Торговая тактика в конкурсе Trade Day

Отрабатываю тактику ручной торговли по индикаторам. Никак не соберусь, чтобы выложить описание тактики в блоге.

Ниже итог краткосрочного конкурса -  24 часа.

Планировал победить, но молодежь затолкала на 5-ое место в последний час, когда я уже перестал торговать. :)

SWT-Robot.

Произведена незначительная корректировка параметров настройки робота и алгоритма формирования торговых сигналов в торговых стратегиях.
Подробности по ссылкам:
SWT-Robot. Параметры настройки и состояния
Торговые стратегии

О торговых стратегиях

Рынок так устроен, что любая стратегия, завязанная на жесткий алгоритм действий, рано или поздно натолкнется на ситуацию, когда этот алгоритм будет приносить не прибыль, а убытки. Возможно это случится через три года, возможно через 5 минут. Если вы не понимаете глубинных принципов используемой стратегии, то вы в данной ситуации обречены терпеть убытки до окончания неблагоприятного периода. Когда он закончится? Возможно через час, возможно через год.
Поэтому, независимо от того, чем вы пользуетесь, вы должны четко понимать принципы, положенные в основу ваших действий, и понимать ситуацию на рынке с точки зрения используемого вами метода. Без этого никуда.

И еще.
Хаос, лежащий в основе движения рыночных цен, позволит вам в лучшем случае незначительно перекосить вероятность получения положительного результата в свою пользу. И если у вас есть такая стратегия, то только жесточайшее ограничение принимаемых рисков позволит вам оставаться в игре длительное время постепенно наращивая капитал.
Другой путь - стать богатым, сделав одну ставку. Но ставка может и не сыграть.

Отредактировано описание робота.

1. Параметры настройки.


Рис.1.1. График с установленным торговым роботом SWT-Robot.

SWT-Robot - это программа для конструирования и исполнения торговых стратегий.
Торговые стратегии задаются выбором значений параметров робота, определяющих режимы его работы.

Далее по ссылке https://swt-metod.blogspot.com/p/swt.html

SWT-Robot. Уроки кризиса.

Рынок так устроен, что любая железка, завязанная на жесткий алгоритм действий, рано или поздно натолкнется на ситуацию, когда этот алгоритм будет приносить не прибыль, а убытки. Возможно это случится через три года, возможно через 5 минут.

Стратегия, с которой мы работали последнее время, показывала в автономном режиме удовлетворительные результаты на интервале времени больше года. И наверное показывала бы и дальше, если бы не кризис. Но кризис и резкий рост волатильности сломали рост эквити в стратегии с канальными стопами и привели к просадке. Это хорошо видно на результатах теста за период с 1 января 2019 года по 25 апреля 2020 года, показанных на рисунке внизу. 

Но лекарство оказалось на удивление простым. Достаточно было перейти о канальных стопов, сосредоточенных на границах каналов поддержки/сопротивления, к стопам по волатильности и проблема потеряла свою остроту за счет уменьшения и распределения риска, не привязанного к границам каналов (См.SWT-Robot. Параметры настройки и состояния). Алгоритм вытягивает аномалию, по крайней мере эту аномалию вытянул.

Некоторое падение прибыльности стратегии - небольшая плата за полученную устойчивость.

Просадка в конце графика - результат закрытия позиций по окончанию интервала тестирования.

P.S. Что можно добавить? Только то, что с алгоритмическими стратегиями нужно всегда быть настороже. И проблема выбора тоже остается, только выбирать нужно не что делать, а какую стратегию использовать.

Важно: об измененном состоянии сознания

Я не играю в покер, слишком скучно по сравнению с рынком. Но состояние тильта мне хорошо знакомо. Наибольшие мои потери в трейдинге, связаны именно с этим состоянием. Я понимал, что действую неадекватно, но не понимал почему я это делаю, приписывая все азарту и элементам игромании.
Но контролируемый азарт и измененное состояние сознания - это все-таки разные вещи...  

Тильт. Наверняка многим из вас знакомо это состояние, даже если слова такого вы раньше не слышали.  
Тильт – термин из покера, означающий, что вы попали в измененное состояние сознания и, как следствие, не вполне контролируете свои действия. Вы с отчаянностью одержимого начинаете торговать так, как никогда не стали бы делать этого в нормальном состоянии: торгуете хаотично, без системы, забываете про свои же торговые правила. Любой трейдер, даже не игравший в покер, понимает, о чем речь.

