EURUSD – 20.10.15. Евро протестировал цель нисходящей коррекции 1.1305 и восстанавливает восходящее движение.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 19.10.15. Идет локальная коррекция краткосрочно-среднесрочного восходящего тренда.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Перенес пост со смартлаба: "Я наверное самый тупой..."

P.S. Господа. Все спасибо за обсуждение. Оно было конструктивным и полезным. Из множества мнений я выцепил возможный источник проблем и убрал его. Все работает, как часы.
Графики с результатами в конце публикации.

Всем доброе утро...
Утро, потому что задолбала простейшая задачка - всю ночь ломал голову и экспериментировал с разными вариантами, но так и ушел в начале дня на хрен спать, не добившись результата. А сейчас проснулся...

Тока не надо смеяться, но я наверное самый тупой программист на смартлабе, потому что сутки не могу разобраться в чем ошибка в трех строчках кода.



Что нужно? Хочу научить робота распознавать цепочки плюсовых и минусовых трейдов и менять при этом торговую тактику и загрузку капитала. Интересно, что из этого получится.
Выделяется три режима.
1. Старт.
2. Трейд завершился с прибылью.
3. Трейд завершился с убытком.

SWT-метод: робот держит удар

Все-таки наверное это судьба не искать легкой жизни, а искать приключения на свою пятую точку.
Торговля как таковая времени сейчас не отнимает. Робот хоть и не в ударе, но вышел из просадки и восстанавливает прибыль, которая ранее была потеряна. До прежнего максимума осталось совсем немного.

SWT-метод: робот пошел в детский сад.

23 сентября, вконец вымотанный агрессивной ручной торговлей, я задумался: А может все-таки построить робот?

Ничто так не изматывает, как мониторинг рынка в ожидании возможности открыть сделку вручную. И если алгоритм открытия сделки можно запрограммировать, то делать это нужно. Потому что в процессе длительного ожидания человек склонен утрачивать адекватность, впадать в тильт и делать разную ерунду, которую часто и сам себе потом объяснить не может.

А так поручил техническую часть роботу, а сам разгрузив психику контролируешь его со стороны, как риск-менеджер. В преимуществах этого подхода я уже успел убедиться на собственном опыте. Одна экономия времени дорогого стоит.

Против вражеского гэпа наш торговый робот оказался бессилен.

В который раз убеждаюсь в действенности правила - перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и... И гэп... И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса - результат закрытия  50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.

Хроники торгового робота SWT

Вчера исполнилась неделя с момента написания мною первого работоспособного робота, точнее вообще первого.
Он-лайн тест пока что продолжается со старой версией, но работа над кодом идет.
И хотя как программист я самый что ни на есть чайник и остаюсь чайником, но как чайник я уже значительно продвинулся.

Что сделано за вчерашний день? Вылизал и оптимизировал код, вычистит все баги и ненужные возвраты и ответвления. Разобрался с нюансами, которые давали разный результат на разных режимах тестирования (по барам и по тикам) . Теперь все в порядке и результат одинаковый.

Сегодня робот торгует в убыток.

Сегодня робот торгует в убыток.
Потери составили 74 доллара.
Трейлинг-стоп отключил. Много суеты - мало толку.




Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Пару слов о роботе.

За выходные придумал, как прицепить адаптиный трейлинг, который то включается, то выключается в зависимости от параметров внутридневного тренда. Посмотрим, что получится. Сделки пока что режет хорошо, но и прибыли не дает расти зараза.




Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Тестируем "Грааль". Эпилог: я плохой маркетолог...

Тестируем "Грааль". Часть 1. Эйфория (как всегда в начале).
Тестируем "Грааль". Часть 2. Продолжение.
Тестируем "Грааль". Часть 3. "Сынок, не путай бычий тренд с мастерством".
Тестируем "Грааль". Часть 4. Нет, это точно не "Грааль".
Тестируем "Грааль". Часть 5. Не "Грааль", но тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 6. Может и "Грааль", тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 7. Тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 8, последняя. Технический инсайд.
Тестируем "Грааль". Эпилог: я плохой маркетолог...

