О жестких правилах в торговле

Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению — и вас всегда будут уважать.

© Сальвадор Дали

Ребенок сначала должен ползать, а уж потом ходить — A child must first creep, then go.
© Английская пословица

Жесткие правила и контроль рисков в торговле обязательны.

Но только до тех пор, пока трейдер не достиг 100%-ной прозрачности своих намерений, действий и последствий, в первую очередь для самого себя.

А дальше можно делать все что угодно. И двигать стопы, и торговать без стопов, и усредняться и мартингейлить. В общем все. Если вы ясно понимаете, ЧТО вы делаете, ПОЧЕМУ вы это делаете, и ЧЕМ вам это грозит.

P.S. Да, необходимо отметить, что вы в любом случае должны сохранить способность и возможность управлять ситуацией. Не рынок должен решать, что с вами будет, а вы. И последствия ваших действий не должны носить фатального характера.

Трейдинг и одномерное мышление

Что такое график цены?
Это функция времени, которая зависит от неопределенного, очень большого количества параметров, которые в свою очередь являются функциями времени.
Пытаясь определять или строить причинно-следственные связи мы поневоле, из-за ограниченности возможностей нашего мозга и мышления, пытаемся упростить эту функцию, заменить ее некой идеальной моделью, чаще всего одномерной.
Естественно, такое упрощение сильно отличается от реальности и не может не приводить к ошибкам.

Простейший пример такого упрощения — работа по таймфрейму, не важно по какому. Это одно из бесконечного множества возможных упрощений.

Чуть лучше — работа по нескольким таймфреймам.
Это или три экрана Элдера, или пресловутый аллигатор Б.Вильямса, или несколько скользящих средних на одном графике. Здесь уже учитывается несколько параметров, неважно, что они имеют искусственный, зачастую формальный смысл.
В этом случае при анализе рынка важно соблюдать иерархию, начинаю анализ от более масштабных движений, задающих направление сделки, к менее масштабным (более мелким таймфреймам), которые задают цену исполнения сделки, т.е. движение сверху вниз.
В рамках движения сверху вниз вначале определяется направление торговли. Потом, когда с направлением определились, ищется точка входа в рынок.
Противоположный подход снизу вверх будет сводится к поиску подтверждений для принятого субъективного решения. И самое печальное, что вы всегда найдете такое подтверждение или, по крайней мере убедите себя, что нашли, и весь анализ по иерархии переменных потеряет смысл.

ТС-100500. Итог августа.

 Итог августа.

С 24-го не торговал, пошла переторговля и убытки  Решил сделать перерыв.

Все сделки проекта практически в реальном времени публикуются в телеграм: t.me/swt_signals
Продолжение следует....

Загрузка рисунков

Были сообщения о том, что не грузятся рисунки блога.
Не знаю в чем причина, возможно блокировка передачи медиафайлов на территории РФ сервисом гугла.
Если у кого есть проблемы, сообщите в комментариях здесь или в телеграм-канале: https://t.me/swt_signals

В некоторых случаях помогает VPN.

SWT-метод: Что такое разворотный паттерн?

Это просто.

Волна W4 находится в зоне максимумов (или минимумов), желательно вблизи границ канала стандартного отклонения, и меняет направление движения, в первой или второй попытке (второй надежнее, но ее может и не быть).
Волна W3 того же знака близится к пересечению нулевой линии и переходу в другую полуплоскость.
Волна W2 уже пересекла нулевую линию в направлении движения волн W4 и W3.

На графике М5 картинка такого типа соответствует паттерну разворота дневного тренда.
На графике М1 — внутридневного.
На графике М15 — недельного.
На графике Н1 — кракосрочного, и т.д.

Сделку по тренду следует совершать, если нет противоречия в направлении паттерна разворота и направлении движения старших трендов. Контр-тренд — сделка против движения старших трендов по признакам возможного разворота.

Стоп ставится за ценой, соответствующей экстремуму паттерна.
Если торгуется направление старшего тренда — то стоп можно ставить за ценой экстремума для старшего тренда.
В зависимости от положения стопа мы получим разные вероятности его срабатывания, определяемые расстоянием, которое должен пройти рынок до уровня стопа, и, соответственно разные финансовые риски при одинаковом объема.Размер финансового риска регулируется объемом сделки. Цели устанавливаются в окрестности каналов трендов — канала волатильности и канала поддержки/сопротивления, которые для каждого тренда свои.

