SWT-метод. Если нет сильного тренда все немного сложнее

Как мы видели в предыдущей публикации, на сильном выраженном тренде анализ рынка и торговая тактика представляют собой достаточно простую задачу.
Когда выраженного направления общего движения рынка нет, а есть некоторый переходный процесс, изменение концепции движения рынка, задача анализа и выбора направления торговли и торговой тактики немного сложнее.
Рассмотрим такую ситуацию на примере валютной пары AUDUSD.

Для начала смотрим графики недельного и дневного масштаба и обращаем внимание на цифровой индикатор силы и направления трендов SWT_PowTr - группа цифр в левом верхнем углу графиков.
Детальная интерпретация показаний индикатора подробно описана на странице Описание индикаторов SWT-метода. Нас детальное описание сейчас не интересует, нам достаточно показаний в крайней правой колонке, которые отображают направление и тип движения по каждому из наблюдаемых трендов.

Что мы видим? А видим мы разнонаправленное движение. По основному и долгосрочному трендам индикатор показывает -2, что означает в правилах метода нисходящий тренд. А по среднесрочному и краткосрочному +2, что означает восходящий тренд.
Тут необходимо немного подумать и посмотреть на график.

А на графике мы видим, что основной тренд уже движется вверх в рамках коррекционного движения. Индикатор не отражает этого движения только потому, что не преодолен количественный порог критерия роста. И долгосрочный тренд - красная гистограмма - также движется в этом же направлении, просто на момент распечатки графиков еще не выполнены количественные критерии признака завершения отката.

Детали этого процесса немного лучше видны на графике дневного масштаба. Здесь долгосрочному тренду соответствует гистограмма бирюзового цвета. 

А еще на графике дневного масштаба хорошо видно, что в восходящем краткосрочно-среднесрочном движении от кластера поддержек на уровне 0.7500 рынок прорвал и уровень краткосрочной цели 0.7776 и уровень среднесрочной цели 0.7933. Прорыв последнего уровня подтверждает перспективы долгосрочного разворота вверх с целью 0.9354.

Какие выводы из этого можно сделать?

Перейдем к графику масштаба Н4.

Торговать мы будем старший из растущих трендов. На момент распечатки графиков, пока не завершился процесс перелома по долгосрочному тренду, это среднесрочный восходящий тренд. Но стратегическую цель роста, опять же на момент распечатки графиков, выбираем на уровне 0.9354. В дальнейшем будут сформированы промежуточные цели роста, но пока что их нет.

Критический откат, по которому сценарий среднесрочного роста может быть приостановлен или отменен,  это откат по локальному тренду - красная гистограмма графика Н1 или васильковая гистограмма графика Н4, с прорывом уровня поддержки 0.7895 и доверительного интервала для этого тренда - пунктирная линия индикатора на Н1 - уровень 0.7845

На момент распечатки графиков рынок откатывает вниз по дневному тренду. Признак завершения отката - возврат васильковой диаграммы на графике Н1 в верхнюю полуплоскость. Это сигнал покупок для стратегических позиций в текущей ситуации, если мы начинает торговать. Стоп для аварийного выхода по стратегической позиции - за уровнем 0.7845. Исходя из этого положения стопа и принимаемых рисков на сделку рассчитывается объем позиции. Вручную или с помощью цифрового индикатора SWT_MaxLot, показания которого при сбрасывании на график отображаются в левом нижнем углу (сейчас индикатор не загружен).

Для более рискованных сделок стоп можно ставить за минимумом рынка в зоне разворота по дневному тренду после возврата васильковой линии в верхнюю полуплоскость. Индикатор дает объемы и для этого случая.

Робот считает риски и объемы аналогичным способом. Задается группа торгуемых трендов, тренд допустимой коррекции, риски и еще некоторые параметры торговли. А дальше все происходит автоматически.