Тильт коварен, попадают в него незаметно, и, что самое опасное, не только из-за убытка и желания отыграться. Причиной такого состояния может стать и прибыль, и стресс, не связанный с трейдингом, и любые другие сильные эмоции. В итоге трейдер, получивший убыток, в попытке немедленно отыграться только умножает свои потери и стремительно движется к обнулению счета.

Есть ли способ победить этого врага?
По большому счету он один – осознать, что вы находитесь в тильте и принудительно прекратить торговлю до возвращения стабильного эмоционального состояния.

Изменения режима сделки тренд/контртренд в алгоритме робота

Упрощен алгоритм управление режимами тренд/контр-тренд. Соответствующие изменения внесены в описание.

Режим сделки.

До 25 апреля:

   if(!ContrTrend)
     {
      if(!ReverseReadyToTrade)
        {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;
        }
      else
        {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClsellRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
        }
     }
   else
     {
      if(!ReverseReadyToTrade)
        {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;
        }
      else
        {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClsellRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
        }
     }

После 25 апреля.

   if(!ContrTrend)
     {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;
     }
   else
     {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;
     }

Технический анализ по А.С.Пушкину

Ремесло
Поставил я подножием искусству:
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
(с) А.С.Пушкин, трагедия «Моцарт и Сальери»

Обучение - нужно ли учиться трейдингу?

Прочитал статью об обучении: Сугубо Честно! Как не стать лохом от обучения трейдингу!

Автор отчасти прав, отчасти заблуждается.
Есть обучение и обучение.
Обучение 1. Необходимо освоить азбучные истины и основные понятия, связанные с рынком. Т.е. основные рынки, их свойства, принципы выполнения торговых сделок, торговые терминалы, способы построения графиков цен, принципы технического анализа рынка классическими и современными методами, элементы торговых тактик.
На этом этапе почти не важно, кто вас учит и как учит, потому что это классика, без знания которой вы даже не сможете разговаривать на одном языке со специалистами и своими коллегами. Но лучше найти курс с отлаженной методикой, после которой у вас останется цельное представление о той сфере деятельности, с которой вы решили связать свою жизнь.
Можно учиться и самостоятельно, но времени уйдет гораздо больше, чем 2-3 недели потраченные на курсы при ДЦ. Проблема в том, что оценить качество преподаваемого курса можно уже тогда, когда все усвоено и понято. А новичок к сожалению не может отличить полезную информацию от простого набора не связанных фактов, выдаваемых некомпетентным преподавателем.
Но любой систематизированный курс принесет пользу, создавая костяк, накоторый потом можно нанизывать знания, полученные самостоятельно из книг.
По моим оценкам, если бы в свое время я прослушал такой учебный курс, это позволило бы сэкономить мне 2-3 года времени бессистемного сбора информации из литературы. Потому что книг много, написаны они авторами разного уровня компетенции и понимания вопроса, многие из них противоречат друг другу, и разобраться кому верить на слово для новичка является непосильной задачей.
Хотя может я потратил лишних 3 года вследствие собственной тупости. Общение с коллегами показывает, что каждый второй считает себя гением рынка, не считая каждого первого, который согласен числится просто талантом. Но я потратил эти годы, потому что не отношусь к многочисленной категории все знающих и все понимающих на уровне интуиции.

Обучение 2. Автор комментируемого поста вероятнее всего ведет речь о втором этапе, о том как научить торговать прибыльно.
И тут он прав, потому что большинство учителей первого этапа сами трейдерами не является, или по крайней мере не являются успешными трейдерами. Знание алфавита и правил грамматики (информация, полученная из первого этапа) еще не гарантирует писательского таланта.
И тут есть два выхода, либо работать самому, нарабатывая опыт и твердо осознавая, что знания, полученные на первом этапе обучения, не являются гарантией успеха трейдера. Либо найти человека, который уже прошел этот путь, и уговорить (потому что ему обычно это и нафиг не нужно) поделиться своим опытом и знаниями.

Вы инвестируете или играете в азартную игру?

