Индекс S&P500 ориентирован на сегмент рынка с высокой
капитализацией, охватывает более 80% крупных американских компаний и
играет ключевую роль в формировании представлений о состоянии финансовых
рынков. В индекс включено 400 промышленных корпораций, 20 транспортных,
40 финансовых и 40 коммунальных компаний. Этот индекс считается
наиболее точно отражающим структуру американской экономики.
E-mini S&P 500 — самый ликвидный фьючерс из всех представленных на мировых биржах, его объем торговли за день составляет несколько миллионов контрактов. Его базовым активом является фондовый индекс S&P 500. Поведение индекса S&P тесно связано с общим состоянием американской экономики и на него естественным образом оказывает влияние изменение макроэкономических показателей американской и мировой экономики, периоды отчетности американских компаний, выступления представителей властей и т.д. и т.п.
Технический анализ рынка проведем на примере фьючерсного мини-контракта ES.
По состоянию на начало 2014 года ситуация на рынке характеризуется следующим образом. Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, пока что на уровне локального и краткосрочного трендов. В настоящее время рынок торгуется в фазе боковой коррекции краткосрочного тренда с коррекционным каналом 1809-1856, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Внутриканальное движение определяется локальным нисходящим трендом с целью на уровне локальной поддержки 1809, прорыв которого открывает для тестирования уровни краткосрочной (1767) и среднесрочной (1654) поддержек. Вариант прорыва нижней границы канала и продолжения коррекции представляется нам приоритетным.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала откроет для тестирования технический уровень долгосрочного сопротивления на 1970. Этот вариант развития событий в настоящее время представляется нам менее вероятным.
Приложение.
Анализируемые тренды. Определения и длительность.
В программной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов, но основное внимание уделяется шести трендам со средними значениями периода цикла:
- основной тренд с периодом 10-14 лет;
- долгосрочный тренд с периодом 2-3 года;
- среднесрочный тренд с периодом 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд с периодом 30-40 дней;
- локальный тренд с периодом 4-6 дней.
За рамками программных средств анализа учитывается глобальный тренд с периодом 50-70 лет.
Формализованный анализ трендов.
Глобальный тренд, для расчета параметров которого у нас просто нет нужного объема исторических данных, восходящий, а больше нам ничего о нем и не нужно знать.
Основной тренд представлен на графике недельного масштаба волной четвертого уровня - гистограмма бирюзового цвета:
- тренд восходящий;
- цель движения на уровне 1815, рынок тестирует зону уровня цели.
Долгосрочный тренд на графике недельного масштаба представлен волной третьего уровня – гистограмма красного цвета:
- тренд восходящий;
- цель движения определяется основным трендом, но при продолжении дальнейшего роста котировок возможная техническая цель движения - уровень долгосрочного сопротивления на 1970.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, возможно на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
- цель – уровень среднесрочного сопротивления на 1838, рынок тестирует зону уровня цели;
- диапазон возможного коррекционного канала 1767-1842.
Краткосрочный тренд представлен волной третьего уровня графика масштаба Н4 - гистограмма красного цвета:
- тренд восходящий, рынок протестировал зону уровня цели на 1842 и перешел к фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала 1809-1856.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий;
- цель движения – уровень локальной поддержки на 1809.
Общий анализ ситуации и прогноз.
Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, пока что на уровне локального и краткосрочного трендов. В настоящее время рынок торгуется в фазе боковой коррекции краткосрочного тренда с коррекционным каналом 1809-1856, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Внутриканальное движение определяется локальным нисходящим трендом с целью на уровне локальной поддержки 1809, прорыв которого открывает для тестирования уровни краткосрочной (1767) и среднесрочной (1654) поддержек. Вариант прорыва нижней границы канала и продолжения коррекции представляется нам приоритетным.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала откроет для тестирования технический уровень долгосрочного сопротивления на 1970. Этот вариант развития событий в настоящее время представляется нам менее вероятным.
Уровни сопротивления: 1815, 1838, 1842, 1856, 1970
Уровни поддержки: 1809, 1767, 1654, 1477, 1380.