В течение достаточно большого промежутка времени, лет пять или больше, я публикую материалы по анализу рынков с помощью SWT-метода. Иногда материалы сопровождаются мониторингом аналитики на торговых счетах, иногда моей экстремальной торговлей.
Параллельно с этой работой я и метод анализа дорабатываю, и работать с ним учусь, поскольку выдаваемой информации о динамике рыночных цен очень много и как ее корректно и в полном объеме использовать при анализе рынка и торговле до сих пор до конца не ясно.

Периодически, в моменты моих особо удачных торговых экзерсисов, типа приведенных на рисунке внизу, возникает пик интереса к SWT-методу и спрос на индикаторы (а теперь и на роботы, которым нет и недели отроду).



С роботами вопрос отдельный.
Мне самому еще пока что мало что с ними ясно. Ясно только, что используемая в торговом алгоритме информация сильно урезана и в торговле с помощью робота могут ждать сюрпризы.
Рынок не так прост, чтобы его можно было уложить в достаточно элементарные вычисления и правила булевой алгебры для определения условий сделок.

Что касается индикаторов, то с ними работает человек, а не робот. Человек же при принятии решений действует на основе принципов нечеткой логики, что в условиях рыночной неопределенности является более эффективным подходом. По крайней мере в теории.

Но вернемся к маркетингу.
Как поступают при появлении спроса на какой-нибудь товар в околорыночной сфере хорошие маркетологи?
Хорошие маркетологи обещают потенциальным клиентам золотые горы и мгновенный прорыв в росте их (клиентов) материального благосостояния. Самым недалеким и восторженным потенциальным покупателям гарантируют яхты, острова (а то и остров на яхте, как на рисунке внизу) и почетное место в рейтинге самых богатых людей мира.

Первые результаты теста робота SWT_Expert.

Закончилась неделя. И хотя прошло всего полтора дня с момента запуска робота на тест в реальном времени (на демке) первые результаты подвести уже можно.
Эти два дня робот отработал хорошо. Счет замониторен на сервисе Myfxbook.
Прибыльных сделок 100%.
В отчете правда 7 убыточных, но это моя вина - затеял на работающем терминале перезагрузку исторических данных, и в момент их обновления робот сформировал сигнал на закрытие позиций. На самом деле никакого сигнала и близко не должно было быть, и оснований закрывать позиции тоже не было.
Испортил статистику и помешал железке в ударном труде. Но ничего, закрыл, так закрыл, - 143 доллара убытка особой роли не играют и я надеюсь будут отыграны.
После этого все работы по доработке программы и экспериментам с доработками и усовершенствованием железяки сразу же перенес на другой терминал и в одном терминале с торговлей больше не смешиваю.

С торговлей на реальном счете периодически возникают какие-то непонятные проблемы. То отказывается открывать позиции, то не работает установка трейлинг-стопа.
Техподдержка говорит, что с их стороны проблем нет и помех тоже не ставят. Я им верю, до сих пор с этим ДЦ у меня никаких проблем ни в чем не было.
Ошибку с открытием позиций потом выловил. Из-за высоких рисков торговли на реальном счете новые позиции не открывались из-за внутренних ограничений риска в настройках робота.
С трейлинг-стопом пока непонятно. Тем более, что на реале эффект мерцающий, то работает, то не работает...
На демке, у другого ДЦ, все работает как часы (разумеется исправные).

Отчет за прошедшую неделю. График загнулся вниз из-за сбоя. Часть позиций, из-за сбоя при перезагрузке истории котировок, робот восстановил, но еще не все:

Мониторинг робота SWT

Запустил робота на долгосрочный тест в реальном времени на демке. Как организовать эту работу, где пределы допустимого вмешательства риск-менеджера в автоматическую торговлю и т.п буду думать.
Кое-какие наметки уже наклёвываются, но пока что достаточно смутные. Пару "утро вечера мудренее" с этим придется прожить, пока наступит бОльшая ясность и определенность.





Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Робот изучает ММ.

