Проблемы торговли роботом. Технические и психологические.

Мечты о торговом роботе, который будет ковать деньги, пока хозяин ни о чем не думая лежит на диване, покуривая сигару и потягивая коньяк, свойственны в основном тем, кто на себе это удовольствие (торговать роботом) не попробовал.
Да, есть масса плюсов. Но торговать не думая?

"Не думая? Хозяин, ты чё, охренел? А что я жрать буду?" - возмутился мой риск-менеджер, на которого я работаю, прочитав мои мысли. Даже коту понятно, что так не бывает.

Автоматическая торговля проще?

Проще, но не легче. Есть проблемы, технические и психологические.

Торговли без рисков не бывает. А в автоматической торговле риски всегда выше, потому что помимо прочего всегда есть шанс нарваться на чисто техническую ошибку робота, который не знает, что такое деньги, и которому абсолютно пофигу зарабатывать или терять эти самые деньги.

Сначала о технических проблемах.

Во времена моей молодости ходил такой анекдот. 

Если посадить за расчеты 100 человек с калькуляторами и карандашами, то они за 100 лет не сделают столько ошибок, сколько может сделать компьютер за одну минуту.

Не стоит говорить, что современные компьютеры в сотни раз мощнее.

S&P 500. Крах или коррекция? Тактика краткосрочных сделок.

Многие ждут обвала американского фондового рынка. И многих сейчас волнует вопрос интерпретации текущего снижения котировок, а именно: это уже крах или просто коррекция?

Попробуем разобраться в этом вопросе с точки зрения инструментов SWT-метода. И для начала рассмотрим график недельного масштаба, на котором представлена информация по основному, долгосрочному и среднесрочному трендам.

1. Первое, на что нужно обратить внимание, - это "перегретость" рынка. Текущие котировки в течение последних лет все время находятся выше канала волатильности основного тренда (бирюзовые цвета графика на W1), что свидетельствует об аномальной скорости роста. И даже наблюдаемое в январе понижение индекса S&P500 пока что не привело к возврату в канал волатильности. Эта ненормальная скорость роста конечно, раньше или позже, должна завершиться возвратом в канал. Попытку такого возврата мы наблюдаем. Т.е. очень высока вероятность, что снижение котировок носит коррекционный характер.

2. В коррекции участвуют два тренда - долгосрочный (красные цвета на W1) и среднесрочный (голубые цвета на W1).

Коррекция долгосрочного тренда проходит в канале среднесрочного тренда 4317-4820 и является собственно коррекцией, в то время как по среднесрочному тренду прошел разворот к нисходящему движению (выход волны в нижнюю полуплоскость) с целью в зоне поддержки на уровне 4317.

3. Цель среднесрочной коррекции на уровне 4317 протестирована рынком. На этом снижение котировок остановилось и начали боковое движение.
Что дальше? Волна среднесрочного тренда еще некоторое время будет оставаться в области отрицательных значений на фоне локального бокового движения котировок. А дальнейшее развитие ситуации зависит от того, возвратится эта волна в ближайшее время в область положительных значений или нет.

Если возвратится, то момент возврата следует считать завершением коррекции. Если нет, то рынок продолжит движение вниз, вовлекая в него тренды более высоких уровней иерархии. И следующей уелью внизу будет поддержка долгосрочного тренда на уровне 3508.

Две стороны перфекционизма

С одной стороны перфекционизм - это разновидность психического заболевания, при котором человек не может остановится в каком либо деле до тех пор, пока существует хотя бы призрачная видимость улучшения результата. И хоть пословица "Лучшее - враг хорошего" права на 100%, но удержать себя от изменений к лучшему удается не всегда. С точки зрения перфекциониста  несовершенный результат работы не имеет права на существование.

С другой стороны в перфекционизме есть и хорошие стороны.
Если по прихоти, долгу службы или какой-либо иной нужде необходимо делать долгую и нудную работу, да еще в сомнениях, что работу эту вообще нужно делать, а отказаться все равно нельзя, то есть два варианта.
Первый - сделать спустя рукава и забыть.
Второй - сделать все идеально,наилучшим возможным образом.

