при отсутствии сделок против тренда, торгуемого роботом, поскольку такие позиции будут сразу же закрыты;
- SwitchToSignalSUMM - при значении true для формирования торгового сигнала используется не пересечение нулевой линии волной второго уровня графика М1, а пересечение нулевой линии суммой всех волн графика М1. Использование режима в некоторых случаях улучшает статистику сделок в отсутствие фильтрации по внутридневному и/или дневному трендам.. Использовать после предварительного тестирования.
3. Группа настройки параметров риска.
- LotsForManualMM - размер лота для торговли фиксированным объемом без AutoMM;
- AutoMM - параметр выбора режима автоматического определения размера (объема) позиции, значение true соответствует автоматическому определению размера позиции, значение false - ручной выбор размера позиции, задаваемый параметром LotsForManualMM;
- RiskPercForTradeAutoMM - процент риска на сделку при AutoMM=true. Если заданный размер или рассчитанный лота меньше допустимого в торговом терминале, то в советнике автоматически устанавливается минимально допустимый размер лота;
- MaxNumberOrdersInMarket - максимальное количество ордеров в рынке по инструменту;
- TotalRiskLimitPerc - максимальный общий риск в процентах по всему портфелю торгуемых инструментов;
- TrailingStopAdaptive - включение/выключение режима адаптивного трейлинг-стопа. Адаптивный трейлинг-стоп включается на режиме коррекционного движения по локальному тренду;
- TrailingStopManualSize - размер трейлинг-стопа, задаваемого вручную. Активен, если TrailingStopAdaptive выключен. При значении 0 - ручной трейлинг стоп отсутствует. Если значение больше 0, но меньше минимально допустимого в торговом терминале, то устанавливается минимально допустимое + 5пп;
AggressiveMode - в режиме агрессивной торговли на интервале направленного локального тренда, если волна четвертого уровня графика М15 находится внутри границ канала стандартной волатильности (пунктирный канал) на диаграмме волн, то риск на позицию умножается на величину AModeFactorRiskPercForTrade, а количество открываемых сделок - на величину AModeFactorMaxNumberOrders.
Кроме того есть возможность программного ограничения кредитного плеча и настройки мэджик-индентификатора для одновременной работы на одном инструменте роботов с разными конфигурациями параметров для различных типов торгуемых трендов.
- LeverageLimits - задается предельный размер кредитного плеча, в рамках которого советник может открывать позиции. Если заданный размер кредитного плеча больше плеча, предоставленного брокером, то действуют ограничения по кредитному плечу брокера. Например, плечо у брокера 1:500, а вы можете установить 1:25 и советники не будут открывать новые позиции, если набран объем, соответствующий кредитному плечу 1:25. Это впрочем не препятствует ручной догрузке счета;
- Magic - мэджик-идентификатор для селекции позиций, открытых советниками SWT-метода. Значение по умолчанию 112358 - одинаковое для всех типов советников. Селекция позиций при их обработке экспертом производится по символу и мэджик-идентификатору. При желании трейдер может задавать свои значения идентификатора для работы различных версий советника с различными параметрами.
Универсальная версия для использования в ситуативной (и автоматизированной) торговле.
Остановлюсь только на отличиях от предыдущей версии.
Первое, появился дополнительный параметр настройки FiltrLocalTrend, который позволяет явно включать или отключать фильтрацию торговых сигналов по локальному тренду. При параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении локального тренда.
Второе. Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении.
И третье. Признаки краткосрочного и среднесрочного тренда при активации обоих параметров объединяются по И, т.е. сделки разрешены, если при прочих положительных условиях оба старших тренда допускают торговлю в данном направлении.
Замечания общего характера
Торгуя с помощью робота можно учитывать направление трендов старших уровней иерархии - краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и основного.
Если в результате анализа рынка мы решили, что тренды старших уровней иерархии утянут рынок вверх, или наоборот вниз, то можно настроить параметры торгуемого тренда, краткосрочного или среднесрочного, или выбрать режимы только лонг, или только шорт, предусмотренные в настройках робота.
