В статье, опубликованной 7 января текущего года (http://swt-trading.blogspot.com/2014/01/s-070114.html),
на основании технического анализа рынка с помощью SWT-метода мы сделали
вывод, что котировки достигли кластера целей роста в рамках основного
тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и
краткосрочного тренда на уровне 1842. Так как этот кластер целей роста
является достаточно значимым, все-таки цель основного тренда, то был
сделан прогноз, что рынок дальше вверх не пойдет, по крайней мере без
серьезной коррекции.
Прошло две с половиной недели и ситуация пока что держится в рамках сделанного прогноза. Рынок так и не прорвал краткосрочное сопротивление на уровне 1842, хотя попытки этого предпринимались неоднократно. Более того, в последнюю неделю начали подтверждаться признаки краткосрочного нисходящего разворота с целью в окрестности уровня краткосрочной поддержки на 1767, реализация которого откроет путь для развития более масштабной коррекции с целями в зоне среднесрочной поддержки на 1654.
Технически ситуация в настоящее время выглядит следующим образом.
Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, которая уже развивается как боковое движение рамках среднесрочного тренда с каналом 1767-1842 и боковая коррекция краткосрочного восходящего тренда с коррекционным каналом 1818-1840.50, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Котировки совершили незначительный прорыв и продолжают тестирование зоны нижней границы канала 1818-1840.50, подтверждение прорыва которой с обновлением локального минимума недели откроет для тестирования краткосрочную поддержку на уровне 1767, прорыв которого, в свою очередь, откроет дорогу к среднесрочной поддержке на уровне 1654.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала 1818-1840.50 с обновлением максимумов месяца может расширить диапазон роста до уровня долгосрочного сопротивления на 1970. Но это вариант развития событий представляется в настоящее время маловероятным.
Технический анализ рынка проведем на примере фьючерсного мини-контракта ES.
Приложение.
Анализируемые тренды. Определения и длительность.
В программной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов, но основное внимание уделяется шести трендам со средними значениями периода цикла:
- основной тренд с периодом 10-14 лет;
- долгосрочный тренд с периодом 2-3 года;
- среднесрочный тренд с периодом 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд с периодом 30-40 дней;
- локальный тренд с периодом 4-6 дней.
За рамками программных средств анализа учитывается глобальный тренд с периодом 50-70 лет.
Формализованный анализ трендов.
Глобальный тренд, для расчета параметров которого у нас просто нет нужного объема исторических данных, восходящий, а больше нам ничего о нем и не нужно знать. Основной тренд представлен волной четвертого уровня на графике недельного масштаба, который в настоящей статье не приводится. Тренд восходящий с целью движения на уровне 1815 и рынок торгуется в зоне этой цели.
Долгосрочный тренд на графике дневного масштаба представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий;
- цель движения определяется основным трендом, но при продолжении дальнейшего роста котировок возможная техническая цель движения - уровень долгосрочного сопротивления на 1970.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон возможного коррекционного канала 1767-1842.
Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня графика часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, рынок протестировал зону уровня цели на 1842 и перешел к фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала 1818-1840.50, рынок тестирует зону нижней границы канала.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий;
- цель движения – уровень локальной поддержки на 1818, рынок тестирует зону уровня цели.
Общий анализ ситуации и прогноз.
Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, которая уже развивается как боковое движение рамках среднесрочного тренда с каналом 1767-1842 и боковая коррекция краткосрочного восходящего тренда с коррекционным каналом 1818-1840.50, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Котировки совершили незначительный прорыв и продолжают тестирование зоны нижней границы канала 1818-1840.50, подтверждение прорыва которой с обновлением локального минимума недели откроет для тестирования краткосрочную поддержку на уровне 1767, прорыв которого, в свою очередь, откроет дорогу к среднесрочной поддержке на уровне 1654.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала 1818-1840.50 с обновлением максимумов месяца может расширить диапазон роста до уровня долгосрочного сопротивления на 1970. Но это вариант развития событий представляется в настоящее время маловероятным.
