Вопрос чисто абстрактный, поскольку для исследования случайных процессов необходимо иметь ансамбль независимых реализаций случайного процесса.В случае одной реализации процесс должен быть стационарным и обладать свойством эргодичности, чтобы была возможность замены усреднения по ансамблю реализаций усреднением по времени.
У нас нет ансамбля реализаций. По каждому инструменту мы имеем одну единственную реализацию — функцию цены от времени.
Процесс не стационарен и тем более не эргодичен.
Следствие — мы никогда не сможем сказать с уверенностью что мы наблюдаем: реализацию случайного процесса или неслучайную неизвестную функцию времени с неизвестными заранее параметрами.
Косвенные признаки позволяют все-таки классифицировать рынок как нестационарный случайный процесс.
Почему случайный? Потому что хаотические действия отдельных субъектов во всей их совокупности и есть тот хаос, который порождает движение цены, относящийся за счет интегрирующего эффекта рынка к классу процессов с фликкер-шумом.
Несмотря на случайную природу таких процессов им присущи некоторые общие закономерности, которые позволяют оценивать текущее их состояние процессов и давать оценки поведения на локальных и более протяженных интервалах.
На этом основан и классический ТА по Доу (без заморачивания в теорию) и более продвинутые методы анализа временных рядов.
Но чем больше интервал прогнозирования, тем менее достоверна оценка и тем больший разброс реальных целей обеспечивают прогнозы.
P.S. Да, случайный характер движения рыночных цен не исключает неслучайные алгоритмы извлечения прибыли из этого движения.
Комментариев нет:
Отправить комментарий