Доминирующий тренд и доминирующая коррекция

1. Доминирующий тренд

Понятие о доминирующем тренде позволяет упростить прогнозирование рыночной ситуации инструментами SWT-метода, но платой за это упрощение является некоторое снижение достоверности анализа и прогноза рынка вблизи зон перелома (бифуркации) этого самого доминирующего тренда.

Напомним параметры трендов SWT-метода и их обозначение на графиках.
На каждом из графиков показано три волновых тренда - волны W2, W3 и W4, значения и взаимно-однозначное соответствие между которыми приведены в следующей таблице:

Глобальный тренд, как правило, в результатах анализа и при планировании торговли опускается.
При определении направления движения рынка используются следующие тренды:
- основной тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика недельного масштаба;

- долгосрочный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика дневного масштаба;
- среднесрочный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика масштаба Н4;
- краткосрочный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика масштаба Н1;
- недельный тренд - волна W4 (гистограмма бирюзового цвета) графика масштаба М15.

Тренд считаем направленным, если соответствующая волна движется от нулевой линии. В индикаторах и роботах это состояние обозначается числом 2, с знаком, определяющим направление движения (плюс - вверх, минус - вниз). Движение волны к нулевой линии считается коррекционным.

Доминирующим трендом при заданной глубине анализа рынка будем считать старший из направленных трендов, учитываемых при заданной глубине анализа.

Я использую доминирующий тренд в двух вариантах. Покажу это на примере настроек торгового робота.

Вариант 1. Используется доминирующий тренд и все тренды уровнем ниже доминирующего.

Этому случаю соответствует значение параметра настройки робота DT=false, а доминирующим трендом на рисунке является основной тренд. При этом, если направление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного и недельного трендов (за некоторыми исключениями) будет противоречить направлению основного тренда, то позиции открываться не будут. Торговля будет только в случае согласованного движения всех учитываемых трендов в одном направлении.

Вариант 2. В определении направления торговли используется только доминирующий тренд. Все тренды более низкого уровня не учитываются, а сделка совершается по параметрам дневного, внутридневного и часового трендов в направлении доминирующего тренда.

Этому случаю соответствует значение параметра настройки робота DT=true, доминирующим трендом на рисунке является основной тренд. При этом направление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного и недельного трендов не учитываются.

Отметим, что в приведенных примерах доминирующим тредом был основной тренд. Но в общем случае доминирующим трендом может быть любой из пяти старших трендов, а именно: основной, долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и недельный, причем недельный тренд не отключается даже при коррекционном характере движения рынка..

Отметим также, что вариант 2 обеспечивает бОльшую гибкость в торговле.

Ниже приведены тесты варианта 2 с глубиной анализа по вектору трендов 8, т.е. учитываются все тренды, начиная с основного и ниже.

Роботу разрешалось открывать сделки со стопом и целью на границах доверительного интервала краткосрочного канала, по сути дела за пределами колебаний цены, поскольку стопы не срабатывали. Риск по установленным стопам достигал 100%, но вероятность его реализации была близка к нулю.

Тест по данным 2021 года

Тест по данным за 10 месяцев 2022 года.

"Кочерга" в конце графика - принудительное закрытие позиций по окончании интервала тестирования.

Из минусов. Большие просадки, но учитывая риск 100% это вполне ожидаемо.

Из плюсов.

Роботу можно поручить открывать позиции небольшого объема и добавляться, если по мнению трейдера ситуация к этому располагает. Отметим, что трейдер все-таки ошибается чаще робота 😄 Т.е. добавленная позиция может быть закрыта роботом с убытком вместе с той позицией, которую открыл робот.

2. Доминирующая коррекция.

Доминирующая коррекция - старший из трендов, направленный против доминирующего тренда. На рисунке доминирующий тренд - основной, нисходящий. Доминирующая коррекция - среднесрочный восходящий. Учет доминирующей коррекции заблокирует открытие позиций до ее завершения и разворота среднесрочного тренда вниз.

3. Правила использования.

Почти всегда рекомендуется использовать для торговли направление доминирующего тренда.
Торговать коррекцию можно, но с большой осторожностью, понимая что в любой момент может быть восстановлено движение рынка в направлении доминирующего тренда. 
В качестве факторов, оправдывающих торговлю в направлении коррекции, можно считать:
- достижение зоны целей доминирующего тренда;
- паттерн разворота коррекционного тренда.