Копипаст с ресурса Long/Short



Играть в азартную игру – это значит делать ставки на случайный исход. Однако когда дело касается торговли на бирже, азартная игра проявляется более сложно, чем сказано в этом определении. Многие трейдеры занимаются азартной игрой на бирже, даже не подозревая об этом, торгуя с помощью некоторого способа или по некоторой причине, которые никак не связаны с успехом на рынке.

В этой статье мы рассмотрим неявные способы, посредством которых азартная игра просачивается в торговлю, а также, и в первую очередь стимулы, которые побуждают человека торговать (и возможно играть).

Изменения режима сделки тренд/контртренд в алгоритме робота

Для удобства немного изменен режим проведения сделки торговым роботом, упрощающий управление режимами тренд/контр-тренд. Соответствующие изменения внесены в описание.

Режим сделки.

До 1 апреля:

   if(!ContrTrend)

     {

      if(!ReverseReadyToTrade)

        {

         Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);

         Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;

         Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;

        }

      else

        {

         Clbuy = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Clsell = (ClsellTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clbuy;

         Opsell = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clsell;

        }

     }

   else

     {

      if(!ReverseReadyToTrade)

        {

         Clbuy = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Clsell = (ClbuyTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clbuy;

         Opsell = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clsell;

        }

      else

        {

         Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);

         Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;

         Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;

        }

     }

После 1 апреля.

   if(!ContrTrend)
     {
      if(!ReverseReadyToTrade)
        {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;
        }
      else
        {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClsellRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
        }
     }
   else
     {
      if(!ReverseReadyToTrade)
        {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;
        }
      else
        {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClsellRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
        }
     }

S&P 500. Сценарий прежний - вниз, но цели уточнены.

В предыдущей публикации:

Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды направлены вниз.
Краткосрочный тренд в восходящей коррекции в канале недельного тренда 2181.2-2598.0. Рынок протестировал верхнюю границу канала - цель коррекции, и формирует признаки разворота вниз по недельному и дневному тренда, завершая коррекционный рост. Сформирован ключевой канал дневного тренда 2452.3-2641.3.

Как и предполагалось, рынок уходит вниз, предварительно протестировав верхнюю границу канала 2452.3-2641.3 (канал неактуален и на графиках уже не показан), и только после этого рынок начал снижение.



Предыдущая неделя завершилась в фазе нисходящего движения по основному, долгосрочному, среднесрочному, краткосрочному и недельному трендам в канале недельного тренда 2378.1-2643.7.

Бережем глаза

О важности зрения для трейдера, да и вообще для любого человека, говорить не нужно. Но истинную ценность этого органа чувств понимаешь, когда возникают какие-либо проблемы, особенно серьезные.
Помимо случающихся проблем катастрофического характера (травма, кровоизлияние в сетчатку и т.п.), которых большинству удается избежать, есть и возрастные и профессиональные изменения. Для трейдеров, работающих с компьютером, неизбежно столкновение и с тем, и с другим.

Коварство и незаметность изменений в органах зрения, как это ни странно, вызваны эффективной работой мозга. То, что мы видим, видит не глаз. Это результат обработки головным мозгом получаемой глазом информации.
Мозг очень эффективное устройство, и ухудшение работы глаза он компенсирует алгоритмом обработки информации, в результате чего мы длительное время можем не замечать возникающих проблем (как не замечаем существующего у всех слепого пятна на сетчатке). Особенно незаметны проблемы, если они возникают постепенно.
Например, один мой знакомый незаметно для себя полностью и необратимо потерял зрение на один глаз из-за повышения внутриглазного давления (глаукома). Мозг компенсировал недостаток поступающей информации и человек ничего не замечал, пока однажды не поехал на дачу и не взялся там заливать фундамент для какой-то постройки. Прищурил один глаз, чтобы посмотреть разметку, и обнаружил, что второго глаза у него уже нет.

Старая история о преимуществах роботов: Как 45 минут терять по $172 222 в секунду

Что тут добавить... Робот есть робот, тупая машина... Что в него заложено, то и делает... :)

БЛОГИ

Как 45 минут терять по $172 222 в секунду

---

Это, пожалуй, самый болезненный отчет об ошибке, который я когда-либо читал. Он красочно описывает шаги, которые привели к потере 465 миллионов долларов компанией Knight Capital в связи с ошибкой программного обеспечения, проявившейся в прошлом году и обанкротившей компанию. Knight Capital В этом отчете есть все характеристики технического долга в огромной, лишенной поддержки и запущенной базе кода (ошибка произошла из-за исполнения кода, который не использовали почти 9 лет) и ужасная и грустная история взаимодействия между разработчиками ПО и ИТ-профессионалами. Основные...