Вчерашнюю публикацию мы завершили на том, что роботу необходимо научиться манименеджменту, чтобы объемы сделок отслеживали рост торгового капитала. Интуитивно ясно, что торговать одними и теми же объемами на 10К и на 100К не совсем правильно. В основном это нужно для тестов, потому что при реальной работе всегда можно внести изменения в параметры объема вручную.
Итак курс на станцию ММ.

Хоть мы и размещали в предыдущих публикациях фотографии и рисунки крутых роботов-суперменов-трансформеров, но на самом деле сегодня нашему малышу-роботу исполнилось всего три дня. Три дня это конечно немного, но изучать ММ в самый раз.

Характеристики торговой стратегии лучше всего исследовать в режиме Points Only Test с фиксированным объемом сделки, чтобы не маскировать ненужным шумом характеристики торгового алгоритма, а потом уже к алгоритму прикручивать ММ, оптимизируя размер торгового капитала.

Мы брали объем 0.1 лота, при котором каждый доллар прибыли соответствует одному пункту изменения цены в 4-м знаке после запятой.

Лень - двигатель прогресса!!!

Только благодаря природной лени я завершил основную часть работы менее чем за сутки и в 6 утра ушел спать.
Работа "в потоке" с мобилизацией всех ресурсов организма дала эффект.
Робот готов, делает все то, что ему предписывает алгоритм торговой стратегии, и именно таким образом, как нужно. И неплохо делает :)
Одна из целей уже достигнута. Можно скинуть робота на график и забыть о торговле. Смысла пристально следить за изменением ситуации уже нет. Робот-скальпер сделает все необходимое, но быстрее и без ошибок.




И еще один плюс. Поскольку,  как я уже говорил, я не программист, а чайник, мне для реализации своих идей пришлось искать ОЧЕНЬ простые и экономные решения. И я их нашел.
В результате написанный код превратился в своего рода конструктор любых, самых произвольных роботов.

Есть первый робот!!!

Хоть я и не программист ни разу, но индикаторы в муках дилетанта делал сам. А в эти выходные меня прорвало.

Во-первых, перенес прототип базового индикатора SWT-метода на более перспективный терминал МТ5 (языки программирования отличаются, что для такого чайника, как я, представляет проблему).
Теперь на его основе можно будет делать полноценный комплект индикаторов и для этого терминала. Я об этом уже писал.
Но самое главное!
Я запрограммировал своего первого торгового робота.
Корявости и шероховатости в коде есть, но он уже работает!!! Есть что дорабатывать и отлаживать. Для меня это достижение. Хотя наверное поручу дальнейшую работу специалистам.

Тест на минутном графике по открытию следующего бара после формирования сигнала.
Интервал тестирования - 2 месяца.
Стартовая сумма - 10К.
Размер сделки на интервале теста постоянный - 0.3 лота.



Работы еще конь не валялся. Но есть над чем.



Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Индикаторы SWT-метода на МТ5.

Я ни разу не программист, поэтому все нововведения метаквотсов по изменению языков программирования, при которых перестают работать мои индикаторы, вводят меня в легкий ступор.
Один такой удар мне нанесли изменив язык программирования MQL4. Справился, хотя говорят для специалиста там ничего сложного не было, минутное дело. И не только справился, но и расширил возможности системы индикаторов.
Потом начали одолевать мысли, что МТ4 не вечен и рано или поздно он перестанет поддерживаться, а на смену ему придет более новый и отвечающий требованиям индустрии МТ5, в котором для индикаторов используется язык MQL5. Поэтому я на прошлой неделе решил адаптировать индикаторы к этой платформе.
Сегодня вычищены все ошибки и заработал прототип базового модуля индикатора SWT на платформе МТ5.
Ура!!!



Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

SWT-метод. Гримасы образования и НТП.

