Проблемы торговли роботом. Технические и психологические.

Мечты о торговом роботе, который будет ковать деньги, пока хозяин ни о чем не думая лежит на диване, покуривая сигару и потягивая коньяк, свойственны в основном тем, кто на себе это удовольствие (торговать роботом) не попробовал.
Да, есть масса плюсов. Но торговать не думая?

"Не думая? Хозяин, ты чё, охренел? А что я жрать буду?" - возмутился мой риск-менеджер, на которого я работаю, прочитав мои мысли. Даже коту понятно, что так не бывает.

Автоматическая торговля проще?

Проще, но не легче. Есть проблемы, технические и психологические.

Торговли без рисков не бывает. А в автоматической торговле риски всегда выше, потому что помимо прочего всегда есть шанс нарваться на чисто техническую ошибку робота, который не знает, что такое деньги, и которому абсолютно пофигу зарабатывать или терять эти самые деньги.

Сначала о технических проблемах.

Во времена моей молодости ходил такой анекдот. 

Если посадить за расчеты 100 человек с калькуляторами и карандашами, то они за 100 лет не сделают столько ошибок, сколько может сделать компьютер за одну минуту.

Не стоит говорить, что современные компьютеры в сотни раз мощнее.

Известна старая, набившая оскомину история про Глупое железо или о том, как американский биржевой робот за час потерял440 миллионов долларов. И компания считает, что она еще дешево отделалась:

Одна из крупнейших американских брокерских компаний Knight Capital буквально в одно мгновенье оказалась на грани банкротства - биржевой робот менее чем за час уничтожил большую часть ее капитала, потеряв 440 миллионов долларов.
Причиной краха Knight Capital стала ошибка биржевого робота - 1 августа в течение 45 минут он рассылал ошибочные заявки на биржу NYSE. Это не только принесло ущерб брокеру в 440 миллионов долларов, но и вызвало скачки цен на акции 148 компаний.

В настоящее время на различных биржах на роботов приходится от 30 до 70 процентов сделок. Биржевые роботы представляют собой специальные программы, как простые, так и достаточно сложные, которые действуют в соответствии с заданными им алгоритмами. Такие роботы могут самостоятельно совершать сделки по купле-продаже акций, следить за рынком и с помощью математических методов предсказывать поведение курсов ценных бумаг.

По сравнению с человеком они имеют ряд преимуществ. Прежде всего, программа может в десятки, а то и в сотни раз чаще совершать сделки и отправлять заявки на куплю-продажу акций. Кроме того, роботы намного эффективнее людей проводят технический анализ рынка и вообще лучше выполняют все операции, связанные с использованием расчетов в инвестировании. Наконец, программа лишена свойственных людям эмоций, таких как жадность и риск, которые периодически сильно вредят трейдерам.

Роботы помогают трейдерам в работе. В то же время существует реальная опасность что программы, совершающие большое количество сделок и отталкивающиеся в своих действиях от изменений котировок, способны "раскачать" и без того нестабильные рынки.

Но самая главная опасность в роботах - их ошибки. И это со всей очевидностью показал случай с Knight Capital, когда сбой программы, вовремя не остановленной человеком, нанес значительный ущерб. Причем этот случай если и уникален, то только по сумме ущерба. Менее значимые происшествия происходят практически каждый день.

Регуляторы видят опасность биржевых роботов, но противопоставить что-либо ошибкам последних финансовые чиновники так и не смогли. Единственное, что могут делать биржи - это останавливать торги акциями, если считают их сомнительными. Но от таких провалов, как случился с Knight Capital, это не спасает.

Впрочем трейдеры-люди также имеют свойство совершать ошибки, иногда даже более страшные, чем роботы.

Я сам программирую свои индикаторы и своих роботов. Это сильно экономит время на доведение идей до реализации, в десятки раз, несмотря на мою низкую квалификацию, как программиста.
И в процессе работы не раз сталкивался, когда чисто технические ошибки или пробелы в логических решениях приводили к катастрофическим результатам, правда без последствий.
Как говорил мой преподаватель, читавший мне в начале 70-х курс ФОРТРАНА, машина - дура. И мысли твои читать она не умеет. Если ты не объяснишь ей в мельчайших деталях что именно ты хочешь сделать, то она и не сделает того, что ты хочешь.

