Продолжаем тестирование робота на данных "out-of-sample".
Робот GMartSWT реализует сеточный алгоритм с элементами мартингейла и использованием SWT-метода для запуска сетки. Параметры настройки робота и алгоритм его работы описаны в соответствующих разделах блога.
На рисунке представлены результаты тестирования "out-of-sample" робота GMartSWT на данных 2020 года.
В зоне аномально высокой волатильности с выходом котировок за пределы канала волатильности среднесрочного тренда (показано прямоугольником на рисунке внизу) тест дал просадку, но алгоритм сохранил устойчивость и в конечном итоге позиции вышли в плюс.
Комментариев нет:
Отправить комментарий