Последний год мне приходилось много общаться по вопросу индикаторов SWT-метода.
В результате общения проявилась следующая тенденция, которую я упустил, занимаясь своими делами.
Лет 10-15 назад трейдеры готовы были искать и изучать прибыльные стратегии и методы торговли, которые могут принести успех на рынке.
Сегодня это удел ничтожной части сообщества. Подавляющее большинство ищет возможности инвестирования в ПАММы и торговых роботов, которые накосят бабла без приложения умственных усилий.
Не знаю, заработал на этом кто-то, кроме управляющих ПАММ или продавцов роботов, но такова реальность, таков сегодняшний тренд.
В свете этого я в своей работе по SWT-методу переношу основной упор с индикаторов, которыми большинство не захочет воспользоваться из-за необходимости что-то изучать и в чем-то разбираться, на роботов-скальперов, которые позволят использовать преимущества SWT-метода без изучения теории и практики его применения. Пусть и в усеченном режиме, зато сел и поехал.



Что с индикаторами. Индикаторы просто станут более доступными. Это бонус тем, кто не прочь покопаться в теории и практике применения SWT-метода.

Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Робот тоже проиграл, но все-таки победил

О делах наших, о битве трейдера и робота...
Трейдер на евро слился. Счет копеечный, не жалко, опыт того стоит.
Робот получил удар и просадку за счет дриблинга в направлении тренда (выделено прямоугольником), который вызывает закрытие всех позиций и смену направления торговли, но неделя в целом осталась прибыльной.
Новый удар по прибыли будет, индикатор направления торговли вернется к нисходящему тренду, но это уже будет новая неделя.



В целом сработало старое правило. Пришел с деньгами - ушел с опытом.
Опыт такой - если робот торгует нормально и зарабатывает на рынке без потрясений, то перед заранее очевидными шоковыми новостями, типа решений ФРС по ставке и пэйроллз, нужно выходить из рынка и выключать робот.
Высоколиквидные рынки по большей свой части являются эффективными и почти неотличимы от случайного блуждания. При публикации шоковых новостей рынок становится неэффективным.
Это две разные стадии рынка. И если стратегия зарабатывает на эффективном рынке, то трудно ожидать от нее того же на рынке неэффективном. Это два совершенно разных рынка.
Поэтому лучше пожертвовать возможной халявой и спокойно плыть дальше по рыночным волнам, но избежать пробоин в корпусе корабля, пробоин, которые пустят счет ко дну, сделав плаванье невозможным.
В принципе этим правилом я руководствовался и раньше. Т.е. новое - забытое старое. Но теперь уже для автоматизированной торговли.

Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Человек... Робот... Рынок - вот кто главный!

И робот и человек нарвались на разворот тренда (или глубокую коррекцию), оба с последствиями и сейчас объясняют друг другу, что случилось.



А случилось вот что:



Локальный тренд (бирюзовая гистограмма графика М15), в направлении которого проводятся сделки, в 20.45 обозначил либо разворот, либо глубокую коррекцию. Перспективы развития ситуации неясны, так как краткосрочный тренд все еще направлен вниз на фоне восходящей коррекции по среднесрочному и
долгосрочному трендам. Так что переключение на лонг может привести к новым убыткам.
Тем более, что сегодня nonfarm payrolls...

Но роботу сомневаться не положено. До 20.45 он продавал, а в 20.45 закрыл все короткие позиции и начал покупать.
Трейдер намеревался закрыть короткие позиции на откате и покупать из-за этого начал немного позже.
Но в результате в убытке оказались оба.

Робот в режиме нон-стоп провел 24 сделки и добавил в минус 1160пп.
Трейдер спал меньше, чем вчера, но все равно практически ополовинил накопленную за два предыдущих дня прибыль, уменьшив баланс счета за день более чем на 37%.

Человек против робота

Продолжаем сравнение автоматической стратегии с ручной торговлей.



Вчера робот торговал в убыток - минус 319пп по сранению с эквити на конец предыдущего дня.
Автоматическая стратегия не зная сна и отдыха намолотила 77 следок и уменьшила эквити на 319пп, с 11399 до 11080. 154пп из этого снижения составил спред.
Итог - убыток дня 319пп.

Трейдер ночью спал, днем отвлекался на обед, прогулку и мелкие домашние дела, поэтому смог совершить только 37 сделок.
В отличие от робота у трейдера сделки в большинстве исполнялись с проскальзыванием, выход из рынка часто бывал преждевременным, но за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
Итог - прибыль 100% к балансу счета.