Наконец-то нашлись силы и время приступить к описанию последней версии компьютерных программ «Комплект индикаторов SWT-метода», предназначенных для технического анализа финансовых рынков.
Состав комплекта.
1. Базовый индикатор SWT - предназначен для расчета и отображения диаграмм волн, текущего значения волатильности рынка для волны третьего уровня графика и индикатора направления тренда.
На основе значений базового индикатора рассчитываются параметры трендов, каналов, волатильности, объемов и рисков торговли. Показания базового индикатора являются основой для работы торгового советника (конструктора роботов) SWT-метода.
2. Индикатор каналов SWT_SRLvl - отображает рассчитанные по волатильности горизонтальные диапазоны движений рынка для волновых трендов графика (волн W3 - в режиме по умолчанию, и волн W2 и W4 при задании соответствующих значений параметров индикатора).
3. Индикатор каналов SWT_Ch - предназначен для отображения каналов волатильности на графике цен и построения промежуточных целей движения рынка при затяжных трендах.
4. Цифровой индикатор SWT_PowTr - предназначен для индикации параметров волатильности, направления и характера движения (тренд или коррекция) трендов.
5. Цифровой индикатор SW_MaxLot - предназначен для расчета и отображения размера позиции при заданных установках риска и стандартном (типовом) расположении ордеров стоп-лосс SWT-метода.
6. Торговый советник (конструктор роботов) - предназначен для автоматической реализации торговых алгоритмов, разработанных на основе SWT-метода:
Состав комплекта.
1. Базовый индикатор SWT - предназначен для расчета и отображения диаграмм волн, текущего значения волатильности рынка для волны третьего уровня графика и индикатора направления тренда.
На основе значений базового индикатора рассчитываются параметры трендов, каналов, волатильности, объемов и рисков торговли. Показания базового индикатора являются основой для работы торгового советника (конструктора роботов) SWT-метода.
2. Индикатор каналов SWT_SRLvl - отображает рассчитанные по волатильности горизонтальные диапазоны движений рынка для волновых трендов графика (волн W3 - в режиме по умолчанию, и волн W2 и W4 при задании соответствующих значений параметров индикатора).
4. Цифровой индикатор SWT_PowTr - предназначен для индикации параметров волатильности, направления и характера движения (тренд или коррекция) трендов.
5. Цифровой индикатор SW_MaxLot - предназначен для расчета и отображения размера позиции при заданных установках риска и стандартном (типовом) расположении ордеров стоп-лосс SWT-метода.
6. Торговый советник (конструктор роботов) - предназначен для автоматической реализации торговых алгоритмов, разработанных на основе SWT-метода:
- SWT-Pro – робот с полным функционалом настроек для клиентов, которые хорошо разбираются в принципах SWT-метода и способны создавать свои собственные торговые стратегии и системы;
- SWT-Light – робот с ограниченным набором настроек для непрофессиональных клиентов (поставляется по специальному заказу).
7. Базовые шаблоны SWT для настройки типовой конфигурации индикаторов и цветовой гаммы графика при работе со светлым и с темным фоном.
1. Базовый индикатор SWT.
Базовый индикатор SWT предназначен для расчета и отображения на экране волновых стохастических трендов, представляющих собой результат разложения (декомпозиции) графика цены на оставляющие этот график стохастические волновые тренды.
Окно параметров настройки индикатора.
Рис.1.1. Диалоговое окно выбора режима работы индикатора SWT.
Рис.1.2. отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию
По волновым трендам особого пояснения не требуется. Собственно говоря каждая волна это и есть тренд и движение волны соответствует движению рынка в рамках этого тренда.
Индикаторы направления тренда формируются по формальным числовым критериям и по сути представляют собой моментум волны соответствующего уровня.
В режиме по умолчанию моментум считается с задержкой в один бар ( ZeroTDmode = true).
В режиме ZeroTDmode = false - с задержкой на интервале полупериода волны на один уровень ниже.
Расположение индикаторов направления тренда на границах каналов волатильности в области положительных значений соответствует формальному критерию для восходящего тренда, в области отрицательных значений - критерию для нисходящего тренда.
Расположение индикаторов внутри каналов в области положительных значений соответствует нисходящей коррекции, в области отрицательных значений - восходящей коррекции соответствующего тренда.
