Сладкая жизнь продолжается.
Трейдер отдыхает, робот торгует, но тоже не сильно напрягается.
Стараемся друг другу не мешать, единственное, что я позволяю себе делать, это обновлять текущую версию робота по мере доработок, в основном связанных с ММ, в логике алгоритма. Последняя версия отличается асимметрией риска в сериях прибыльных и убыточных сделок.
Но сегодня утром сердце кровью обливалось, глядя на то, как железяка закрывает перспективные (с моей точки зрения) прибыльные лонги по евро и начинает продажи.
Однако робот была прав!!! Он дождался своего тренда после затяжной пилы и наверстывает упущенное. По продажам близок уровень тейк-профита, а прибыль в тесте близка к 100%. Ура, товарищи!!!
Теперь о делах наших скорбных покалякаем.
Автоматизация убрала наносящий огромный вред здоровью очаг доминирующего возбуждения из мозга и в работу включились неиспользуемые ранее ресурсы. За прошедшие 2 недели я без всякого сомнения сделал больше, чем за предыдущие два года.
Сейчас продолжаю игры с цифровой фильтрацией и унификацией индикаторов и советников для использования различных типов фильтров.
Как я отмечал в прошлой публикации, алгоритм билинейного z-преобразования практически ничего не меняет ни в виде индикаторов, ни в алгоритмах разделения трендов.
Иное дело повышение порядка фильтра.
На рисунке представлены варианты исходного индикатора SWT-метода (верхнее окно индикатора) и новых его версий с использование фильтров более высокого порядка (два нижних окна с разными настройками частотной шкалы фильтров.
Что видно на первый взгляд без детального исследования, так это более плавный ход линий, описывающих тренды высшего порядка за счет большего подавления помех от быстрых трендов. Вследствие этого более точно определяется точка разворота тренда и можно повысить чувствительность индикаторов. Тонкая голубая линия указывающая направление рынка на нижних графиках, практически не дает ложных срабатываний. В отличие от верхнего окна индикатора.
Самое главное, что все это уже запрограммировано и готово к проведению детальных исследований. Мой уровень, как программиста постепенно растет. Начинаю посматривать в сторону С++. :) Зря что ли 40 с лишним лет назад мне впихивали в голову ФОРТРАН (знает ли кто-нибудь еще, что это такое. :) )
Трейдер отдыхает, робот торгует, но тоже не сильно напрягается.
Стараемся друг другу не мешать, единственное, что я позволяю себе делать, это обновлять текущую версию робота по мере доработок, в основном связанных с ММ, в логике алгоритма. Последняя версия отличается асимметрией риска в сериях прибыльных и убыточных сделок.
Но сегодня утром сердце кровью обливалось, глядя на то, как железяка закрывает перспективные (с моей точки зрения) прибыльные лонги по евро и начинает продажи.
Однако робот была прав!!! Он дождался своего тренда после затяжной пилы и наверстывает упущенное. По продажам близок уровень тейк-профита, а прибыль в тесте близка к 100%. Ура, товарищи!!!
Теперь о делах наших скорбных покалякаем.
Автоматизация убрала наносящий огромный вред здоровью очаг доминирующего возбуждения из мозга и в работу включились неиспользуемые ранее ресурсы. За прошедшие 2 недели я без всякого сомнения сделал больше, чем за предыдущие два года.
Сейчас продолжаю игры с цифровой фильтрацией и унификацией индикаторов и советников для использования различных типов фильтров.
Как я отмечал в прошлой публикации, алгоритм билинейного z-преобразования практически ничего не меняет ни в виде индикаторов, ни в алгоритмах разделения трендов.
Иное дело повышение порядка фильтра.
На рисунке представлены варианты исходного индикатора SWT-метода (верхнее окно индикатора) и новых его версий с использование фильтров более высокого порядка (два нижних окна с разными настройками частотной шкалы фильтров.
Что видно на первый взгляд без детального исследования, так это более плавный ход линий, описывающих тренды высшего порядка за счет большего подавления помех от быстрых трендов. Вследствие этого более точно определяется точка разворота тренда и можно повысить чувствительность индикаторов. Тонкая голубая линия указывающая направление рынка на нижних графиках, практически не дает ложных срабатываний. В отличие от верхнего окна индикатора.
Самое главное, что все это уже запрограммировано и готово к проведению детальных исследований. Мой уровень, как программиста постепенно растет. Начинаю посматривать в сторону С++. :) Зря что ли 40 с лишним лет назад мне впихивали в голову ФОРТРАН (знает ли кто-нибудь еще, что это такое. :) )
Комментариев нет:
Отправить комментарий