Читать полностью

К вопросу о счастье

Все-таки первопричина состояния, которое определяется как счастье (или несчастье) - физическое состояние, точнее психофизиологический тонус.
При депрессии, выражающейся в угнетении нервно-психической деятельности, никакие рецепты по преодолению себя и выходу из ситуации, которая воспринимается как несчастье, не помогут. Человек просто не в силах ими воспользоваться.
Если нет энергии, то нет воли на принятие даже простейших решений, не говоря уже о том, чтобы претворить их в жизнь. Если есть энергия, т.е. если у человека сильная нервная система с высоким энергетическим потенциалом, то есть и правильное многофакторное восприятие ситуаций, есть не одномерное, а многомерное нелинейное мышление. И такой человек походя решает любые жизненные задачи и преодолевает любые трудности.
Да, а тонус нервной системы зависит от гормонального баланса, от функционирования желез внутренней секреции.
Так что, ИМХО, что касается счастья или несчастья, то все в общем-то все определяется химией. И тем у кого с этим в порядке, нужно в первую очередь сказать спасибо папе и маме за хорошую наследственность, а во вторую себе, за то что сохранили в хорошем состоянии и не угробили предоставленный природой организм.

P.S. Спасибо АП за хорошую статью, которая навеяла эти мысли:

Счастье есть! Ч.3. Счастье или несчастье? Заслужил!

Когда меняется рынок: жесткий алгоритм и кризисная ситуация

Это тест. В автономном режиме. с 1 января 2019 года.
До марта текущего года все шло нормально, но в марте рынок изменился. Основное изменение - в десятки раз возросла волатильность и началась фиксация убытков по стопам, а не по развороту рынка.
Ситуация аномальная, волатильность младших трендов превышала волатильность трендов старших уровней иерархии. Но к концу марта все начинает приходить в норму. Т.е. ситуация остается ненормальной, но рынок выходит из состояния инверсии волатильности и приходит к нормальному состоянию, когда волатильность по старшим трендам больше волатильности по трендам низких уровней иерархии.Все должно нормализоваться. Будем следить за ситуацией.
Главный вывод. Торговать роботом в периоды аномалий не стоит.

S&P 500. Цель коррекционного роста реализована. Теперь вниз!

Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды направлены вниз.
Краткосрочный тренд в восходящей коррекции в канале недельного тренда 2181.2-2598.0. Рынок протестировал верхнюю границу канала - цель коррекции, и формирует признаки разворота вниз по недельному и дневному тренда, завершая коррекционный рост. Сформирован ключевой канал дневного тренда 2452.3-2641.3.

Прорыв верхней границы ключевого канала открывает для тестирования кластер целей роста  (3103.1-3137.7-3175.3).
Прорыв нижней границы ключевого канала открывает для повторного тестирования уровень поддержки 2181.2, прорыв которого может увести рынок в зону границы доверительного интервала на уровне 1808.0, прорыв которого будет означать крах рынка с неопределенными перспективами.
По тактике.
Можно начинать продажи с предварительными целями на нижней границе сложившегося диапазона. Консервативные стопы - за кластером сопротивлений  (3103.1-3137.7-3175.3). Агрессивные - за верхней границей ключевого канала.

Уровни сопротивления: 2598.0, 2641.3, 3103.1, 3137.7, 3175.3, 3396.7.
Уровни поддержки: 2452.3, 2205.2, 2181.2, 1808.0 (расчетный).

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

EURUSD. Евро или доллар? Евро!

США убедили рынки в своём намерении реализовать безграничную эмиссию и евро рос всю неделю  с такой скоростью, что уровень сопротивления недельного и среднесрочного трендов практически сравнялись, образовав кластер сопротивлений (1.11679-1.11714). Предположение о том, что Европа, которая в отличие от США больше привыкла к разного рода катаклизмам, окажется более устойчивой в сложившейся ситуации и евро остановит снижение по отношению к доллару оправдалось, по крайней мере в течение прошедшей недели. Но конкурс адекватности или безумия принимаемых политиками решений продолжается и будущее остается туманным. Но пока что предпосылок к остановке роста евро не наблюдается, поэтому после технического отката из зоны вышеупомянутого кластера ожидаем продолжение роста котировок.


