пятница, 3 сентября 2021 г.

GMartSWT. Тест на данных 2021 года

Публикация открывает серию статей с результатами тестирования робота GMartSWT на данных вне выборки (out-of-sample) после завершения работ по отладке базовых настроек программы.
Робот GMartSWT реализует сеточный алгоритм с элементами мартингейла и использованием SWT-метода для запуска сетки. Параметры настройки робота и алгоритм его работы описаны в соответствующих разделах блога.

Предварительное тестирование, эксперименты с рисками и диапазонами сетки и прочими параметрами робота производились на данных 2021 года. Результаты теста в зависимости от настроек давали прибыль 4-6 процентов в месяц и более, но стабильная работа робота требует либо постоянного мониторинга ситуации, либо уменьшения риска. В последнем случае прибыль тоже снижается. 

Тест по данным вне выборки не дает возможности мониторинга ситуации, поэтому тестирование будет проведено в конфигурации минимальных рисков на интервале вне диапазона тестирования и отладки. В частности, параметры настройки робота будут установлены таким образом, чтобы критерием краха был проход рынка на диапазон волатильности среднесрочного тренда без отката 5-6 процентов от диапазона движения. Такое событие не является невозможным, но вероятность его очень мала. Это или глобальный финансовый кризис или масштабная катастрофа глобального масштаба. При реальной торговле, не в рамках автономного теста, трейдер чаще всего будет иметь возможность предпринять защитные меры. 

Итак, конфигурация настроек определена. И для начала тест при данных настройках на котировках 2021 года.


Рис.1. Тестирование робота GMartSWT в режиме малых рисков.

Результат достаточно скромный, хуже, чем ожидалось, особенно по сравнению с данными таблицы внизу. Но поскольку риски и объемы позиций ограничены, то больших неожиданностей нет. Провал эквити в правой части графика вызван затяжным удержанием позиции перед разворотом среднесрочного тренда.



Рис.2.

Просадка на правом краю графика рис.1 вызвана открытием позиции на прорыве канала волатильности в зоне разворота трендов. Поэтому включим блокировку открытия позиций в направлении прорыва каналов волатильности при выходе котировок за канал. Результат теста показан на рисунке 3.
Несмотря на то, что количество сделок уменьшилось из-за введенных ограничений, прибыль даже возросла, просадка снизилась в четыре раза, а ход кривой баланса более плавный, что позволяет задать более высокие цели по прибыли трейда.  

Оставим этот режим, как возможную опцию, для тестов диапазона вне выборки.


Рис.3.




Комментариев нет:

Отправить комментарий