С точки зрения затрат сил и ресурсов вроде бы напрашивается безусловный выбор первого варианта.
Но на самом деле выбирать нужно второй, потому что при работе по первому варианту останется чувство неудовлетворенности при любом исходе.
Во втором случае останется чувство внутреннего удовлетворения, которое благотворно скажется на общем состоянии организма. Есть разные точки зрения на то, почему это происходит, но мы на этом моменте останавливаться не будем.
Хорошо сделанная работа - это тот же наркотик, в этом и кроются истоки перфекционизма.

Да, японцы давно это поняли. И поэтому даже изготовление простых бытовых мелочей и обычные рутинные процедуры, типа чайной церемонии, они довели до уровня искусства. Поднимая тем самым на уровень искусства всю свою жизнь, независимо от места, занимаемого в общественной иерархии.
Это касается не только дел, но и ухода за собой, забота о внешнем виде, поддержание порядка в одежде и жилище.
С одной стороны это требует усилий, сил на которые часто просто не хватает.
С другой стороны когда через силу сделаешь, то и силы вдруг откуда-то появляются.

Диапазонный робот SWR_Range. Финишный тест.

Добавил пару второстепенных настроек, улучшающих работу робота, и провел финишный тест на интервале данных 2021 года.
График минутного масштаба. Режим тестирования - все тики - наиболее точный режим на доступной истории.

Результаты теста представлены на рисунке внизу.

Об усреднении.

Пишет наш народ всякую фигню об усреднении и еще математически обосновывает. Забыв, что обосновывает не собственно усреднение, а свою модель этого явления, которая к реальности может не иметь никакого отношения.

Торговый план «AVERAGE BUY/SELL», или иначе УСРЕДНЕНИЕ, реализует такую тактику работы, когда производится операция, однотипная совершенной ранее, но по более выгодной цене. Главным минусом усреднения является то, что мы никогда заранее не знаем, до какой цены рынок будет идти против нас. Вкладывая дополнительные средства при усреднении мы увеличиваем риск нашей позиции и перегружаем торговый счет, увеличивая возможные убытки при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Пожалуй немного найдется в практике трейдинга вопросов, столь же спорных, как целесообразность усреднения. В частности среди трейдеров популярна следующая шутка: «Усреднение убыточных позиций погубило больше евреев, чем холокост.»

В книге Э.Наймана " Малая энциклопедия трейдера" приводится такая классификация трейдеров, использующих усреднение, а именно:

— богатые трейдеры;
— глупые трейдеры;
— богатые глупые трейдеры.
При всем негативном подтексте этой классификации все же можно заметить, что хотя две трети трейдеров, применяющих усреднение — глупые трейдеры, но все-таки две трети из них — это богатые трейдеры.

Записки из нашего дурдома

Некоторые мои публикации, например вот эта, вызывают в неокрепших душах несколько неоднозначную реакцию. :)

Даже не знаю, как реагировать на такой вопрос: «Я тоже хочу зарабатывать на рынке по 100% прибыли в день. Можете ли научить?»
У кого-то точно не хватает чувства юмора или еще чего-то. :)

А с чего вы решили, что я сам это умею? И что это возможно в принципе? С того, что пару раз получилось срубить «халяву»? Люди, вы всерьез думаете, что такое возможно всегда и по заказу? :)

Да если бы это было возможно делать стабильно, то за 20 рабочих дней месяца при таком темпе из одной тысячи денежных единиц получилось бы 1 048 576 000. Оно конечно было бы неплохо, но вот почему-то не получается. :)

Субъективное время

 

Кто нибудь из вас в школе писал с первого по десятый (или одиннадцатый) класс все годы одной и той же ручкой?
Уверен что нет, с точки зрения школьника этот период времени — вечность.

