Что я могу сказать об этом.
Большинство торговых стратегий, описанных в литературе, так и будет работать, показывая совсем не то, что мы от них ожидаем. В наших силах только поменять эти стратегии. Для этого у нас есть три вида секретного оружия - заложенные в платформу торгового робота формальные приемы повышения эффективности торговых стратегий, аналогично тому, как это делается в ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Эти приемы му будем применять к любому алгоритму, независимо от его внутреннего содержания. И первый из таких приемов мы рассмотрим в этой публикации.
Алану Гринспену (был такой знаменитый Председатель совета управляющих ФРС) приписывают слова: «На форексе трендов нет». За это форекс не любят американские трейдеры, и особенно инвесторы.
Ситуация купил и держи здесь не проходит, а с ней и возможность получения более менее стабильного дохода с приемлемыми рисками. Зато во всю мощь работает другая старая как мир истина: «Сынок, не путай бычий рынок с мастерством!»
Выясняется, что мастерство-то вроде и есть, но толку от него немного.
При наличии сильного и устойчивого тренда заработать может любой: купил и держи, и все искусство.
А если А.Гринспен прав и трендов не существует?
Вполне возможно, что и не существует. Все определяется такими тонкими нюансами, что на первый взгляд они и незаметны.
Вспомним. как формируется текущая цена. А формируется она. как сумма всех приращений на всем интервале наблюдения. И этом эффект суммирования накладывает на энергетический спектр приращений огибающую в виде 1/f^2.
При равномерном спектре приращений цены, что соответствует случайному блужданию, ситуация менее всего предсказуема.
Если спетр приращений убывает с ростом частоты, то рынок тяготеет к трендовой, персистентной модели, т.е. стремится со временем уйти как можно дальше от текущего состояния.
Если спектр приращений возрастает с ростом частоты. то действует антиперсистентная модель, при которой цена стремится возвратиться к стартовой точке, сколь большими ни были бы отклонения.
Слова А.Гринспена говорят о том, что он склоняется к антиперсистентной модели валютного рынка.
Проверить истинность этого утверждения очень просто.
Первый прием модификации торговых алгоритмов - наше секретное оружие №1 - называется инверсия тренда или переворот правил торговой стратегии.
В общем, ничего нового, но тем не менее.
В соответствии с методикой инверсии тренда перевернем все с ног на голову. Там где мы покупали, будем продавать. И наоборот. Чаще всего это не приносит никакого положительного эффекта. Посмотрим. что будет с алгоритмами на основе SWT-метода.
Для этого в платформе торгового робота перейдем перейдем в рамках торговой стратегии 101 от трендовой к торговле против тренда, т.е. при отклонениях будем ожидать возврата цен к исходному положению.
В торговых правилах менять ничего не будем, изменим формирование результирующих условий на покупку и продажу, которые примут вид:
if(!ContrTrend)
{
if(!ReverseReadyToTrade)
{
Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);
Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);
Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;
}
else
{
Clbuy = (ClbuyTD&&ClsellRT);
Clsell = (ClsellTD&&ClbuyRT);
Opbuy = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
Opsell = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
}
}
else
{
if(!ReverseReadyToTrade)
{
Clbuy = (ClsellTD&&ClsellRT);
Clsell = (ClbuyTD&&ClbuyRT);
Opbuy = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
Opsell = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
}
else
{
Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);
Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);
Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;
}
}
Суть изменений предельно проста.
Если мы выбираем контр-тренд, то направление торговли меняется на противоположное.
Если выбираем реверс для условий входа, то входим на откате, а не на прорыве диапазона.
Т.е. в дополнение к уже рассмотренному в предыдущей публикации алгоритму у нас появляется еще три варианта, которые мы и будем исследовать.
Разжевывать в деталях больше нечего, поэтому сразу рассмотрим сводный результат тестирования всех полученных стратегий при различной глубине учета трендов.
Результат обнадеживает. Контр-трендовая стратегия дает плюс, и плюс тем больше, чем старше тренд, который используется для торговли. Коротко результаты.
Детальный отчет по тесту для среднесрочного тренда:
Детальный отчет по тесту для долгосрочного тренда.
Как видим, все неплохо. Но для уверенности надо провести тестирование на участке вне той выборки, на которой мы проводили предварительное исследование. Поэтому расширим диапазон тестирования и проверим стратегию на интервале с 1 сентября 2019 года по 31 января 2020 года.
Тест будем проводить в записи на видео с добавлением детального отчета.
Видео теста для среднесрочного тренда:
Детальный отчет.
В принципе все неплохо после применения секретного оружия. Практически негодная стратегия вдруг начинает давать прибыль. Было бы желательно провести тест на более длительном интервале вне выборки, хотя бы год.
И мы это сделаем. Но сделаем позднее. Когда применим еще два формальных приема, которые могут потенциально улучшить работу торгового алгоритма.
P.S. "Не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет."
Комментариев нет:
Отправить комментарий