За ночь, пока я спал, мозг работал и утром выдал новую идею.
Суть проста - привязать стопы не к волатильности вообще, а к границам канала волатильности, чтобы приблизить работу робота к логике SWT-метода по еще двум параметрам - по уровню стоп-лосс и уровню тейк-профит.
Предполагается сделать так, чтобы ордера стоп-лосс и тейк-профит выставлялись на основе системных уровней поддержки/сопротивления. Тейк-профит будет устанавливаться в зоне уровней поддержки/ сопротивления, рассчитываемых на основе показаний индикатора SWT_SRLvls. А стоп-лосс в зоне канала стопов этого индикатора.
В текущей версии робота это делается простым прибавлением/вычитанием из уровня входа в позиции соотвествующего значений стоп-лосс и тейк-профит, рассчитанных по алгоритму, указанному в описании параметров настройки робота.
25.10 Добавление.
Похоже идея насчет каналов мертворожденная. Рынок имеет такое свойство выходить за пределы каналов. И в этом случае возникают проблемы, которые можно решить только путем чистого произвола, т.е. несистемно. А это не наш путь. Так что идею со стопами и целями по границам канала хороним. Жалко труда последних 4-х дней. Работал очень интенсивно, и все, как оказалось, впустую...
Комментариев нет:
Отправить комментарий