Вертикальные линии указывают на зоны повышенного риска изменения направления тренда для волны W4 графика. В качестве индикатора таких зон принято расхождение показаний индикатора направления тренда по одиночной волне W4 и по сумме двух волн W3+W4 (сравните рис.1.4 и рис.1.5).
Дополнительно к отображаемым параметрам можно включить показ волны первого уровня W1 и суммы всех волн.
Рис.1.3. Режим отображения волны первого уровня и суммы всех волн.
На рисунке 1.4 представлен индикатор SWT в режиме ZeroTDmode = false.
Рис.1.4. Режим определения направления тренда с ненулевой задержкой.
На рисунке 1.5 представлен индикатор SWT в режиме определения направления тренда про сумме двух волн TwoWaveTrendMode = true.
Рис.1.5. Режим определения направления тренда по сумме двух волн.
На рисунке 1.6 представлен индикатор SWT в режиме с отключением индикации зон повышенного риска изменения направления движения рынка. При ShowDangerZone = false вертикальные линии, обозначающие зоны повышенного риска, отключаются из индикации.
Рис.1.6. Режим индикатора с отключенной индикацией зон повышенного риска разворота тренда тренда.
Приложение. Краткие сведения из теории, основные параметры волн и их обозначение на графиках
В теории количество волн SWT-метода бесконечно, но на практике разложение сводится к достаточно небольшому конечному числу значимых компонент, а остальные можно отбросить, как несущественные.
Ограничение количества рассматриваемых волн имеет естественный характер и обусловлено параметрами реальных рынков и требованиями реальных задач, в результате которых формула для графика цены принимает вид
где
- z(t) – функция, описывающая график цены;
- m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка;
- n(t) - так называемый «ценовой шум» - движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимально изменений и не представляют практического значения для решаемых задач;
- Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом.
Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице.
Рис.1.7. Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках
В аппаратной реализации метода принципиально используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- основной тренд – 10-15 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд – 4-6 недель;
- локальный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 20-30 часов;
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.
При анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики при необходимости рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием высокочастотных торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки. Да и адекватность такого анализа и такой торговли вызывает большие сомнения.
За рамками программных средств анализа также находится глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда могут учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.
Отметим, что шаг гребенки фильтров не имеет принципиального значения. Он может быть любым. От этого изменятся только характеристики выделяемых компонент и временные параметры рассматриваемых трендов. Сами такие тренды носят в большой степени искусственный характер и не имеют единого порождающего фактора или процесса. Мы просто группируем в единую функцию времени все случайные факторы, действие которых сосредоточено в определенном интервале частот, не более того. Тем не менее, выбор интервала кратности 5 имеет под собой определенную физическую природу, а именно:
- в неделе 5 дней;
- день содержит 24 часа, что близко к 25;
- в месяце чуть больше 4-х недель, что тоже близко к 5.
Естественно ожидать, что на рынке присутствуют циклы суточной и недельной активности. Ну а дальше мы просто экстраполируем шкалы вверх и вниз от дневного и недельного циклов. Полученные тренды носят искусственный характер, но они отражают реальную часть всех движений в заданной полосе частот (интервале периодов).
Указанные соотношения справедливы для непрерывной недельной торговой сессии 24 часа в день 5 дней в неделю. Если в сессии есть разрывы, то взаимно однозначное соответствие между циклами трендов на графиках различного масштаба выполняться не будет. Это не мешает использовать волновые тренды для анализа динамики рынка, но нужно только учитывать, что не будет соблюдаться интерпретация волн и преемственность трендов между волнами, отображенными на таймфреймах различного интервала.
В рамках партнерских программ индикаторы SWT-метода предоставляются бесплатно
7. Базовые шаблоны SWT для настройки типовой конфигурации индикаторов и цветовой гаммы графика при работе со светлым и с темным фоном.
1. Базовый индикатор SWT.
Базовый индикатор SWT предназначен для расчета и отображения на экране волновых стохастических трендов, представляющих собой результат разложения (декомпозиции) графика цены на оставляющие этот график стохастические волновые тренды.
Окно параметров настройки индикатора.
Рис.1.1. Диалоговое окно выбора режима работы индикатора SWT.