Следует отметить, что выбор режима только лонг, или только шорт вместо направления соответствующего старшего тренда не блокирует закрытие позиций при реверсе трендов младших уровней иерархии. Это может ухудшать результаты работы.
Вот и все.
Алгоритм достаточно прост и может быть реализован и в ручной торговле, причем гибкость тактики и действий трейдера в случае ручной торговли намного больше, чем у робота, но требует мониторинга рынка. Можно сочетать ручную и автоматическую торговлю, отставляя робота на дежурстве в ночное время и при необходимости отлучек от терминала, и корректируя тактику и загрузку счета за счет сделок, совершаемых вручную.
Детальное описание тактики можно посмотреть по ссылке: SWT-робот. Формализованная торговая тактика.
Откорректировал и привел к единообразию названия параметров настройки.
Изменил порядок и на этом закончил.
Версия для торговли локального тренда с дополнительными фильтрами.
Позиции открываются в направлении движения рынка по локальному тренду с дополнительными условиями фильтрации входов по параметрам остальных трендов.
Закрытие позиций по развороту локального тренда, по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом.
Это отредактированная и приглаженная версия робота, который был в эксплуатации с начала мая.
Назначение параметров следующее.
1.Группа фильтрации сигналов по параметрам трендов.
- FiltrIDayTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении внутридневного тренда;
- FiltrIDayTrendEnd - при значении true параметр блокирует открытие сделок в направлении внутридневного направленного тренда если волна четвертого уровня графика М1 больше/меньше границы канала волатильности на диаграмме волн. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений. Фильтр работает только при Filtr_IDayTrend=true. Назначение - предотвратить вход в рынок в зоне возможного окончания импульса (свинга);
- FiltrDailyTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении внутридневного тренда;
- FiltrDailyTrendEnd - при значении true параметр блокирует открытие сделок в направлении внутридневного направленного тренда если волна четвертого уровня графика М5 больше/меньше границы канала волатильности на диаграмме волн. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений. Фильтр работает только при Filtr_DailyTrend=true. Назначение - предотвратить вход в рынок в зоне возможного окончания импульса (свинга);
- FiltrLocalTrendEnd - при значении true параметр блокирует открытие сделок в направлении локального тренда если волна четвертого уровня графика М15 больше/меньше границы канала стандартной волатильности (пунктирный канал) на диаграмме волн. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений;
- FiltrShortTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении краткосрочного тренда;
- FiltrMediumTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении среднесрочного тренда.
В данной версии признаки краткосрочного и среднесрочного тренда при активных режимах объединяются по ИЛИ, т.е. сделки разрешены, если при прочих положительных условиях хотя бы один из двух старших трендов допускает торговлю в данном направлении.
2. Группа настройки вспомогательных режимов.
- Long - торгуем/не торгуем лонг;
- Short - торгуем/не торгуем шорт;
- OnlyOpen - при значении параметра true позиции только открываются и сопровождаются адаптивным или ручным трейлинг-стопом. Закрытие позиций происходит только по достижению уровней ордеров стоп-лосс и тейк-профит;
- CloseManualPosByExpert - при значении параметра true экспертом получает возможность закрытия позиций, ранее открытых или открываемых вручную. Пользоваться с осторожностью и только при отсутствии сделок против тренда, торгуемого роботом, поскольку такие позиции будут сразу же закрыты;
- SwitchToSignalSUMM - при значении true для формирования торгового сигнала используется не пересечение нулевой линии волной второго уровня графика М1, а пересечение нулевой линии суммой всех волн графика М1. Использование режима в некоторых случаях улучшает статистику сделок в отсутствие фильтрации по внутридневному и/или дневному трендам.. Использовать после предварительного тестирования.
3. Группа настройки параметров риска.
