SWT-робот. Замыкая круг.

В августе я написал пессимистическую статью о перспективах использования роботов в торговле: Роботы, роботы! Покупатели ... обмануты!
Статья основывалась на общих соображениях, но потом мне захотелось еще раз попытаться войти в эту реку.
Еще раз потому много лет назад я потратил большой кусок жизни на исследование индикаторных методов алгоритмической торговли. Не хочу сказать, что эти исследования были совсем уж безуспешными, скорее наоборот. Проблема в другом - тот неспешный подход, основанный на торговле долгосрочных трендов, при котором индикаторные торговые стратегии дают положительный эффект, никак не укладывается в сегодняшний ритм жизни. Это скорее не спекулятивный трейдинг, а долгосрочное инвестирование.



Поэтому было решено попробовать торговать более короткие движения.
Решил так решил. Сначала запрограммировал усеченную методику торговли на Метасток и неожиданно получил совсем неплохой результат. Удивился, перешел к ручному тесту алгоритма на демо-счете, и тоже неплохо...
Дальше больше. Запрограммировал робот для платформы Метатрейдер 4 и начал тестировать в автономном режиме.
И тоже в общем-то неплохо. Несмотря на то, что робот использовал усеченный алгоритм, не учитывающий ситуацию с трендами старших уровней иерархии.
Потом полтора месяца боролся с действительными и мнимыми багами. С действительными справился достаточно быстро, а вот с мнимыми пришлось повозиться.
Мнимый баг - это периодическое зависание робота, которого по логике работы программы не может быть потому что не может быть никогда. А по факту было...
Грешил на черную магию и т.п., проблема оказалась гораздо проще. Робот выдавал многовато запросов на сервер при трейлинге и его попросту затыкали со стороны ДЦ.
Твою мать!!! Угробил месяц жизни.
В общем, уменьшил количество запросов за счет квантования цены для изменения стопа и проблему решил. Решение номер два - сменить ДЦ, но это уже при необходимости.

Теперь о прибыли.
Алгоритм торговал в плюс с августа. А в конце ноября - начале декабря начал потихоньку сливать. Сказался эффект игнорирования трендов старших уровней иерархии.

Выводы:
1. Отрицательные стороны - в автономном режиме железка работать в долгосрочной перспективе все-таки не сможет. Нужен постоянный контроль со стороны трейдера в плане определения приоритетного направления торговли. Т.е. вначале мы должны провести анализ рынка, выбрать приоритетное направление рабочего тренда и задать это направление роботу.
2. Плюсы. Когда направление торговли выбрано все рутинные операции можно передать на откуп роботу и заниматься другими, более приятными делами. Т.е. просиживание штанов у компьютера в ожидание точек входа/выхода уже не является необходимостью.

Таким образом круг замкнулся. Начал я с того, что роботам доверять нельзя. Закончил этим же, но с некоторыми бонусами в активе, а именно:
- полностью формализована торговая тактика (правила открытия/закрытия позиций) при выбранном направлении торговли: SWT-робот. Формализованная торговая тактика SWT-метода;
- полностью автоматизированы рутинные торговые операции;
- на долю трейдера осталась интеллектуальная часть работы - выбрать чем и в каком направлении торговать.

Тем временем роботы подсадили торговые счета. При риске на торговый цикл 50% уже прошло несколько убыточных циклов за счет предполагаемого разворота тренда, а просадки баланса достигли 70% от достигнутых максимумов (эквити примерно такая же).

Мониторинг торговых роботов.


На этом с публикациями хроник торгового робота заканчиваю. Пора начинать зарабатывать деньги.
Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода