вторник, 27 октября 2015 г.

Хроники торгового робота: решение старых задач порождает новые проблемы

Ввел настройку на инструмент, в общем то это было совсем просто и включил робота (пока не на счете мониторинга) сразу на двух инструментах, на евро и на золоте, но... Но тут появилась новая проблема, которая была совершенно очевидной. Просто в ту сторону как-то глянуть не догадался.
Дело в том, что играя с рисками я обнаружил, что преимущество в результатах торговли дает использование антимартингейла: увеличивать размер лота при получении прибыли и уменьшать при получении убытка.
Если кто еще помнит курс школьной физики, то можно привести аналогию с полупроводниковым диодом, который выпрямляет переменный ток, пропуская положительную полуволну графика синусоиды и блокируя отрицательную.
Примерно также работает и антимартингейл с исходной кривой эквити, усиливая пики и уменьшая провалы (не все конечно).
Прибыль или убыток я определял по балансу, вот тут-то крылся подвох. Железяка не различает за счет чего получен убыток. Плюсанула сделка по евро, робот увеличивает позиции и по евро и по золоту. Убыток по золоту - зарезаны объемы и евро и золота. Может это и правильно, но что-то мне не верится...
В общем, надо думать дальше... 

По золоту, как и ожидалось, "пила". Пилим убытки, "они золотые".

Детали сделок в мониторинге.



Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Комментариев нет:

Отправить комментарий