- AutoMM - параметр выбора режима автоматического определения размера (объема) позиции, значение true соответствует автоматическому определению размера позиции, значение false - ручной выбор размера позиции, задаваемый параметром LotsForManualMM;
- RiskPercForTradeAutoMM - процент риска на сделку при AutoMM=true. Если заданный размер или рассчитанный лота меньше допустимого в торговом терминале, то в советнике автоматически устанавливается минимально допустимый размер лота;
- MaxNumberOrdersInMarket - максимальное количество ордеров в рынке по инструменту;
- TotalRiskLimitPerc - максимальный общий риск в процентах по всему портфелю торгуемых инструментов;
- TrailingStopAdaptive - включение/выключение режима адаптивного трейлинг-стопа. Адаптивный трейлинг-стоп включается на режиме коррекционного движения по локальному тренду;
- TrailingStopManualSize - размер трейлинг-стопа, задаваемого вручную. Активен, если TrailingStopAdaptive выключен. При значении 0 - ручной трейлинг стоп отсутствует. Если значение больше 0, но меньше минимально допустимого в торговом терминале, то устанавливается минимально допустимое + 5пп;
AggressiveMode - в режиме агрессивной торговли на интервале направленного локального тренда, если волна четвертого уровня графика М15 находится внутри границ канала стандартной волатильности (пунктирный канал) на диаграмме волн, то риск на позицию умножается на величину AModeFactorRiskPercForTrade, а количество открываемых сделок - на величину AModeFactorMaxNumberOrders.
Кроме того есть возможность программного ограничения кредитного плеча и настройки мэджик-индентификатора для одновременной работы на одном инструменте роботов с разными конфигурациями параметров для различных типов торгуемых трендов.
- LeverageLimits - задается предельный размер кредитного плеча, в рамках которого советник может открывать позиции. Если заданный размер кредитного плеча больше плеча, предоставленного брокером, то действуют ограничения по кредитному плечу брокера. Например, плечо у брокера 1:500, а вы можете установить 1:25 и советники не будут открывать новые позиции, если набран объем, соответствующий кредитному плечу 1:25. Это впрочем не препятствует ручной догрузке счета;
- Magic - мэджик-идентификатор для селекции позиций, открытых советниками SWT-метода. Значение по умолчанию 112358 - одинаковое для всех типов советников. Селекция позиций при их обработке экспертом производится по символу и мэджик-идентификатору. При желании трейдер может задавать свои значения идентификатора для работы различных версий советника с различными параметрами.
Универсальная версия для использования в ситуативной (и автоматизированной) торговле.
Остановлюсь только на отличиях от предыдущей версии.
Первое, появился дополнительный параметр настройки FiltrLocalTrend, который позволяет явно включать или отключать фильтрацию торговых сигналов по локальному тренду. При параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении локального тренда.
Второе. Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении.
И третье. Признаки краткосрочного и среднесрочного тренда при активации обоих параметров объединяются по И, т.е. сделки разрешены, если при прочих положительных условиях оба старших тренда допускают торговлю в данном направлении.
Замечания общего характера
Торгуя с помощью робота можно учитывать направление трендов старших уровней иерархии - краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и основного.
Если в результате анализа рынка мы решили, что тренды старших уровней иерархии утянут рынок вверх, или наоборот вниз, то можно настроить параметры торгуемого тренда, краткосрочного или среднесрочного, или выбрать режимы только лонг, или только шорт, предусмотренные в настройках робота.
Следует отметить, что выбор режима только лонг, или только шорт вместо направления соответствующего старшего тренда не блокирует закрытие позиций при реверсе трендов младших уровней иерархии. Это может ухудшать результаты работы.
Вот и все.
Алгоритм достаточно прост и может быть реализован и в ручной торговле, причем гибкость тактики и действий трейдера в случае ручной торговли намного больше, чем у робота, но требует мониторинга рынка. Можно сочетать ручную и автоматическую торговлю, отставляя робота на дежурстве в ночное время и при необходимости отлучек от терминала, и корректируя тактику и загрузку счета за счет сделок, совершаемых вручную.
Детальное описание тактики можно посмотреть по ссылке: SWT-робот. Формализованная торговая тактика.
Комментариев нет:
Отправить комментарий