Но ошибки - это только часть проблем, возникающих при использовании автоматической торговли с помощью робота.
Есть мнение, что робот - это автомат, который сам торгует.
Наверное есть такие роботы. И на некоторых периодах времени они могут показывать прибыльную торговлю, но рынок так устроен, что этих периодов будет меньше, чем периодов убыточной торговли. Наверное поэтому привлекательных предложений по суперприбыльным роботам за копеечную цену на рынке хоть отбавляй. И с демонстрацией счетов и с эквити. Почти даром. Иногда даже бесплатно.

Относительно роботов я придерживаюсь немного другой концепции, в которой робот не автомат, а полуавтомат.
И здесь тоже у многих ситуация перевернута с ног на голову. Т.е. бытует представление, что полуавтомат дает точку входа, а ты принимаешь решение входить или не входить в рынок, или закрывать или не закрывать существующую позицию.
С моей точки зрения такой подход в корне неправильный. Не робот должен решать, когда вам торговать. Вы должные решать, когда и в каком режиме следует использовать робот для автоматизации торговли.
Т.е. вы должны четко представлять ситуацию, существующую на рынке, и использовать робот в рамках выбранного вами сценария торговли. Робот заменяет не ваши мозги, а вашу пятую точку, которой нет необходимости просиживать за компьютером.
Если вы надеетесь, что вам не придется думать и анализировать ситуацию, то вы ошибаетесь. Эту часть задачи с вас никто не снимет. Вы проводите анализ динамики рынка и даете роботу задание по режиму торговли и учету тех или иных нюансов рыночной ситуации. Таким образом робот выполняет за вас механическую работу по открытию закрытию позиций в соответствии с заданным вами алгоритмом.

Теперь об алгоритмах.

Рынок так устроен, что любая железка, завязанная на жесткий алгоритм действий, рано или поздно натолкнется на ситуацию, когда этот алгоритм будет приносить не прибыль, а убытки. Возможно это случится через три года, возможно через 5 минут.
Если вы относитесь к роботу, как к черному ящику, не понимая, что, как и почему он делает, то вы в данной ситуации обречены терпеть убытки до окончания неблагоприятного периода. Когда он закончится? Возможно через час, возможно через год.
Поэтому, независимо от того, пользуетесь вы роботом или торгуете по индикаторам вручную, вы должны четко понимать принципы анализа рынка, заложенные в систему индикаторов, и понимать ситуацию на рынке с точки зрения используемых вами методов анализа и торговых стратегий. Без этого никуда.

Робот же просто добросовестный исполнитель, который должен выполнять задачи, поставленные вами в каждой конкретной ситуации. Но четко и правильно понимать текущую ситуацию и ставить адекватные и выполнимые задачи должен человек. Иначе никакая армия роботов не поможет вам достичь поставленных целей.

И немного о психологии.

Для меня в использовании роботов есть две проблемы. И мне представляется. что они имеют достаточно общий характер.

Первая проблема - это разное отношение ко времени у человека и робота.

Робот способен днями и неделями оставаться вне рынка не испытывая от этого никаких трудностей и проблем, или долго удерживать открытые позиции в неопределенном состоянии, также без всякой эмоциональной реакции.  

Потом, дождавшись благоприятных с точки зрения торговой стратегии условий, робот быстро совершает серию сделок, фиксирует прибыль или убыток, и снова переходит в режим ожидания.

Человек, контролирующий торговую деятельность робота, во время его простоев испытывает определенный стресс - ведь время идет, а результата нет. И не всегда может удержаться от соблазна вмешаться в работу автоматической торговой системы нарушив условия используемой торговой стратегии или вообще заменив ее на другую.

Другая проблема - кажущаяся нерациональность поведения торгового робота.

Возникает эта проблема при использовании сложных  торговых стратегий, реализованных с использованием нейросетей и других методов. дающих алгоритмы в виде черного или серого ящика, логика действий которых не всегда полностью понятна, а то и непонятна совсем.

Я с таким алгоритмами столкнулся совсем недавно, и стресс. вызываемый их использованием, та еще штука. 

Например, ты ясно видишь, что рынок идет вверх и должен идти вверх и еще долго будет идти вверх, а робот начинает продавать актив и продолжает его продавать вопреки твоей логике и здравому смыслу, и в конце концов получает прибыль. В этой ситуации испытываешь стресс в процессе контроля за проведением сделки, а после завершения ее чувствуешь себя полным ничтожеством даже в том случае, если алгоритм, положенный в основу торговой стратегии, является результатом твоих собственных усилий.