По технике основной тренд в силу инерционности индикаторов, не поспевающих за аномально высокой скоростью движения рынка, остается нисходящим, но в условиях инверсии волатильности на это можно не обращать внимания.
Долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, недельный и дневной тренды направлены вверх.
Ближайшая цель роста - кластер сопротивлений (1.11679-1.11714) - практически реализована. Следующая целью - краткосрочное сопротивление на уровне 1.12850.

S&P 500. Завершается откат вверх в канале недельного тренда 2181.2-2598.0

Ситуация остается в рамках сценария, описанного в предыдущей публикации..
Основной и долгосрочный тренды направлены вниз и цели их реализованы.

Краткосрочный тренд продолжает коррекционный рост в канале недельного тренда 2181.2-2598.0, тестируя зону верхней границы канала, в зоне которой ожидается разворот вниз и восстановление нисходящего движения, пока что в зону нижней границы ключевого канала.
Сформирован ключевой канал дневного тренда 2396.7-2641.3.
Прорыв верхней границы ключевого канала открывает для тестирования кластер целей роста  (3103.1-3137.7-3175.3).
Прорыв нижней границы ключевого канала открывает для повторного тестирования уровень поддержки 2181.2, прорыв которого может увести рынок в зону границы доверительного интервала на уровне 1808.0, прорыв которого будет означать крах рынка с неопределенными перспективами.
По тактике.
Можно начинать осторожные продажи с предварительными целями на нижней границе сложившегося диапазона. Консервативные стопы - за кластером сопротивлений  (3103.1-3137.7-3175.3). Агрессивные - за верхней границей ключевого канала.

Уровни сопротивления: 2598.0, 2641.3, 3103.1, 3137.7, 3175.3, 3396.7.
Уровни поддержки: 2396.7, 2205.2, 2181.2, 1808.0 (расчетный).

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

S&P 500. Реализован технический уровень дна - 2205.2

По индексу S&P 500 реализована цель глобальной коррекции на уровне 2205.2, рассчитанная по волатильности основного тренда (цены встретились с нижней границей соответствующего канала на графике недельного масштаба). Поскольку на фондовом рынке глобальных разворотов не бывает, то есть некоторые основания предполагать, что достигнут технический уровень дна рынка. Это не значит, что котировки сразу же уйдут вверх у новым историческим максимумам. И не значит, что достигнутый минимум на уровне 2181.2 не будет обновлен. Это значит что безудержное падение с высокой вероятностью закончилось, и сейчас начнется хаотическое движение в широком диапазоне от кластера поддержек (2181.2-2205.2) до кластера сопротивлений (3103.1-3137.7-3175.3).
Отметим, что кластер поддержек (2181.2-2205.2) не является жесткой границей на пути рынка вниз. Это всего лишь математическое ожидание целей падения с доверительным интервалом, нижняя граница которого находится на уровне 1808.0, до которой котировки вполне могут дойти без нарушения описанного выше сценария. А вот прорыв уровня 1808.0 будет означать ломку всего и вся и полный крах рынка. Если же этого не случится, то все ограничится сильной встряской и очередным перераспределением активов в пользу хозяев денег.

По технике основной, долгосрочный и среднесрочный тренды направлены вниз и цели их реализованы.

.
Краткосрочный тренд находится в восходящей коррекции в ключевом канале недельного тренда 2181.2-2598.0, внутри которого идет рост котировок по недельному тренду с целью на верхней границе канала.
Прорыв верхней границы канала открывает для тестирования кластер целей роста  (3103.1-3137.7-3175.3).
Прорыв нижней границы канала может увести рынок в зону границы доверительного интервала на уровне 1808.0, прорыв которого будет означать крах рынка с неопределенными перспективами.
По тактике.
Торговать коррекционный рост достаточно опасно. Ждем завершения коррекции и продолжаем продажи с целями на нижней границе сложившегося диапазона. Консервативные стопы - за кластером сопротивлений  (3103.1-3137.7-3175.3). Агрессивные - за максимумом в зоне предполагаемого завершения коррекции.

Уровни сопротивления: 2598.0, 3103.1, 3137.7, 3175.3, 3396.7.
Уровни поддержки: 2205.2, 2181.2, 1808.0 (расчетный).

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода