Продолжаем тестирование робота на данных "out-of-sample". Настройки остаются прежними.
Робот GMartSWT реализует сеточный алгоритм с элементами мартингейла и использованием SWT-метода для запуска сетки. Параметры настройки робота и алгоритм его работы описаны в соответствующих разделах блога.
На рисунке представлены результаты тестирования "out-of-sample" робота GMartSWT на заданном интервале данных.
Тест более-менее успешный. Особых аномалий поведения робота не наблюдается. Просадка великовата, что говорит о возможных проблемах. Но у нас с запасе есть ограничения по каналу волатильности и еще пару идей по уменьшению риска, которые пока что применять не будем, сохраняя неизменность параметров настройки.
Общий интервал тестирования чуть меньше 6 лет. На данных вне выборки 5 лет.
Комментариев нет:
Отправить комментарий