5. Пример анализа рыночной ситуации

Не я создал этот мир.

И он не обязан следовать моим уравнениям!

(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

SWT-МЕТОД. Теория и практика применения

• Предисловие

• 1. Классический технический анализ

• 2. SWT-метод. Основные положения

• 3. Принципы анализа волн

• 4. Конфигурация рабочей области графиков

• 5. Пример анализа рыночной ситуации

• 6. Стратегия и тактика торговли по тренду

• 7. Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

• 8. Риск-менеджмент
• 9. Приложение

Часть 5. SWT-метод. Пример анализа рыночной ситуации

Рассмотрим типовой анализ рыночной ситуации на примере EURUSD.

Анализ начинаем с рассмотрения графика недельного масштаба (Рис.5.1), на котором установлены индикаторы в типовой конфигурации рабочей области.

Рис.5.1. График недельного масштаба EURUSD.

На графике недельного масштаба анализируем направление и характер движения основного тренда (гистограмма бирюзового цвета) и строим для него уровни поддержки/сопротивления.

Визуально направление тренда определяем по индикатору в нижнем окне графика - тренд находится в восходящей коррекции. Данная информация продублирована числом +1 в цифровом индикаторе, размещенном в левом верхнем углу графика. Цифровой индикатор используется для удобства, так как он дает сводную информацию по всем трендам при отображении на любом таймфрейме.

По основному тренду движение рынка происходит примерно в центре каналов волатильности поддержки/сопротивления. Центральные линии каналов показаны штрих-пунктирными линиями.

Уровень сопротивления строим на верхней границе канала индикатора SWTsr - 1.45886.

Уровень поддержки - на нижней границе канала - 1.03399.

Далее переходим к графику дневного масштаба (рис.5.2) и производим аналогичные построения для долгосрочного тренда.

Рис.5.2. График дневного масштаба EURUSD.

Долгосрочный тренд находится в фазе нисходящей коррекции, т.е. направлен противоположном основному тренду. Это показывает индикатор в нижнем окне графика, и его показания продублированы числом -1 цифрового индикатора. По долгосрочному тренду рынок движется в верхней части каналов волатильности и поддержки/сопротивления. 

Уровень поддержки долгосрочного тренда совпадает с уровнем поддержки основного тренда и равен 1.03399.

Уровень сопротивления равен расположен на 1.26391.

Далее переходим к графика масштаба Н4 (рис.5.3) и производим аналогичные построения для среднесрочного тренда.

Рис.5.3. График масштаба Н4 для EURUSD.

Среднесрочный тренд нисходящий, согласно показаниям индикатора в нижнем окне графика и цифрового индикатора, где этот факт отражен числом -2.

Этот самый старший из трендов, который на момент распечатки графиков отвечает за направленное движение рынка. К направленном движению по среднесрочному тренду рынок перешел сравнительно недавно - 23 июня. И цель этого движения, если ситуация не изменится, находится в зоне нижних границ канала волатильности и канала поддержки/сопротивления.

Уровень поддержки среднесрочного тренда - 1.15161.

Уровень сопротивления равен расположен на 1.23491.

Ситуацию с краткосрочным трендом анализируем на графике масштаба Н1 (рис.5.4).

Рис.5.4. График масштаба Н1 для EURUSD.

Краткосрочный тренд также нисходящий. В рамках краткосрочной тенденции рынок торгуется в окрестности целей на нижних границах канала волатильности и канала поддержки/сопротивления. Но поскольку за нисходящее движение отвечает среднесрочный тренд - тренд более высокого уровня иерархи, то вероятнее всего нисходящее движение после коррекции, признаки завершения которой уже наблюдаются на графике, будет продолжено с прорывом границ краткосрочных каналов.

Уровень поддержки - 1.18469.

Уровень сопротивления - 1.21386.

Данные для тренда недельного цикла смотрим на графике масштаба М15 (рис.5.5).

Рис.5.5. График масштаба М15 для EURUSD.

Недельный тренд также нисходящий. Всплеск волатильности на данных о ставке ФРС привел к тому, что каналы недельного и краткосрочного трендов на короткое время сравнялись по ширине. Однако, как следует из представленного графика, волатильность недельного тренда снижается и скоро события придут к обычному порядку течения с соблюдением иерархии трендов по размеру.

Уровень поддержки совпадает с поддержкой краткосрочного тренда - 1.18469.

Уровень сопротивления также почти равен сопротивлению краткосрочного тренда, только немного ниже - 1.21344.

Анализ динамики дневного тренда проведем по графику масштаба М5 (рис.5.6).

Рис.5.6. График масштаба М5 для EURUSD.

Дневной тренд на момент распечатки графика также нисходящий и находится полностью под влиянием трендов старших уровней иерархии продолжая движение вниз с прорывами границ каналов.

Устоявшихся целей движения нет, предыдущая пара уровней поддержки сопротивления уже утратила актуальность, но мы приведем значения этих уровней.

Уровень поддержки  - 1.19021.

Уровень сопротивления  - 1.1934.

Рассматривать характеристики внутридневного, часового и внутричасового трендов в рамках анализа ситуации смысла не имеет. Слишком быстро меняется по ним ситуация, и слишком незначительны по своим последствиям эти изменения. Мгновенные данные для этих трендов отражаются в цифровом индикатора, а при необходимости можно глянуть и на график минутного масштаба - рис.5.7.

Рис.5.7. График масштаба М1 для EURUSD.

Общая характеристика ситуации.

На фоне встречных коррекций основного и долгосрочного трендов на момент распечатки графиков развивается среднесрочный нисходящий тренд с предварительной целью на уровне поддержки 1.15161.

Движение поддерживается краткосрочным, недельным и дневным трендами и пока что не наблюдается признаков его остановки и разворота. Это и есть основной вывод по результатам рассмотрения графиков и анализа парциальных трендов.

Заключение.

Построение системы уровней завершено. Сохраняем шаблон с данными для инструмента EURUSD и используем полученные уровни в дальнейших исследованиях, корректируя их при необходимости. Причем чем старше тренд, тем реже такая корректировка необходима.

P.S1. Замечание о тонкой динамике рынка. 
Уровнями и каналами для внутридневного тренда особенно увлекаться не стоит, также нет особого смысла строить поддержки и сопротивления для более коротких трендов.
Чем короче движение, тем меньше денег и усилий требуется от маркетмейкера и участников рынка, чтобы пройти это расстояние, тем чаще эти уровни будут тестироваться и прорываться, постоянно меняя картину тонкой динамики рынка и забирая ваши деньги, если тактика построена на отработке этих уровней.
Более-менее надежные ориентиры - диапазон дневной волатильности рынка и каналы, начиная от канала дневного тренда и старше. На их основе и следует строить свою торговую тактику.

Что касается младших трендов, то они могут быть полезны при определении точек входа в рынок на основе тактики, выработанной по результатам анализа.

P.S2. И еще одно замечание о тонкой динамике рынка.

"Путь в 1000 ли начинается с одного шага". Так говорит мудрая китайская пословица.

Точно также большие подвижки рынка начинаются с мелких и вроде бы ничего не значащих в глобальном масштабе движений. Поэтому, если вы заметили по трендам младших уровней иерархии небольшой откат против основного движения не спешите войти в рынок по выгодной цене. Сначала дождитесь признаков завершения этого отката, а уже потом продавайте или покупайте. Ведь возможно этот откат и есть тот самый первый шаг большого пути...