Вот и всё.

Рекомендуемый паттерн для входа в рынок — паттерн разворота дневного тренда. Но в зависимости от конкретной ситуации вход рынок может производится как по паттернам старших трендов, так и по паттерну внутридневного тренда.
Решает трейдер.
Торговля в реальном времени в телеграм: t.me/swt_signals

ТС-100500. Итог июля.

Итог июля.

Две последних недели месяца не торговал из-за недостатка времени и здоровья. Зато ничего не потерял, не факт, что так бы было при торговле, месяц был не простой.


Все сделки месяца (и за последние полгода) в реальном времени опубликованы в телеграм: t.me/swt_signals
Продолжение следует....

Нужно ли учиться тому, что не нужно

К вопросу о том, нужно ли учиться тому что не нужно.

Часто приходится слышать мнение, что в школе или в вузе дают много ненужной информации, лишних сведений. которые никогда ни в жизни ни в работе не пригодятся.

Конкретные сведения может и не пригодятся, но они обогащают и усложняют картину мира, сформированную в наших мозгах. А ведь эта картина — единственная реальность, в которой мы живем и действуем. Если в коре головного мозга не сформировано какое-либо понятие, то и отклика на поступающий извне сигнал не будет. Чем богаче объектами и связями внутренняя семантическая сеть, тем легче усваиваются новые знания и новые понятия, тем менее трудоемким будет процесс изучения чего нибудь нового.

Мы узнаем буквы русского алфавита, потому что мы их изучили. Мы можем воспринимать знакомые слова, написанные этими буквами, с немного бОльшим трудом слова незнакомые, потому что у нас нет соответствующих им понятий, но есть богатая связями семантическая сеть, соответствующая русскому языку.

С такой же легкостью большинство из нас узнает буквы латинского алфавита. Вот с чтением и восприятием слов уже похуже, также как и с усвоением новых слов и понятий, потому что сеть, соответствующая иностранному языку, намного беднее связями. Но мы сможем прочитать и воспроизвести слова, даже не зная их смысла.

Грузинская азбука или иврит для большинства из читателей будут набором вообще несвязных значков, которые ни запомнить ни воспроизвести мы уже не сможем, не говоря о смысле, который кроется за этими значками. Не сформирован круг понятий, нет соответствующих образов в наших мозгах.

И т.д.

Трейдинг не исключение. Нужно изучать предметную область, овладевать понятиями, для того, чтобы написанное профессионалами не было пустым звуком, проходящим мимо сознания, как посторонний шум, и не находящим никакого отклика в пустой и ничем не загруженной голове.

ТС-100500. Итог июня: +76%.

Итог июня:

Все сделки, прибыльные и убыточные, месяца (и за последние полгода) в реальном времени опубликованы в телеграм: t.me/swt_signals
Продолжение следует....

Каким надо быть дебилом...

 

Это каким же надо быть дебилом, чтобы вестись на рекламу типа "Экспресс-обучение заработку на Форекс - вы все поймете за 5 минут". Еще десять лет назад обещали за три недели обучить азам. А сейчас все за 5 минут.

Да,  может вы и гений. И вы все поймете за 5 минут. Но обращаются к вам, как к дебилу.
Действительно, что тут сложного. Купил, продал немного дороже и посчитал доход. Что может быть проще? Но в этом ли суть?

Подумайте о тех сотнях тысяч трейдеров по всему миру, которые потратив на это занятие годы жизни не уверены, что все так просто. Они что, так ничего и не поняли в том, на что вам предлагают потратить 5 минут? Не повезло им? Лузеры?
Нет, это вас хотят сделать лузером, надеясь что вы дебил и не заметите подвоха.

ТС-100500: упрощение работы с использованием робота.

В роботе запрограммированы паттерны стратегии. 

Все сделки робота - это сделки по паттернам разворота или восстановления дневного тренда. Паттерны срабатывают и завершаются сделкой, если их направление согласовано с направлением доминирующего тренда.