IncreaseFilterOrder - задает порядок фильтра, используемого для разделения трендов.
По умолчанию (режим false) включен цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования.
В режиме true включается цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования.
Фильтр четвертого порядка обеспечивает более качественное разделение волн SWT-метода, но является более инерционным, внося задержку в получение результата.
ZeroTDmode - параметр задержки в определении направления трендов.
По умолчанию (режим true) задержка нулевая и направление движения рынка вверх или вниз определяется уровнями соседних элементов гистограммы, соответствующей данному тренду. Т.е. вверх, если следующий столбец больше предыдущего, и вниз, если следующий столбец ниже предыдущего.
В режиме false сравниваются уровни столбцов с задержкой примерно в половину периода волны на один уровень ниже. Т.е. для тренда недельного цикла это 12 часов, для тренда дневного цикла примерно 2.5 часа и т.д. Режим false позволяет устранить дребезг индикатора в зоне неопределенности, что может быть полезным для аналитических приложений метода.
TwoWaveTrendMode - по значению параметра true включается режим, в котором вместо одиночных волн отображаются суммы волн, т.е. вместо W4 отображается сумма W3+W4, а вместо W3 отображается сумма W2+W3. Волна W2 отображается без изменений. Этот режим полезен в критических зонах, когда возможно изменение направления движения рынка.
InitialFrequencySWT - параметр гребенки фильтров, задающий положение центральных частот полосы пропускания каждого фильтра (в данной модификации метода с шагом, кратным 5). Значение параметра. установленное по умолчанию, обеспечивает точную настройку фильтров на частоты дневного и недельного циклов. Если вы решите изменить значение этого параметра и построить свою систему волновых трендов, то это изменение необходимо произвести во всех индикаторах комплекта.
Сумма всех волн SUMM и волна первого уровня W1 в режиме по умолчанию отключены, но можно включить, задавая значение соответствующего параметра true.
Параметр ShowDangerZone при значении true отмечает вертикальными линиями зоны повышенного риска изменения направления движения рынка.
В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:
По умолчанию (режим false) включен цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования.
В режиме true включается цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования.
Фильтр четвертого порядка обеспечивает более качественное разделение волн SWT-метода, но является более инерционным, внося задержку в получение результата.
ZeroTDmode - параметр задержки в определении направления трендов.
По умолчанию (режим true) задержка нулевая и направление движения рынка вверх или вниз определяется уровнями соседних элементов гистограммы, соответствующей данному тренду. Т.е. вверх, если следующий столбец больше предыдущего, и вниз, если следующий столбец ниже предыдущего.
В режиме false сравниваются уровни столбцов с задержкой примерно в половину периода волны на один уровень ниже. Т.е. для тренда недельного цикла это 12 часов, для тренда дневного цикла примерно 2.5 часа и т.д. Режим false позволяет устранить дребезг индикатора в зоне неопределенности, что может быть полезным для аналитических приложений метода.
TwoWaveTrendMode - по значению параметра true включается режим, в котором вместо одиночных волн отображаются суммы волн, т.е. вместо W4 отображается сумма W3+W4, а вместо W3 отображается сумма W2+W3. Волна W2 отображается без изменений. Этот режим полезен в критических зонах, когда возможно изменение направления движения рынка.
InitialFrequencySWT - параметр гребенки фильтров, задающий положение центральных частот полосы пропускания каждого фильтра (в данной модификации метода с шагом, кратным 5). Значение параметра. установленное по умолчанию, обеспечивает точную настройку фильтров на частоты дневного и недельного циклов. Если вы решите изменить значение этого параметра и построить свою систему волновых трендов, то это изменение необходимо произвести во всех индикаторах комплекта.
Сумма всех волн SUMM и волна первого уровня W1 в режиме по умолчанию отключены, но можно включить, задавая значение соответствующего параметра true.
Параметр ShowDangerZone при значении true отмечает вертикальными линиями зоны повышенного риска изменения направления движения рынка.
В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:
Рис.1.2. отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию
По волновым трендам особого пояснения не требуется. Собственно говоря каждая волна это и есть тренд и движение волны соответствует движению рынка в рамках этого тренда.
Индикаторы направления тренда формируются по формальным числовым критериям и по сути представляют собой моментум волны соответствующего уровня.
