Как не попасть под раздачу на развороте и в то же время не выйти из рынка раньше времени?
В последние месяцы сложилась уникальная ситуация для заработка на большинстве рынков - идут сильные тренды, которые восстанавливаются после откатов.
Тренд трендом, но каждого беспокоит вопрос: а как не попасть под раздачу на развороте, который обязательно будет? Не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц или через год, но разворот обязательно случится.
В SWT-методе есть рецепты защиты от раздач на затяжном тренде, как для долгосрочной позиционной, так и для внутридневной торговли.
Рассмотрим их на примере SP500. На других рынка ситуация абсолютно аналогичная.
Вариант 1. Долгосрочная торговля.
Долгосрочная торговля предполагает, что вы открыли позицию и держите до... В общем долго. Возможно добавляетесь по ходу, но не закрываете сделку. Как распознать признаки разворота?
В рамках метода в качестве такого признака используется прорыв доверительного интервала диапазона локального тренда. На графике часового масштаба это пунктирная линия индикатора канала. За этим уровнем целесообразно ставить стратегические стопы, которые выдержат небольшой случайный откат под влиянием новостей и закроют позицию, если откат станет угрожающим для тренда.
На графике дневного масштаба, где этот канал представлен индикатором локальной волатильности, можно видеть, что с июля прошлого года рынок всего два раза проколол критический уровень, а в остальное время находился выше этого уровня. Позиции. закрытые во время такого прокола, можно было переоткрыть по признакам восстановления тренда.
Вариант 2. Торговля внутри дня.
Здесь ситуация немного другая.
Инициирующие сделки открываются по тем же условиям, что и долгосрочные. Но по мере продвижения рынка в направлении тренда объем позиции наращивается с шагом примерно V/2, где V - параметр адаптивного трейлинг-стопа, равный волатильности часового тренда с доверительным интервалом.
По мере продвижения рынка по тренду ранее открытые позиции переходят к управлению трейлинг-стопом. Риск по ним становится нулевым, а затем стоп сдвигается в зону прибыли. Во время затишья на рынке волатильность часового тренда снижается. стоп подтягивается к текущей цене и часть позиций закрывается в профит. Остальные остаются в рынке до следующего цикла роста. поскольку стоп по ним расположен за пределами канала недельной волатильности.
Необходимо отметить, что объем внутридневных сделок должен быть меньше, чтобы совокупный риск не выходил за пределы лимитов, принятых трейдером.
На представленном графике показаны две позиции из 9 открытых алгоритмом внутридневной торговли до вчерашнего отката. По мере продвижения рынка вверх на уровне 2855 робот начнет наращивать объем. а эти позиции к тому времени будут иметь безубыточные стопы в зоне прибыли.
В последние месяцы сложилась уникальная ситуация для заработка на большинстве рынков - идут сильные тренды, которые восстанавливаются после откатов.
Тренд трендом, но каждого беспокоит вопрос: а как не попасть под раздачу на развороте, который обязательно будет? Не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц или через год, но разворот обязательно случится.
В SWT-методе есть рецепты защиты от раздач на затяжном тренде, как для долгосрочной позиционной, так и для внутридневной торговли.
Рассмотрим их на примере SP500. На других рынка ситуация абсолютно аналогичная.
Вариант 1. Долгосрочная торговля.
Долгосрочная торговля предполагает, что вы открыли позицию и держите до... В общем долго. Возможно добавляетесь по ходу, но не закрываете сделку. Как распознать признаки разворота?
В рамках метода в качестве такого признака используется прорыв доверительного интервала диапазона локального тренда. На графике часового масштаба это пунктирная линия индикатора канала. За этим уровнем целесообразно ставить стратегические стопы, которые выдержат небольшой случайный откат под влиянием новостей и закроют позицию, если откат станет угрожающим для тренда.
На графике дневного масштаба, где этот канал представлен индикатором локальной волатильности, можно видеть, что с июля прошлого года рынок всего два раза проколол критический уровень, а в остальное время находился выше этого уровня. Позиции. закрытые во время такого прокола, можно было переоткрыть по признакам восстановления тренда.
Вариант 2. Торговля внутри дня.
Здесь ситуация немного другая.
Инициирующие сделки открываются по тем же условиям, что и долгосрочные. Но по мере продвижения рынка в направлении тренда объем позиции наращивается с шагом примерно V/2, где V - параметр адаптивного трейлинг-стопа, равный волатильности часового тренда с доверительным интервалом.
По мере продвижения рынка по тренду ранее открытые позиции переходят к управлению трейлинг-стопом. Риск по ним становится нулевым, а затем стоп сдвигается в зону прибыли. Во время затишья на рынке волатильность часового тренда снижается. стоп подтягивается к текущей цене и часть позиций закрывается в профит. Остальные остаются в рынке до следующего цикла роста. поскольку стоп по ним расположен за пределами канала недельной волатильности.
Необходимо отметить, что объем внутридневных сделок должен быть меньше, чтобы совокупный риск не выходил за пределы лимитов, принятых трейдером.
На представленном графике показаны две позиции из 9 открытых алгоритмом внутридневной торговли до вчерашнего отката. По мере продвижения рынка вверх на уровне 2855 робот начнет наращивать объем. а эти позиции к тому времени будут иметь безубыточные стопы в зоне прибыли.
Комментариев нет:
Отправить комментарий