Недавно я поймал себя на мысли, что когда-то крутому ноутбуку, который я все еще воспринимаю как новый, уже пошел десятый год. Он и сейчас хорош по своим параметрам, особенно после проведенного апгрейда. Но недавно мне сказали, что приличный человек должен менять компьютер не реже, чем раз в три года. В общем-то в этом что-то есть, потому что программеры совсем офонарели от изобилия аппаратных ресурсов и кодируют так, что и 8 гиг памяти уже становится маловато (больше в него вбить нельзя).
Сейчас трудно поверить в то, что когда-то 64К на моем IBM PC/XT и винчестер на 20 мегабайт казались верхом роскоши и непонятно было чем все это заполнить. :)

Шариковой авторучке "Parker", которую мне когда-то подарили, лет 20, если не 25. Самое интересное, что стержень в ней все тот же и паста еще не высохла. Хотя с точки зрения меня школьника это был бы предмет, представляющий интерес разве что для археолога.

В 80-90-е я прожил по сути три разных жизни.
Начиная с 2000 текущие 20 лет мне в общем-то нечего особенно вспомнить, кроме того что я постоянно тем или иным образом по уши погряз в рынке.
Предыдущие 20 лет кажутся намного длиннее, чем текущие 20, примерно год за три.
Правда институтские годы тогда нужно считать примерно год за пять, школьные — год за десять, а раннее дество — это вообще отдельная жизнь.
80-90- были наполнены массой дел, событий, впечатлений, контактов с людьми. 
А текущие 20 — это в основном монитор, котировки и разная фигня связанная с рынком. Все время что-то меняется, а вспомнить и рассказать особого нечего, за исключением нескольких ярких моментов. Нет никаких реперов, однообразная рутина.
Мне еще повезло, что я могу строить какие-то концепции, заниматься интенсивной интеллектуальной работой. И то годы пролетели как мгновение. Гораздо печальнее выглядела бы ситуация, если бы речь шла просто о торговле для зарабатывания денег. Вспомнить вообще было бы нечего.  Поскользнулся на рынке, упал, очнулся, 20 лет прошло.

Заинтересовавшись вопросом субъективного восприятия времени я копнул гугл, и увидел, что все началось с Аристотеля. Кучу лет назад люди уже обращали внимание на субъективную скорость течения времени. И размышляли об этом, если состояние позволяло предаваться праздности и интеллектуальным развлечениям.

Мне кажется, что субъективное время измеряется только наполненностью жизни разнообразными событиями и впечатлениями. Однообразие сжимает годы в месяцы и дни. 

Маленькие дети, ни за что на свете...

Поговорим мы сегодня о рисках трейдинга, точнее о рисках ПАММ-счетов

Риски в трейдинге бывают разные.
Есть торговые риски, которые обусловлены развитием событий вразрез со сценарием, который предполагал трейдер открывая сделку. Этот риск принципиально устранить невозможно, можно только минимизировать его последствия правильным ММ.
Есть неторговые риски, связанные с надежностью брокера (дилера) и с погрешностями технологий, которые этот дилер или брокер использует, предоставляя своим клиентам доступ на рынок.
И есть откровенные злоупотребления, когда клиента попросту грабят, причем таким изощренным способом, что подкопаться невозможно. Одной из таких технологий, предоставляющих возможность наглого грабежа, являются ПАММ-счета.

Вы потенциальный нищий, если ваше имущество деньги

Вы потенциальный нищий, если все ваше имущество - это только деньги. И сложилась такая ситуация сравнительно недавно, хотя и не вчера.
До появления бумажных денег, т.е. по сути дела долговых расписок. хождение имели золотые и серебряные монеты, которые в общем-то не были подвержены инфляции.
С появлением ассигнаций ситуация хотя и не сильно, но изменилась. Уже в царской России рубль серебром и рубль ассигнациями были разные рубли.
И проблема сохранения и приумножения денежных средств выросла до катастрофических размеров после перехода современных государств к фиатным (декретным) деньгам.