Дополнительное условие - не должно быть ранее открытых позиций робота или со времени открытия предыдущей позиции робота прошло время более интервала T-out, значение которого задается в настройках робота. Я обычно задаю 300 минут - примерный интервал цикла внутридневного тренда.

Таким образом, робот следит за изменением ситуации на рынке и сигнализирует о формировании соответствующего паттерна открытием позиции с заданными параметрами.

Задача трейдера - управление рисками корректировкой при необходимости стопов и целей робота и, в зависимости от ситуации, пополнение объемов позиции.

Пример.

Золото.
Доминирующий тренд - основной, восходящий.
Паттерны разворота вверх дневного и недельного трендов.
Лонг робота + добавка. Стоп за минимумом недели.

Практические советы.

1. Робот открыл позицию.

2. Стоп по позиции желательно подтянуть к экстремуму (максимуму или минимуму) предполагаемого локального разворота. Лучше переоткрыть позицию при срабатывании стопа (если будет возможность), чем влезать в глубокую просадку с неясными перспективами.

3. Трейдер исходя из анализа общей ситуации может добавить объем к позиции робота. С добавкой следует проявлять осторожность, позиция тоже с коротким стопом по п.2 и с переносом стопа в зону б/у, если предоставится такая возможность. Максимальный риск полной позиции с добавкой 3-5%, максимум 10%.

4. Прибыль по добавке к позиции робота фиксировать при первых признаках разворота и/или  угрозе глубокой коррекции - это субъективно, или по самым младшим трендам и их целям. Одновременно можно закрыть и позицию (позиции) робота и ждать следующей возможности для входа в рынок.

5. Повторяем пп 1-4.

ТС-100500. Тихо, тихо ползи, Улитка...

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот! (с) Кобаяси Исса

Сделки в реальном времени в телеграм - https://t.me/swt_signals
Итог текущего месяца перед решением ФРС по ставке...
Оправдана ли чрезмерная осторожность? Каждый решает для себя сам. Но +65% к балансу на начало месяца уже есть. И не в последнюю очередь благодаря той самой осторожности.

ТС-100500. Итог мая: +30%

Все сделки, прибыльные и убыточные, месяца (и за последние полгода) в реальном времени опубликованы в телеграм: t.me/swt_signals
Финал месяца подпортила продажа золота. Я писал в телеграм, что сделка с риском, поскольку открыта до разворота соответствующего тренда. Но рискнул. Не прокатило.

Продолжение следует....

Доминирующий тренд и доминирующая коррекция

1. Доминирующий тренд

Понятие о доминирующем тренде позволяет упростить прогнозирование рыночной ситуации инструментами SWT-метода, но платой за это упрощение является некоторое снижение достоверности анализа и прогноза рынка вблизи зон перелома (бифуркации) этого самого доминирующего тренда.

Напомним параметры трендов SWT-метода и их обозначение на графиках.
На каждом из графиков показано три волновых тренда - волны W2, W3 и W4, значения и взаимно-однозначное соответствие между которыми приведены в следующей таблице:

Глобальный тренд, как правило, в результатах анализа и при планировании торговли опускается.
При определении направления движения рынка используются следующие тренды:
- основной тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика недельного масштаба;

- долгосрочный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика дневного масштаба;
- среднесрочный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика масштаба Н4;
- краткосрочный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика масштаба Н1;
- недельный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика масштаба М15.

Тренд считаем направленным, если соответствующая волна движется от нулевой линии. В индикаторах и роботах это состояние обозначается числом 2, с знаком, определяющим направление движения (плюс - вверх, минус - вниз). Движение волны к нулевой линии считается коррекционным.

Доминирующим трендом при заданной глубине анализа рынка будем считать старший из направленных трендов, учитываемых при заданной глубине анализа.

Трейдинг. Зачем и чему учиться?

В обсуждении одной из моих прошлых публикаций справедливо заметили, что "зарабатывать можно только в будущем, а в прошлом уже нельзя, оно уже прошло", поставив тем самым под сомнение полезность того, чем занимаюсь я, т.е. изучение динамики рынков и тестирование торговых стратегий на истории в частности.

На этом вопросе стоит остановиться подробнее. И разобьем материал на две части, первая из которых называется "зачем учиться".

