пятница, 7 февраля 2020 г.

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 5. В поисках крамолы. Итог.

Итак, мы закончили с торговой стратегией номер 101.
Перечень публикаций:



Начали мы с формул базового торгового алгоритма и последовательно модифицируя правила и условия открытия и закрытия позиций от убыточной стратегии пришли к автоматической торговой системе, которая показывает неплохую прибыль.
Но, возникает крамольный вопрос. 
В процессе модификации мы столько всего навесили на основной торговый алгоритм, что может сам алгоритм уже и не нужен. Может дело вовсе не в алгоритме.
Поэтому мы сделаем еще один шаг. Протестируем со всеми добавками и примочками исходный торговый алгоритм, с которого все начиналось на старте цикла публикаций.
И вот результаты такого теста на интервале 2 месяца (на большем тестировать неохота, занимает слишком много времени потиковая обработка данных, но результат качественно не отличается).



Первая строчка соответствует исходному алгоритму, с которого мы начинали. Но только уже со всеми добавками в виде стопов, целей, условий промежуточного выхода и фиксации прибыли, сетки. Как видим, все добавки и модификации условий эффекта не дали.

Восьмая строчка - конечный алгоритм. Контр-трендовая торговая стратегия, все остальные параметры строго идентичны параметрам стратегии, представленной в первой строчке.

В общем, никакой крамолы нет. Исходная стратегия как была убыточной, так убыточной и осталась,  несмотря на все хитрости. 
Ну а финишная  - строка восемь, дает профит.
Но это не значит, что можно расслабиться. Мы на рынке.

Далее, если у сообщества будет интерес, продолжим двигаться по пути усложнения торговой стратегии 101, путем учета все более тонких нюансов движения цены в рамках правил и инструментов SWT-метода.

Пишите пожелания в комментариях.
Автор: на
Тэги: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)