Фиатные деньги, которые объявлены законным средством платежа, фактически не имеют никакой внутренней стоимости и обеспечиваются исключительно доверием к государству. Поэтому, из-за отсутствия привязки к физическому обеспечению или валютным резервам, они всегда подвержены риску обесценивания вследствие инфляции, что неприятно, и гиперинфляции. что по настоящему страшно.

В результате гиперинфляции начала 90-х прошлого века граждане бывшего СССР потеряли колоссальные накопления.
Согласно правительственным данным, общая сумма вкладов в Сбербанк на 20 июня 1991 года составляла около 315,3 млрд рублей в ценах соответствующего периода.
Кроме того, на 1 января 1992 года сумма вкладов в организации государственного страхования оценивалась в 24 млрд рублей.
Пересчитав рубли в доллары по курсу того времени, а доллары в золото с коррекцией курса на день сегодняшний мы получим очень грубую оценку суммы потерь в размере около 2 триллионов долларов США. Это результат гиперинфляции.

Наше светлое будущее

Побрюзжим немного, а?

Не знаю, как обстоит дело на Западе, поскольку на их форумах и в сетях я не общаюсь. Но по словам аборигенов у них картина немного лучше, чем на ресурсах бывшего СССР. Лучше в основном за счет более низкого уровня агрессии и более высокой терпимости к чужому мнению. Это я об околорыночной среде, но и в других сферах и в обществе в целом ситуация качественно примерно такая же.

Впечатление же от русскоязычной околорыночной среды, складывающееся в последние годы, удручающее. Я варюсь в этой кухне с 2000 года, и мне есть с чем сравнивать.

В начале 2000-х это было сообщество интеллектуалов, жадно впитывающих и генерирующих и знания и идеи. Общение с этими людьми на форумах давало массу стимулов к собственному развитию и профессиональному росту.

Сейчас в лучшем случае это сборище дилетантов, за редким исключением. В худшем, на стареющих ресурсах - собрание прижившихся дебилов, опять же за редким исключением.
Члены сообществ с невысоким уровнем компетенции сбиваются в стаи единомышленников (это они умеют очень хорошо). Тем, кто что-то соображает в лучшем случае становится нечего делать в этой среде, а в худшем их попросту выживают, устраивая унизительные референдумы с требованием заблокировать слишком умного или слишком активного. 

Каждый уверен что он не каждый

Бытует мнение, что главная ценность интернет ресурсов должна быть в качестве и надежности информации. И требуется постоянно поднимать общий уровень ответственности авторов за публикации.

Ну с ответственностью более-менее понятно. Как этого достичь мы уже проходили и похоже все к этому идет. Ответственности можно было бы добиться в условиях тоталитарного режима, когда одна из сторон имеет право монопольно определять, какая точка зрения правильная, а какая нет. 

Но в условиях свободного движения информации это невозможно, ибо ничем так не дорожит человек, как овладевшими им идеями, независимо от того, истинны они или ложны.
Объясняется это прискорбное явление вирусной природой идей.

Bitcoin. Состояние рынка и цели на перспективу

Прошедшая неделя не внесла никаких изменений в ситуацию. Рынок остается в восходящем движении по основному тренду, продолжая нисходящую коррекцию долгосрочного тренда в форме среднесрочного нисходящего тренда, цели которого расположены в зоне кластера поддержек (41900-45356).

Среднесрочный тренд, как мы отмечали в предыдущей публикации, пока что остается нисходящим.

Мольер и технический анализ

Мольеровский Журден с удивлением узнал, что всю жизнь разговаривал прозой.
Критикам ТА это не грозит, они так и останутся в неведении. По той причине, что они плохо представляют, что такое ТА, как его правильно приготовить и с чем его едят. Хотя тоже вовсю им пользуются, только немного специфически, как другой литературный герой, который колол орехи большой королевской печатью, так как не знал зачем она еще нужна. Но даже в этом вульгарном понимании они без ТА никуда.
Тем, кто не согласен, предлагаю выбросить из своего компьютера все графики цен и торговать без оных, чувствуя себя слепым и беспомощным котенком без мамки. 

