SWT-Robot. Уроки кризиса.

Рынок так устроен, что любая железка, завязанная на жесткий алгоритм действий, рано или поздно натолкнется на ситуацию, когда этот алгоритм будет приносить не прибыль, а убытки. Возможно это случится через три года, возможно через 5 минут.

Стратегия, с которой мы работали последнее время, показывала в автономном режиме удовлетворительные результаты на интервале времени больше года. И наверное показывала бы и дальше, если бы не кризис. Но кризис и резкий рост волатильности сломали рост эквити в стратегии с канальными стопами и привели к просадке. Это хорошо видно на результатах теста за период с 1 января 2019 года по 25 апреля 2020 года, показанных на рисунке внизу. 

Но лекарство оказалось на удивление простым. Достаточно было перейти о канальных стопов, сосредоточенных на границах каналов поддержки/сопротивления, к стопам по волатильности и проблема потеряла свою остроту за счет уменьшения и распределения риска, не привязанного к границам каналов (См.SWT-Robot. Параметры настройки и состояния). Алгоритм вытягивает аномалию, по крайней мере эту аномалию вытянул.

Некоторое падение прибыльности стратегии - небольшая плата за полученную устойчивость.

Просадка в конце графика - результат закрытия позиций по окончанию интервала тестирования.

P.S. Что можно добавить? Только то, что с алгоритмическими стратегиями нужно всегда быть настороже. И проблема выбора тоже остается, только выбирать нужно не что делать, а какую стратегию использовать.