Итак, вы начинающий трейдер.
Вы только что пришли на рынок. У вас горят глаза от обилия открывшихся возможностей и перспектив, вы уже в мыслях строите себе новую жизнь и новый мир по новым правилам.
Ведь это так просто, нажал кнопку - купил, нажал кнопку - продал. даже не вспотел, а уже заработал.
Но вдруг выясняется, что простота эта кажущуюся, и все не так просто...
И наш трейдер вдруг понимает, что он чего-то не знает и ему нужно чему-то научиться.
Тут есть два пути, и я прошел по каждому из них.

Первый путь для умных, и он ошибочный.
Он базируется на аксиоме "Я самый умный, я сам во всем разберусь" и предполагает долгое и бессистемное тыканье по случайно подобранной литературе. По книгам, написанным в большинстве случаев случайными авторами и содержащей информацию, которая не всегда является истиной, и которая даже при истинности понятна только тем, кто прошел тот же путь, что и автор книги. Следует также отметить, что встречались и книги, написанные просто пробивными дураками, которые просто задавили всех своей энергией.

ТС-100500. Основные ошибки при использовании

1. Превышение разумных норм риска - это главное по степени возможного вреда. Восстанавливать большие потери сложнее, чем терять (см. рисунок).

2. Вход сразу всем объемом. Лучше дробить сделку на 2-3 части, пополняя по мере подтверждения торгового сценария движения рынка.

3. Вход в попытке догнать уходящий рынок на резком импульсе, что влечет за собой сделку с бОльшим риском и не по лучшим ценам. Лучше подождать отката, он обязательно будет. А может быть будет и разворот, что приведет при таком входе к существенным убыткам.

4. Стремление сыграть на опережение, когда тенденция еще не сформировалась. Лучше пропустить сделку, чем войти в рынок без веских причин, к которым жадность не относится.

P.S. Разумеется, в каждом конкретном случае вы можете совершить перечисленные действия и получить прибыль. Но в долгосрочной перспективе последствия скорее всего будут негативными.

P.S.1. Пункты 1-4 справедливы для любой торговой стратегии.

Чем вы пользуетесь при анализе рынка

Ключевая и самая знаменитая фраза мольеровского мещанина звучит так: «…я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой».

Чтобы вы о себе ни думали, но если в вашем компьютере есть графики тех или иных инструментов, значит в какой-то степени вы пользуетесь техническим анализом.

27.01.23. SWT-method. Real-time trading

Баланс с начала месяца и остаток открытых позиций на конец недели.
Программа минимум января для ТС-100500 (100-500% прибыли в месяц) выполнена.
Детали в Телеграм по ссылке https://t.me/swt_signals

   

ТС-100500. Описание и правила торговой стратегии.

 

10.1. Общие положения.

Название вызвано постоянными вопросами типа:

- А какую прибыльность обеспечивает ваши индикаторы?
Типовой ответ:
- Ни один индикатор сам по себе не обеспечивает никакой прибыльности. Задайте себе вопрос типа какую прибыльность, например, обеспечивают стохастик, RSI или MACD? И вы сами ответите, что никакой. Прибыльность может обеспечивать некая торговая стратегия, разработанная на основе индикаторов. И таких торговых стратегий может быть большое количество, как успешных, так и убыточных.

На вопрос, а какую прибыльность обеспечивает ваша торговая стратегия, я стал отвечать мемом - "Стопиццот". С расшифровкой от ста до пятисот процентов в месяц, если не вылетишь из-за превышения разумных рисков. 

Так и сложилось название. А теперь к сути.

На самом деле торговых стратегий на основе индикаторов SWT-метода, как и на основе любых других систем индикаторов, может быть реализовано бесконечное количество, с большей или меньшей степенью формализации.
Стратегия ручной торговли ТС-100500 частично формализует и уточняет правила торговли, изложенные в предыдущих частях настоящего блога. Для лучшего понимания текущего раздела рекомендуется освежить в памяти "Часть 4. "Конфигурация рабочей области" - https://swt-metod.blogspot.com/p/4_27.html , в которой приведено детальное описание индикаторов, представленных на графиках, их назначение, интерпретация и значение их показаний.

