понедельник, 6 сентября 2021 г.

GMartSWT. Тест "out-of-sample" на данных 2016 года

Продолжаем тестирование робота на данных "out-of-sample". Настройки остаются прежними.

Робот GMartSWT реализует сеточный алгоритм с элементами мартингейла и использованием SWT-метода для запуска сетки. Параметры настройки робота и алгоритм его работы описаны в соответствующих разделах блога.

На рисунке представлены результаты тестирования "out-of-sample" робота GMartSWT на заданном интервале данных.

Тест более-менее успешный. Особых аномалий поведения робота не наблюдается. Просадка великовата, что говорит о возможных проблемах. Но у нас с запасе есть ограничения по каналу волатильности и еще пару идей по уменьшению риска, которые пока что применять не будем, сохраняя неизменность параметров настройки.

Общий интервал тестирования чуть меньше 6 лет. На данных вне выборки 5 лет.



Комментариев нет:

Отправить комментарий