Bitcoin - правильная запятая: покупать, нельзя продавать

Мы давно ничего не писали о биткоине потому что до сих пор отрабатывается сценарий нашей публикации от 21 октября текущего года:

Вот и обновлен максимум года.
Самые осторожные продали на пике котировок, а сейчас терзаются сомнениями, не поспешили ли они.
Наверное немного поспешили. Ведь максимум года на 64810 - это первая значимая цель роста, шансы остановки на уровне которой не очень велики из-за накопленного оптимизма.
Выше вероятность отката на техническом уровне сопротивления 68058, поскольку отработана цель по волатильности, а те, кто купил на максимумах года уже компенсируют просадку и немного заработают. Тем более, что на них давит память о бывших потерях.

Все так и случилось.

Дела минувших дней конечно интересны, но встает вопрос: а что делать сейчас. 
А сейчас нужно снова покупать. Ибо это был не обвал и не крах, а всего лишь техническая коррекция, на которой часть трейдеров зафиксировала прибыль, и инвестиционные киты нарастили свои позиции по приемлемым ценам.
О следующей цели роста мы писали давно, но повторим еще раз - это технический уровень долгосрочного сопротивления 81400. 

Когда медленно расти становится скучно

Иногда же медленно расти становится очень скучно, многие хотят взять, хапнуть и одним рывком оказаться на новом уровне, перескочить вперед лет на 10 сразу. 
© Т.Мартынов

У.Баффет, когда у него спросили о том, почему он делает простые вещи и богатеет, а другие не могут это повторить, ответил:
- «Никто не хочет богатеть медленно». 

Прочитал пост Тимофея.
Я так понял, что Тимофей написал это по поводу какого-то всем известного информационного повода, который прошел мимо меня.

Насчет скуки...
Тут все чуть по другому, примерно так.
Сидишь ты за компьютером, день за днем, неделя за неделей. Держишь риски в разумных пределах, не лезешь в рынок без нужды, просто потому что руки зачесались. И раз за разом получаешь прибыль, которая могла бы быть гораздо больше.
И постепенно это начинает задалбывать. И вот ты видишь, вот он вариант со 100% вероятностью положительного исхода. Все складывается как никогда благоприятно. Сигналы, индикаторы, все в строчку, все лучше не бывает. И ты влезаешь по самое не балуй.
И по закону подлости это оказывается тот самый случай, когда вдруг все оборачивается наихудшим образом. И рынок идет не туда, и большой стартовый риск уже не оставляет шансов. А дальше закономерный итог. И снова по крохам день за днем. Если осталось на что...

И снова старые песни о главном

О том, что технический анализ не наука, технический анализ лжет и т.п.

Что же такое технический анализ?
На сегодня классической книгой по техническому анализу рынков является труд Дж. Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков».
Технический анализ основан на изучении графиков, изображающих поведение цены во времени. Применим ко всем активам, цена которых определяется на основе свободных колебаний спроса и предложения (валюты, товарные фьючерсы, опционы, ценные бумаги и многое другое), и базируется на постулатах, вытекающих из теории Доу.
Основной из этих постулатов формулируется так: рынок учитывает все. Цена является следствием и исчерпывающим отражением всех движущих сил рынка. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену. Все, что влияет на цену, обязательно на этой самой цене и отразится. С помощью ценовых графиков рынок сам объявляет о своих намерениях внимательному аналитику, задача которого правильно и вовремя интерпретировать эти намерения. 

Фильтр для бизнес-идей

Простой и эффективный фильтр для бизнес-идей от А.Морейниса:

Хотите оригинальный способ, как определить, какие решения, подходы, инструменты в бизнесе работают, а какие нет?

1. Если этим пользуются мошенники — значит, это работает.

2. Жулики, мошенники, наркоторговцы и прочие «злодеи» циничны. Они не фантазируют, не рефлексируют и жестко ориентированы на максимальную рентабельность. Это вам не стартап-комьюнити.