Николай Скриган, аналитик МОФТ.
По материалам блога profianalitics.com
E-mini S&P 500 — самый ликвидный фьючерс из всех представленных на мировых биржах, его объем торговли за день составляет несколько миллионов контрактов. Его базовым активом является фондовый индекс S&P 500. Поведение индекса S&P тесно связано с общим состоянием американской экономики и на него естественным образом оказывает влияние изменение макроэкономических показателей американской и мировой экономики, периоды отчетности американских компаний, выступления представителей властей и т.д. и т.п.
Технический анализ рынка проведем на примере фьючерсного мини-контракта ES.
По состоянию на начало 2014 года ситуация на рынке характеризуется следующим образом. Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, пока что на уровне локального и краткосрочного трендов. В настоящее время рынок торгуется в фазе боковой коррекции краткосрочного тренда с коррекционным каналом 1809-1856, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Внутриканальное движение определяется локальным нисходящим трендом с целью на уровне локальной поддержки 1809, прорыв которого открывает для тестирования уровни краткосрочной (1767) и среднесрочной (1654) поддержек. Вариант прорыва нижней границы канала и продолжения коррекции представляется нам приоритетным.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала откроет для тестирования технический уровень долгосрочного сопротивления на 1970. Этот вариант развития событий в настоящее время представляется нам менее вероятным.
Приложение.
Анализируемые тренды. Определения и длительность.
В программной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов, но основное внимание уделяется шести трендам со средними значениями периода цикла:
- основной тренд с периодом 10-14 лет;
- долгосрочный тренд с периодом 2-3 года;
- среднесрочный тренд с периодом 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд с периодом 30-40 дней;
- локальный тренд с периодом 4-6 дней.
За рамками программных средств анализа учитывается глобальный тренд с периодом 50-70 лет.
Формализованный анализ трендов.
Глобальный тренд, для расчета параметров которого у нас просто нет нужного объема исторических данных, восходящий, а больше нам ничего о нем и не нужно знать.
Основной тренд представлен на графике недельного масштаба волной четвертого уровня - гистограмма бирюзового цвета:
- тренд восходящий;
- цель движения на уровне 1815, рынок тестирует зону уровня цели.
Долгосрочный тренд на графике недельного масштаба представлен волной третьего уровня – гистограмма красного цвета:
- тренд восходящий;
- цель движения определяется основным трендом, но при продолжении дальнейшего роста котировок возможная техническая цель движения - уровень долгосрочного сопротивления на 1970.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, возможно на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
- цель – уровень среднесрочного сопротивления на 1838, рынок тестирует зону уровня цели;
- диапазон возможного коррекционного канала 1767-1842.
Краткосрочный тренд представлен волной третьего уровня графика масштаба Н4 - гистограмма красного цвета:
- тренд восходящий, рынок протестировал зону уровня цели на 1842 и перешел к фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала 1809-1856.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий;
- цель движения – уровень локальной поддержки на 1809.
Общий анализ ситуации и прогноз.
Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, пока что на уровне локального и краткосрочного трендов. В настоящее время рынок торгуется в фазе боковой коррекции краткосрочного тренда с коррекционным каналом 1809-1856, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Внутриканальное движение определяется локальным нисходящим трендом с целью на уровне локальной поддержки 1809, прорыв которого открывает для тестирования уровни краткосрочной (1767) и среднесрочной (1654) поддержек. Вариант прорыва нижней границы канала и продолжения коррекции представляется нам приоритетным.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала откроет для тестирования технический уровень долгосрочного сопротивления на 1970. Этот вариант развития событий в настоящее время представляется нам менее вероятным.
Уровни сопротивления: 1815, 1838, 1842, 1856, 1970
Уровни поддержки: 1809, 1767, 1654, 1477, 1380.
Николай Скриган, аналитик МОФТ.
По материалам блога profianalitics.com
МОФТ заплатит Вам за каждую сделку на рынке!
УКП МОФТ: аналитика, обучение, консультации
Комментариев нет:
Отправить комментарий