В режиме по умолчанию моментум считается с задержкой в один бар ( ZeroTDmode = true).
В режиме ZeroTDmode = false - с задержкой на интервале полупериода волны на один уровень ниже.
Расположение индикаторов направления тренда на границах каналов волатильности в области положительных значений соответствует формальному критерию для восходящего тренда, в области отрицательных значений - критерию для нисходящего тренда.
Расположение индикаторов внутри каналов в области положительных значений соответствует нисходящей коррекции, в области отрицательных значений - восходящей коррекции соответствующего тренда.
Вертикальные линии указывают на зоны повышенного риска изменения направления тренда для волны W4 графика. В качестве индикатора таких зон принято расхождение показаний индикатора направления тренда по одиночной волне W4 и по сумме двух волн W3+W4 (сравните рис.1.4 и рис.1.5).
Дополнительно к отображаемым параметрам можно включить показ волны первого уровня W1 и суммы всех волн.
Рис.1.3. Режим отображения волны первого уровня и суммы всех волн.
На рисунке 1.4 представлен индикатор SWT в режиме ZeroTDmode = false.
Рис.1.4. Режим определения направления тренда с ненулевой задержкой.
На рисунке 1.5 представлен индикатор SWT в режиме определения направления тренда про сумме двух волн TwoWaveTrendMode = true.
Рис.1.5. Режим определения направления тренда по сумме двух волн.
На рисунке 1.6 представлен индикатор SWT в режиме с отключением индикации зон повышенного риска изменения направления движения рынка. При ShowDangerZone = false вертикальные линии, обозначающие зоны повышенного риска, отключаются из индикации.
Рис.1.6. Режим индикатора с отключенной индикацией зон повышенного риска разворота тренда тренда.
Приложение. Краткие сведения из теории, основные параметры волн и их обозначение на графиках
В теории количество волн SWT-метода бесконечно, но на практике разложение сводится к достаточно небольшому конечному числу значимых компонент, а остальные можно отбросить, как несущественные.
Ограничение количества рассматриваемых волн имеет естественный характер и обусловлено параметрами реальных рынков и требованиями реальных задач, в результате которых формула для графика цены принимает вид
где
- z(t) – функция, описывающая график цены;
- m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка;
- n(t) - так называемый «ценовой шум» - движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимально изменений и не представляют практического значения для решаемых задач;
- Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом.
Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице.
Рис.1.7. Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках
В аппаратной реализации метода принципиально используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- основной тренд – 10-15 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд – 4-6 недель;
- локальный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 20-30 часов;
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.
При анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики при необходимости рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием высокочастотных торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки. Да и адекватность такого анализа и такой торговли вызывает большие сомнения.
За рамками программных средств анализа также находится глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда могут учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.
Отметим, что шаг гребенки фильтров не имеет принципиального значения. Он может быть любым. От этого изменятся только характеристики выделяемых компонент и временные параметры рассматриваемых трендов. Сами такие тренды носят в большой степени искусственный характер и не имеют единого порождающего фактора или процесса. Мы просто группируем в единую функцию времени все случайные факторы, действие которых сосредоточено в определенном интервале частот, не более того. Тем не менее, выбор интервала кратности 5 имеет под собой определенную физическую природу, а именно:
- в неделе 5 дней;
- день содержит 24 часа, что близко к 25;
- в месяце чуть больше 4-х недель, что тоже близко к 5.
Естественно ожидать, что на рынке присутствуют циклы суточной и недельной активности. Ну а дальше мы просто экстраполируем шкалы вверх и вниз от дневного и недельного циклов. Полученные тренды носят искусственный характер, но они отражают реальную часть всех движений в заданной полосе частот (интервале периодов).
Указанные соотношения справедливы для непрерывной недельной торговой сессии 24 часа в день 5 дней в неделю. Если в сессии есть разрывы, то взаимно однозначное соответствие между циклами трендов на графиках различного масштаба выполняться не будет. Это не мешает использовать волновые тренды для анализа динамики рынка, но нужно только учитывать, что не будет соблюдаться интерпретация волн и преемственность трендов между волнами, отображенными на таймфреймах различного интервала.
В рамках партнерских программ индикаторы SWT-метода предоставляются бесплатно
Комментариев нет:
Отправить комментарий