Чуть не сломал мозг, думая над причинами необычного поведения эквити. Мечта любого трейдера - создать стратегию, при которой баланс (эквити) торгового счета идет по прямой из левого нижнего угла экрана в правый верхний угол. Вечная цель и недостижимый идеал всех строителей роботов и торговых стратегий. И тут вдруг прорвало... И непонятно как и почему.
Думал, правда не очень долго.
Мозг не сломал, эффект выявил.
Эффект основан на закрытии всех позиций и промежуточной фиксации прибыли по эквити при достижении заданного порогового значения в процентах.
Я пользовался этим режимом, когда хотел зафиксировать прибыль по совокупности позиций по разным инструментам. Заранее никогда не знаешь, позиция по какому инструменту пойдет в плюс, а по какому принесет убытки. Где-то плюс, где-то минус, но при достижении плавающей прибылью заданного порога прибыль фиксируется с закрытием всех позиций, и прибыльных и убыточных.
После этого робот устанавливает новый порог и продолжает работу с чистого листа, открывая новые позиции с учетом изменившейся ситуации. Т.е. всё очень просто.
А выскочила эта штука в тесте по чистой случайности: в глобальных переменных торгового терминала остались установки с торговли на реальном счете. Вот они то и сработали при тестировании, введя меня на некоторое время в ступор.
Соответствующий режим был заложен в коды робота больше года назад, но не использовался.
Как видите, режим был включен совершенно случайно, что и сыграло свою роль в произошедшем событии.
Но случай произошел на подготовленной почве, поскольку возможность реализации этого варианта была запрограммирована больше года назад и эта возможность проявилась вместе с готовностью понять, что же произошло, и воспользоваться результатом.
Плюс полученного результата - не нужно пережидать длительные просадки, даже запланированные. Точнее нужно, но это эти просадки бывают гораздо реже, психологически воспринимаются легче и предсказуемы по поведению трендов.
Теперь тесты...
Базовый алгоритм с фиксированным лотом. Стоп по волатильности.
Базовый алгоритм с фиксированным лотом. Стоп по каналу волатильности.
Базовый алгоритм с процентным риском. Стоп по волатильности.
Базовый алгоритм с процентным риском. Стоп по каналу волатильности.
Вход с риском по параметру LowRiskEntry с фиксированным лотом.
Вход с риском по параметру LowRiskEntry с процентным риском.
В принципе неплохо, но "кочерга" в конце периода тестирования немного портит красивую картинку.
С кочергой будем бороться инструментами ММ. Есть мысли на этот счет, и есть над чем подумать и поработать.
Для реальной торговли этот фактор не имеет особого значения, поскольку параметры робота при изменении конфигурации трендов будут меняться, да и прибыль обычно фиксируется и выводится, хотя бы частично.
Но тем не менее, материал для работы снова появился. А я по наивности в очередной раз думал, что все закончил...
P.S. Некоторые все время требуют от меня мониторинг и "Мамой клянусь"! Зачем людям это нужно мне непонятно.
Мониторинга не будет, ибо открывать новый торговый счет специально для этой цели нет никакого желания.
Но я достал из запасника старый счет Робофорекс, на который собираю рибейты от МОФТ и Робофорекс, и запустил на нем робот по евро, фунту и золоту.
Начиная с этой недели (30 октября), если роботы не сольют мои деньги, буду еженедельно публиковать стейтмент, по крайней мере пока мне надоест.
Отразить стартовую сумму я уже опоздал, пусть будет итог полутора дней:
Баланс 703, прибыль 215, значит стартовая сумма 490.
Да, сегодня ночью Робофорекс зачислит на этот счет сумму рибейтов за месяц - примерно 55 долларов.
Плюс завтра упадут копейки от МОФТ за два последних дня - это еще 20-25 долларов. Итого сумма будет уже около 800 баксов, если роботы ничего не заработают за оставшиеся часы текущего месяца (или не сольют).
Комментариев нет:
Отправить комментарий