Как зависит объем позиции от кредитного плеча?

Навеяло прочитанной и горячо обсуждаемой заумью. :)

Риск сделки связан с объемом позиции и определяется размером ордера стоп-лосс.
Оценка объема позиции – решается очень просто. Объем рассчитывается по формуле:

V=R/(SL*C),

где
V – объем позиции в лотах;
R – величина риска на сделку;
SL – размер ордера стоп-лосс в тиках;
C – цена тика в валюте депозита.

В частности, пусть планируется сделка по EURUSD с ордером стоп-лосс на расстоянии 85пп. Цена тика 10$ и при риске на сделку 300$ из приведенной формулы можно получить V=0,35 лота.

Отметим, что приведенный подход косвенно решает задачу учета волатильности инструментов, так как для более волатильных инструментов размер ордера стоп-лосс в тиках обычно будет больше, а объем позиции соответственно меньше.

Знать больше, чем предполагает эта элементарная формула, не нужно.

Величина R может быть определена из формулы Келли или по методу Винса, но эти методы страдают излишней скрупулезностью и наукообразием и на практике мало пригодны и мало применяются.

Практикующие трейдеры поступают гораздо проще, ограничивая R величиной не более 1-15% от имеющегося торгового капитала.

Я в консервативных торговых стратегиях использую величину R  в диапазоне 2-5%.

Как выбрать размер стопа? Только не по финансовым соображениям.
Размер стопа должен определяться торговой стратегией.
Так, например, если торгуется тренд, то стоп ставится за вторым (реже за первым) локальным экстремумом против направления тренда (по тому графику, на котором тренд определен).
Если сделка контр-трендовая, то обычно за максимумом в точке предполагаемого разворота рынка.
Размер величины «за» — вопрос интимный и определяется и опытом и особенностями торговой стратегии. 

Часто встречающийся вопрос: Как зависит объем позиции от кредитного плеча?
Ответ: Никак?
Ответ действителен при условии, что ограничения по кредитному плечу не мешают открыть и поддерживать позицию, что при разумных рисках бывает очень редко. Если вступают ограничения по кредитному плечу, то объем сделки будет меньше расчетного.

Кредитное плечо дает возможность более гибко использовать имеющиеся средства, но не обязывает вас открывать позицию большего объема. И тем более не следует открывать позиции предельного размера, так как в этом случае вы лишаетесь возможности управлять процессом, а становитесь сторонним наблюдателем того, как растет ваша прибыль, или, что гораздо чаще, как растут ваши убытки и исчезают деньги на торговом счете.