Часть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности + адаптивный трейлинг-стоп, фиксирующий прибыль на откатах
В предыдущей публикации (SWT-Робот. Тактика применения. Часть 1. Ордера по волатильности)
мы рассматривали вариант долгосрочной автономной торговли долгосрочного тренда с помощью робота с фиксацией прибыли по уровню целей волатильности, задаваемых при открытии каждой отдельной позиции.
Этот вариант работы характеризуется двумя типами рисков, повышающих возможность краха при долгосрочной автономной торговле:
- опасность "передержки" позиции;
- чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.
В настоящей публикации рассмотрен вариант уменьшения риска за счет использования для промежуточной фиксации прибыли адаптивного трейлинг-стопа, фиксирующего часть плавающей прибыли и закрывающего часть прибыльных сделок на откатах рынка.
Оба этих фактора при использовании робота повышают риски автономной торговли, и эти риски являются предметом исследования настоящей публикации.
Алгоритм торговли жесткий, обусловлен теоретическими предпосылками и правилами применения SWT-метода в тактике торговли (см.страницу 5. Торговые тактики).
Оптимизация не производится.
Торговля ведется с учетом направления долгосрочного тренда (правила выбора интервала для запуска робота см. на странице 8. Технология настройки параметров робота).
Прибыль фиксируется по целям для каждой открываемой позиции и трейлинг-стопом.
Стоп локальный (за пределами диапазона волатильности тренда недельного цикла).
Основная особенность алгоритма с установкой стопов и целей по параметрам волатильности - это индивидуальный характер цели для каждой открываемой позиции и индивидуальный характер стартового значения ордера стоп-лосс. В дальнейшем, по мере продвижения по мере продвижения открытой позиции в зону прибыли ордер стоп-лосс подтягивается вслед за движением цены и уровень выхода по стопу для всех открытых позиций становится одинаковым. Цели по прежнему остаются индивидуальными, оставаясь на уровне, заданном при открытии каждой отдельной части совокупной позиции.
1. Цель не устанавливается. Позиции закрываются трейлинг-стопом или стопом. если глубина коррекции превышает диапазон локальной волатильности.
По сравнению с вариантом без трейлинг-стопа, результаты исследований которого опубликованы в предыдущем сообщении, при аналогичных стартовых рисках прибыль меньше почти в четыре раза, но и просадка не четырехкратная (около 80%), а всего 33%. Если 33% для вас много, достаточно уменьшить риск на сделку. Я обычно использую 2-5%, но с агрессивными добавками на откатах.
2. Цель - среднесрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности среднесрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 8000-12000 пп в пятом знаке после запятой.
Результаты теста похожи на предыдущий. принципиальных отличий не наблюдается.
3. Цель - краткосрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности краткосрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 3000-5000 пп в пятом знаке после запятой.
Тоже нет существенной разницы с предыдущими тестами. Мелкие незначительные детали.
4. Цель - локальная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности локального тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 1100-2500 пп в пятом знаке после запятой.
Прибыль незначительно выросла, просадка незначительно уменьшилась.
5. Цель - дневной диапазон. Уровень цели равен размеру текущей волатильности дневного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 400-1500 пп в пятом знаке после запятой.
Прибыль меньше при росте просадки.
Общий вывод. Применение трейлинг-стопа для промежуточной фиксации прибыли на откатах выравнивает варианты использования разных целей по волатильности. Оптимальным вариантом, по крайней мере для проведенных тестов, является использование цели и ордера стоп-лосс для локального тренда.
При работе в режиме полуавтомата робот+трейдер возможны варианты по ситуации.
В предыдущей публикации (SWT-Робот. Тактика применения. Часть 1. Ордера по волатильности)
мы рассматривали вариант долгосрочной автономной торговли долгосрочного тренда с помощью робота с фиксацией прибыли по уровню целей волатильности, задаваемых при открытии каждой отдельной позиции.
Этот вариант работы характеризуется двумя типами рисков, повышающих возможность краха при долгосрочной автономной торговле:
- опасность "передержки" позиции;
- чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.
В настоящей публикации рассмотрен вариант уменьшения риска за счет использования для промежуточной фиксации прибыли адаптивного трейлинг-стопа, фиксирующего часть плавающей прибыли и закрывающего часть прибыльных сделок на откатах рынка.
Оба этих фактора при использовании робота повышают риски автономной торговли, и эти риски являются предметом исследования настоящей публикации.
Алгоритм торговли жесткий, обусловлен теоретическими предпосылками и правилами применения SWT-метода в тактике торговли (см.страницу 5. Торговые тактики).
Оптимизация не производится.
Торговля ведется с учетом направления долгосрочного тренда (правила выбора интервала для запуска робота см. на странице 8. Технология настройки параметров робота).
Прибыль фиксируется по целям для каждой открываемой позиции и трейлинг-стопом.
Стоп локальный (за пределами диапазона волатильности тренда недельного цикла).
Основная особенность алгоритма с установкой стопов и целей по параметрам волатильности - это индивидуальный характер цели для каждой открываемой позиции и индивидуальный характер стартового значения ордера стоп-лосс. В дальнейшем, по мере продвижения по мере продвижения открытой позиции в зону прибыли ордер стоп-лосс подтягивается вслед за движением цены и уровень выхода по стопу для всех открытых позиций становится одинаковым. Цели по прежнему остаются индивидуальными, оставаясь на уровне, заданном при открытии каждой отдельной части совокупной позиции.
1. Цель не устанавливается. Позиции закрываются трейлинг-стопом или стопом. если глубина коррекции превышает диапазон локальной волатильности.
По сравнению с вариантом без трейлинг-стопа, результаты исследований которого опубликованы в предыдущем сообщении, при аналогичных стартовых рисках прибыль меньше почти в четыре раза, но и просадка не четырехкратная (около 80%), а всего 33%. Если 33% для вас много, достаточно уменьшить риск на сделку. Я обычно использую 2-5%, но с агрессивными добавками на откатах.
2. Цель - среднесрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности среднесрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 8000-12000 пп в пятом знаке после запятой.
Результаты теста похожи на предыдущий. принципиальных отличий не наблюдается.
3. Цель - краткосрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности краткосрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 3000-5000 пп в пятом знаке после запятой.
Тоже нет существенной разницы с предыдущими тестами. Мелкие незначительные детали.
4. Цель - локальная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности локального тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 1100-2500 пп в пятом знаке после запятой.
Прибыль незначительно выросла, просадка незначительно уменьшилась.
5. Цель - дневной диапазон. Уровень цели равен размеру текущей волатильности дневного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 400-1500 пп в пятом знаке после запятой.
Прибыль меньше при росте просадки.
Общий вывод. Применение трейлинг-стопа для промежуточной фиксации прибыли на откатах выравнивает варианты использования разных целей по волатильности. Оптимальным вариантом, по крайней мере для проведенных тестов, является использование цели и ордера стоп-лосс для локального тренда.
При работе в режиме полуавтомата робот+трейдер возможны варианты по ситуации.
Комментариев нет:
Отправить комментарий