Типовая конфигурация индикаторов рабочей области графика представлена на рисунке 10.1 и включает в себя собственно график финансового инструмента, базовый индикатор SWT, индикатор каналов поддержки/сопротивления SWTsr, индикатор каналов волатильности SWTch и цифровой индикатор параметров трендов SWTtr (на графике приведено название предыдущей, более широкой версии - SWTtrend).



Рис.10.1. Конфигурация рабочей области.

Волна W4 отображается гистограммой бирюзового цвета. Этим же цветом отображены индикаторы канала волатильности и канала поддержки/сопротивления для этой волны.
Соответствующие графики для волны W3 отображены красным цветом, для волны W2 - васильковым цветом. Чтобы не загромождать график индикаторы каналов для волны W2 по умолчанию отключены. Их можно включить выбором соответствующей опции в параметрах индикаторов.

Ковид не ковид, но было хреново

ПЦР тест был отрицательный. Но экспресс-тесты по слухам очень нестабильны и недостоверны.

От госпитализации я отказался несмотря на температуру за 40 и сумеречное сознание.
И это была явно не обычная вирусная инфекция, скорее всего ковид. До сих пор никогда в жизни я не болел так долго (более 2-х недель) и так тяжело. Сейчас хожу держась за стеночки.

P.S. Последствия субъективно: из самых неприятных — твиттеризация сознания.

О пользе финансовых консультаций

Напомнили сегодня одну эпическую публикацию известного в начале 2000-х в трейдерских кругах интернет-персонажа Северная Человека! (такой ник, и восклицательный знак часть его:

"… Самое время Северной Человеке рассказать душераздирающую историю, как один финансовый консультант, отчаявшись вытащить одних незадачливых форексеров-колбасеров из суперперемаржированного трейда, предложил вместо отправки очередных 100К маржин колла сразу отдать ему 50К, а вторые 50К запереть в сейф с гарантией, что через месяц у них останется больше, чем если они все-таки отправят эти 100К.
Вот такой и был история однако. Только моя хочет уточнить что речь шла не о «через месяц» а о «через неделю» однако. Но вот странный вещь однако! Человеки обычно очень ревностно относятся чужому халяве однако. Несмотря на очевидный коммерческий выгоду этой предложении человеки предпочли не расстаться с 50К и остаться при 50К а предпочли отправить любимой брокере целых 100К чтобы только славный позиция — надежда светлый будущее и единственный путь в том ситуации — остался стоять однако. На следующий день еще некоторый сумма однако. Потом еще моя не помнит сколька однако. Интервала колебалась от нескольких буквально часов до нескольких дней а изумленный позиция продолжал стоять однако. Человеки кстати в жизни весьма разумные в основной бизнесе вполне успешные пребывали в состоянии наркотического идиотизма отправляя брокере очередной порция однако. Дродауна была столь велика что человекам порция казался совершенно малым ценой за грядущую успех в котором конечна жы не было никакой сомнении однако.
Твоя наверняка помнит что эта финансовая консультанта сумела таки переломить этот ситуация однако. Консультанта была опытная однако. История анекдотический и все будут сейчас писать горючими слезами однако. Эта консультанта пошла на такой ход однако. Она пришла к человекам форекс-колбасерам и аргументированно обосновала им что если бы в первый день знакомства колбасеры наняли бы консультанту на работу и платили бы ей по 1000 (одному тыщече) твердозеленых долларов в день за то что консультанта стояла бы у человеков за спиной и консультировала бы их по рукам большим палкой всякий раз когда эти руки тянутся к телефоне или к кнопке бай или селл однако то человеки решили бы важный социальный задачу — создали бы 1 (одну) рабочую месту однако ценой всего то… мизерным короче однако. И что же вы думаете однако? Человеки колбасеры были вполне разумные как моя сказала. К тому же отдавать консультанте небольшой денежка часто значительно легче чем большого денежку чуть реже однако. И человеки согласились однако.
Вот такой история однако. После этого человеки стали здоровыми и богатыми потому что это лучше чем бедными и больными однако. От форекса они теперь прутся как моя от небесного спирали однако. А консультанта до сих пор при них при этих человеках состоит однако. Ведь кто то должен оперативно консультировать по рукам по текущему ситуации на рынкете однако."