пятница, 3 сентября 2021 г.

GMartSWT. Тест "out-of-sample" на данных 2020 года

Продолжаем тестирование робота на данных "out-of-sample".

Робот GMartSWT реализует сеточный алгоритм с элементами мартингейла и использованием SWT-метода для запуска сетки. Параметры настройки робота и алгоритм его работы описаны в соответствующих разделах блога.

На рисунке представлены результаты тестирования "out-of-sample" робота GMartSWT на данных 2020 года.


В зоне аномально высокой волатильности с выходом котировок за пределы канала волатильности среднесрочного тренда (показано прямоугольником на рисунке внизу) тест дал просадку, но алгоритм сохранил устойчивость и в конечном итоге позиции вышли в плюс.



Комментариев нет:

Отправить комментарий