Уровни сопротивления: 1815, 1838, 1840.50, 1842, 1970
Уровни поддержки: 1818, 1767, 1654, 1477, 1380.
Николай Скриган, аналитик МОФТ.
По материалам блога profianalitics.com
Прошло две с половиной недели и ситуация пока что держится в рамках сделанного прогноза. Рынок так и не прорвал краткосрочное сопротивление на уровне 1842, хотя попытки этого предпринимались неоднократно. Более того, в последнюю неделю начали подтверждаться признаки краткосрочного нисходящего разворота с целью в окрестности уровня краткосрочной поддержки на 1767, реализация которого откроет путь для развития более масштабной коррекции с целями в зоне среднесрочной поддержки на 1654.
Технически ситуация в настоящее время выглядит следующим образом.
Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, которая уже развивается как боковое движение рамках среднесрочного тренда с каналом 1767-1842 и боковая коррекция краткосрочного восходящего тренда с коррекционным каналом 1818-1840.50, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Котировки совершили незначительный прорыв и продолжают тестирование зоны нижней границы канала 1818-1840.50, подтверждение прорыва которой с обновлением локального минимума недели откроет для тестирования краткосрочную поддержку на уровне 1767, прорыв которого, в свою очередь, откроет дорогу к среднесрочной поддержке на уровне 1654.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала 1818-1840.50 с обновлением максимумов месяца может расширить диапазон роста до уровня долгосрочного сопротивления на 1970. Но это вариант развития событий представляется в настоящее время маловероятным.
Технический анализ рынка проведем на примере фьючерсного мини-контракта ES.
Приложение.
Анализируемые тренды. Определения и длительность.
В программной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов, но основное внимание уделяется шести трендам со средними значениями периода цикла:
- основной тренд с периодом 10-14 лет;
- долгосрочный тренд с периодом 2-3 года;
- среднесрочный тренд с периодом 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд с периодом 30-40 дней;
- локальный тренд с периодом 4-6 дней.
За рамками программных средств анализа учитывается глобальный тренд с периодом 50-70 лет.
Формализованный анализ трендов.
Глобальный тренд, для расчета параметров которого у нас просто нет нужного объема исторических данных, восходящий, а больше нам ничего о нем и не нужно знать. Основной тренд представлен волной четвертого уровня на графике недельного масштаба, который в настоящей статье не приводится. Тренд восходящий с целью движения на уровне 1815 и рынок торгуется в зоне этой цели.
Долгосрочный тренд на графике дневного масштаба представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий;
- цель движения определяется основным трендом, но при продолжении дальнейшего роста котировок возможная техническая цель движения - уровень долгосрочного сопротивления на 1970.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон возможного коррекционного канала 1767-1842.
Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня графика часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, рынок протестировал зону уровня цели на 1842 и перешел к фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала 1818-1840.50, рынок тестирует зону нижней границы канала.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий;
- цель движения – уровень локальной поддержки на 1818, рынок тестирует зону уровня цели.
Общий анализ ситуации и прогноз.
Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, которая уже развивается как боковое движение рамках среднесрочного тренда с каналом 1767-1842 и боковая коррекция краткосрочного восходящего тренда с коррекционным каналом 1818-1840.50, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Котировки совершили незначительный прорыв и продолжают тестирование зоны нижней границы канала 1818-1840.50, подтверждение прорыва которой с обновлением локального минимума недели откроет для тестирования краткосрочную поддержку на уровне 1767, прорыв которого, в свою очередь, откроет дорогу к среднесрочной поддержке на уровне 1654.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала 1818-1840.50 с обновлением максимумов месяца может расширить диапазон роста до уровня долгосрочного сопротивления на 1970. Но это вариант развития событий представляется в настоящее время маловероятным.
Уровни сопротивления: 1815, 1838, 1840.50, 1842, 1970
Уровни поддержки: 1818, 1767, 1654, 1477, 1380.
Николай Скриган, аналитик МОФТ.
По материалам блога profianalitics.com
МОФТ заплатит Вам за каждую сделку на рынке!
УКП МОФТ: аналитика, обучение, консультации
Комментариев нет:
Отправить комментарий