GMartSWT. Тест "out-of-sample" на данных 2008 года. Год начала кризиса.

В 2008 году начался глобальный кризис, возникновение кризиса связывают с общей цикличностью экономического развития, но в качестве спускового механизма указывают на перегрев кредитного рынка и его следствие - ипотечного кризиса. 
Продолжаем тестирование робота на данных "out-of-sample". Настройки остаются прежними.

Робот GMartSWT реализует сеточный алгоритм с элементами мартингейла и использованием SWT-метода для запуска сетки. Параметры настройки робота и алгоритм его работы описаны в соответствующих разделах блога.

На рисунке представлены результаты тестирования "out-of-sample" робота GMartSWT на заданном интервале данных.

Тест провалился. В конце года робот не выдержал возросшей волатильности, что и привело к краху.
Включим отключенный ранее фильтр волатильности. и проведем тест еще раз, уже с ограничениями.

С включенным фильтром все пришло в норму. Тест успешный. Аномалий поведения робота не наблюдается. Просадка незначительная, устойчивость сохраняется. В дальнейшем будем использовать робот с включенным фильтром.

Общий интервал тестирования 13 лет 8 месяцев. На данных вне выборки - 13 лет.