Меня иногда спрашивают, чем я занимаюсь и не маюсь ли я дурью. Возможно и маюсь, но мне нравится этот процесс, да и не так уж он бесполезен. Несколько слов по существу вопроса.
В любом деле нужно ставить перед собой амбициозные задачи. Только в этом случае можно чего-то добиться. Мелкие цели - мелкие результаты. Не факт, что большая цель будет достигнута. Но если такой цели нет и к ней не стремится, то соответствующих результатов точно не будет. Гарантия.
Когда я начинал заниматься трейдингом моя цель была очень проста - научиться торговать. А в количественном выражении - повторить достижение Ларри Вильямса.
Как это сделать, вопрос отдельный. Но мне казалось целесообразным свести процесс трейдинга к совершенно прозрачным для меня действиям, когда каждый шаг и каждое действие на рынке имели бы четкий и ясный ответ на вопрос: почему? Причем не с точки зрения неких иллюзорных причинно-следственных связей, а с точки зрения динамики рынка.
Изучение множества существующих подходов к анализу рынка привело меня к выводу, что наиболее адекватным аналитическим методом является графический анализ трендов по Доу, неплохо изложенный в классической книге Джона Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков". Этот метод на совокупности таймфреймов охватывает всё и рассматривает рынок как единое целое.
В основу проводимых мною исследований была положена классическая идея графического анализа об одновременном существовании множества трендов различной длительности и направления.
Классика всем хороша за исключением некоторой избыточности реперных точек для построения трендов и, как следствие, большой роли субъективного фактора, приводящей к неоднозначности результатов анализа рынка. Для уменьшения роли субъективных факторов был выбран фильтровый метод разделения трендов и измерения их параметров на основе теории сигналов, т.е. SWT-метод, дающий объективную, не зависящую от аналитика, диаграмму разделения общего движения рынка на сумму стохастических волновых трендов.
Работу над основными положениями и индикаторами SWT-метода я начал примерно в 2002 году (еще не зная к чему это приведет и во что выльется), а закончил три года назад. Срок большой, но при новых разработках это закономерно, так как решается задача по принципу пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Повторить кем-то сделанное и то намного легче - уже знаешь что нужно получить, остается только решить как.
Итак, работа над индикаторами в основном была закончена в августе 2013 года. После этого в наборе аналитических инструментов ничего принципиально не менялось, если не считать вида картинки и некоторых нюансов программной реализации индикаторов.
Немного позже для удобства работы был добавлен еще один индикатор - индикатор направления и силы парциальных трендов, но он не внес принципиальных изменений в инструментарий анализа.
К этому времени я уже удовлетворил свои амбиции, за две недели получив на реальном счете больше 10 000% прибыли (посмотреть можно по ссылке - Миллион за 2 недели ).
Таким образом, результат Ларри Вильямса (больше миллиона из 10000 долларов за год) был почти достигнут по прибыли и побит вчистую по времени. Л.Вильямс этого правда не знает, да и пофигу ему, но мне было важно то, что "я себе уже все доказал". Зуд в руках и азарт после этого момента значительно уменьшились, к процессу торговли стал относиться намного спокойнее.
Но есть одно но. Я не первый день на рынке и прекрасно понимал, что моей заслуги в получении результата маловато. В значительной степени всё (как и у Л.Вильямса) определялось удачным стечением обстоятельств и тем что они (обстоятельства) были использованы по назначению. Не знаю кому как, а мне сознавать и чувствовать это было унизительно.
Ощущать себя игрушкой в руках госпожи фортуны и зарабатывать деньги по воле случая не очень интересно. Не важно, что при соблюдении жесткого контроля риска некоторые деньги можно зарабатывать почти гарантировано, по моим психофизиологическим характеристикам мне это не подходит.
Меня больше интересует управляемость процесса, при которой зависимость трейдера от рынка сводится к некоторому возможному минимуму. Случайную прибыль с громадными цифрами процентов я изредка получал и раньше. Задача состоит в том, чтобы уменьшить долю случайности, взять от рынка то, что он способен дать в конкретной ситуации, и не терять слишком много при неблагоприятном стечении обстоятельств. И пусть это будет не 10 000% и не за две недели, но должна быть ПОВТОРЯЕМОСТЬ результатов, т.е. торговая стратегия должна быть устойчивой.
Цель - использовать потенциал рынка по максимуму, получая цифры доходности, которые при обычном трейдинге случаются крайне редко, т.е. речь идет об экстремальном трейдинге с высокими рисками и высокой доходностью, но со стабильными результатами. Вот такую задачу и я решал с августа 2013 года, занимаясь разработкой торговой стратегии и тактики экстремального трейдинга.
На решение этой задачи тоже ушло больше времени, чем планировалось вначале. Казалось бы, что тут сложного, индикаторы есть, бери и торгуй, но не тут то было. Проблема в той самой множественности трендов различной длительности и направления и необходимости выбора торгуемого движения. Тем не менее, как мне кажется, в конце марта все задачи основные задачи в области торговой тактики и стратегии тоже решены. И хотя результат и не совсем такой, как ожидалось, но он вполне меня устраивает.
Попутно были улучшены и доработаны программные версии индикаторов, разработаны и запрограммированы роботы для частичной автоматизации торгового процесса, отрабатывалась методика анализа рынка и интерпретации результатов анализа в рамках торговой стратегии и тактики, что позволило частично формализовать процесс анализа рынков и улучшило наглядность предоставления результатов.
Возможно в будущем вылезут еще какие-то мелкие детали, но принципиальных изменений не предвидится.
Таким образом, исследования возможностей SWT-метода и принципов его применения в торговой практике можно считать завершенными. Разработан достаточно жесткий формальный алгоритм проведения сделок на рынке, который завязан на индикаторы SWT-метода и который можно описать словами и формулами, и которому можно в принципе научиться при определенной подготовке и достаточном уровне знаний.
К сожалению, разработанные практические методики и торговые правила тоже не обеспечивают 100%-ного результата. Слишком многое зависит от тонких нюансов использования метода и конкретной ситуации на рынке, так как приходится действовать в условиях одновременного существования множества трендов различной продолжительности и направления.
Еще больше зависит от конкретной личности и ее способностей "читать" индикаторы, понимать, что происходит на рынке с охватом всех временных горизонтов и во взаимосвязи всех рассматриваемых трендов, и делать из всего перечисленного правильные выводы. Как показала практика, это удается далеко не всем, меньше всего проблем возникает у трейдеров с положительным практическим опытом, которые уже умеют жестко контролировать принимаемые риски и знают, что такое торговая дисциплина.
Дело в том, что всегда остается произвол и свобода в выборе направления торговли, торгуемого тренда, точек входа, целей сделки и необходимости досрочного ее прекращения. Всегда есть неопределенность в будущем поведении рынка. И всегда есть мелкие нюансы, от которых в значительной степени зависит конечный результат.
Достичь большего уже вряд ли удастся из-за самой природы рыночных процессов и характера динамики рыночных цен. Жесткого алгоритма с гарантированной прибыльностью на все времена и при любых условиях нет и не будет. Мы можем строить торговые планы, но не умеем заглядывать в будущее.
SWT-метод. Теория и практика применения
Торговая тактика SWT-метода
Комментариев нет:
Отправить комментарий