3. Жуликам нельзя продать идею или презентацию. Если это денег не приносит — они это использовать не будут.

Мои выводы простые:

1. За «впаривателями» стоит наблюдать и изучать их инструменты. Отсюда вовсе не следует, что самому надо заниматься впариванием. Нож можно использовать для убийства, а можно и для нарезки колбасы.

2. Если у вас появилась идея, сперва идите не к бизнес-ангелу, а к бизнес-дьяволу. Например, к самому циничному жучиле из своих знакомых. Это вовсе не значит, что его надо брать в партнеры. Но, если он заинтересуется идеей — скорее всего, в ней есть деньги. А его возражения — самые понятные и простые препятствия на пути к деньгам.

• Ключевые сл

Кризисная ситуация

Вчера обнаружил на новом торговом сервер компании ошибки в размере тика, по золоту в 10 раз, по серебру в 100 раз.
Откорректировал загрузку роботов с помощью корректирующих коэффициентов, сообщил в техподдержку.

Раньше на такие сообщения не было никакой реакции, либо были отписки.
Сейчас реакция последовала, причем достаточно оперативная. Данные на сервере исправили, ночью. "А мужики-то не знали" и мирно спали. Роботы же не настолько умны, чтобы учесть изменения самостоятельно.

Просыпаюсь, смотрю на счет, а там по серебру объемы стократного размера, и по золоту десятикратного. И в убытке, и риски, и просадка. И перспективы совсем не радужные.

Пробую вытянуть....Но если нет, придется резать убытки. Причем немалые, поставил ограничение на 40%.

P.S. Таки вытянул. Вместо 40% убытка 10% прибыли. Но историю слегка подпортил просадкой. Детали в мониторинге.

Спасибо биткоину, до меня дошло...

Одно время я вел переписку с технической службой метаквотсов (давно это было) на предмет введения логарифмической шкалы цен, как это сделано во многих аналитических программах (например, Метастаток) и в некоторых торговых платформах.
Метаквотсы не хотели лишней работы и сопротивлялись, выдвигая словесные аргументы типа клиентам это не нужно, а в конце концов просто послали меня с моими предложениями.
И вот глядя на сегодняшнюю истерию с биткоинами я понимаю, что линейная шкала цен — это еще одна возможность пробить брешь в неокрепшем или несформированном сознании и вовлечь индивидуума в торговлю.
Трейдеру должно быть все равно, вырос биткоин с 3 до 5 или с 30000 до 50000. Процентный рост стоимости актива и доход на вложенные средства в обоих случаях одинаков. Системные риски в первом случае несколько ниже.
Но линейная шкала цен делает свое дело. Истерия растет с ростом стоимости биткоина и вызывает у некоторых все большее желание наступить на грабли, которых становится все больше. Несмотря на то, что средств нужно больше, относительная доходность в процентах падает, а риски растут.

И еще один вопрос, который меня сильно интересует: сколько критиков форекс контор ударились в погоню за биткоином, который вообще находится вне всяких сфер регулирования, и с которым можно сделать все что угодно, если держишь руку на штурвале «биржи» по обмену актива. Впрочем об обмене уже не раз писали.

А вопрос с логарифмической шкалой цен снялся сам собой. После отрицательных цен на фьючерс нефти. Ибо логарифм отрицательного числа в области действительных чисел не существует.

Ошибаются ли методы технического анализа

Пару фраз по этому вопросу.
Методы технического анализа не ошибаются. 
Как могут ошибаться линии, построенные по определенным заданным правилам, и индикаторы, рассчитанные по математическим формулам и заложенным в эти формулы идеям?
Никак. Они показывают то, что есть, и то, что показывают.
Ошибаются люди, интерпретируя ситуацию на основе графических построений и данных технических индикаторов рынка и отбрасывая альтернативные варианты, которые есть всегда.
Именно поэтому поэтому важны контроль и ограничение риска, дающие право на ошибку интерпретации и уменьшающие последствия этой ошибки.