Робот GMartSWT реализует сеточный алгоритм с элементами мартингейла и использованием SWT-метода для запуска сетки. Параметры настройки робота и алгоритм его работы описаны в соответствующих разделах блога.
Продолжаем тестирование робота на данных "out-of-sample". Настройки остаются прежними. Фильтр канала волатильности включен.
На рисунке представлены результаты тестирования "out-of-sample" робота GMartSWT на заданном интервале данных.
Результаты в целом удовлетворительные, но чувствуется предкризисная нервозность рынка, что привело к завышенным объемам и увеличенной просадке.. Изгиб кривой баланса в конце графика - закрытие позиций незавершенного трейда по окончанию интервала тестирования.
Общий интервал тестирования 14 лет 8 месяцев. На данных вне выборки - 14 лет.
Комментариев нет:
Отправить комментарий