Сразу оговорюсь, данная заметка не претендует на истину в последней инстанции, а отражает только личный опыт автора и информацию, почерпнутую из сети.
Что такое опыт.
По образному выражению опыт - это фонарик, подвешенный на спине. Он освещает пройденный путь, т.е. то, что осталось сзади. И чаще всего опыт сводится к следующему: мы пробовали делать это и у нас не получилось. Поэтому написанное ниже следует воспринимать с учетом того, что такое опыт.
Недавно мне пришлось сменить браузер и антивирусную программу. Неважно по какой причине это произошло, важно другое - у меня перестал работать фильтр рекламы, и меня захлестнул поток предложений разного рода торговых роботов для работы на форекс.
Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.
Тем не менее, предложения идут. "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад". В голове у потенциального покупателя зреет картинка, как на него ишачат порождения человеческого разума, купленные за сущие копейки.
Сам же счастливый обладатель роботов занят более насущными проблемами. Шьет мешки для складирования денег и покупает тележки, чтобы не носить мешки в руках.
Действительность оказывается несколько иной, хотя может быть и не в таком жестком варианте, как показано на рисунке.
В чем причина? Почему робот, прекрасно торговавший на исторических данных, вдруг начал сливать деньги с космической скоростью?
Причина проста. Большинство роботов реализуют жесткий алгоритм, основанный на поиске в рынке некоей регулярности и совершении сделок по признакам этой регулярности. Но регулярность в рынке отсутствует по определению, исходя из самого принципа формирования текущей цены и графика котировок.
Особенно очевидно это было в эпоху бумажных приказов, которые стекались с разных концов земли и поступали на исполнение в торговый зал биржи. Как можно найти какую-то упорядоченность в потоке бумажек, написанных разными людьми в разное время по разным причинам и на основании различной информации? Это хаос.
Сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации изменилась только скорость движения информации, но не изменилась хаотическая природа рынка.
Много лет назад меня привлекла идея МТС - механических торговых систем, которые являются прообразом современных торговых роботов.
Это казалось таким привлекательным, поработать один раз мозгами, а потом стричь купоны без включения головного мозга. Всего-то нужно найти алгоритм открытия и закрытия торговых позиций, который принесет наибольшую прибыль, и торговать на основе этого алгоритма.
Информации для исследования было более чем достаточно, исторические данные котировок. Инструментарий в виде программы Метасток, позволяющей с легкостью необычайной программировать любые торговые стратегии, также был под руками. Казалось, дело за малым...
И первые результаты обнадеживали. Тест разработанной стратегии за 7 сделок на минутном графике USDCHF давал рост депозита с 10 000 до 1 000 000 за полторы недели. С места в карьер были заведены деньги в ДЦ и первый облом. Вместо прибыли почему-то пошли убытки. Пришлось отложить в сторону розовые мечты и заняться планомерной работой.
Не буду описывать здесь все, что сделано, поскольку материалы занимают громадный объем.
Часть из них опубликована в курсе "Механические торговые системы", значительно значительно большая часть по значительно большему количеству торговых стратегий - в НИР, отчет по которой является коммерческой собственностью заказчика и хранится в архивах БелИСА.
Вывод же был получен такой.
Да, регулярность на рынках присутствует. Но время начала и окончания этой регулярности и ее характер являются величинами случайными. И в случае удачного стечения обстоятельств можно выделить регулярную составляющую из графика движения цены и использовать эту регулярность в торговле некоторое время.
Поэтому купленный робот может приносить прибыль, может не приносить. Сколько времени будет длится период прибыльной торговли и будет ли он вообще - сие тайна великая есть. Если бы это не было тайной, продавцы роботов не продавали бы свои изделия, а шили бы наматрасники для складирования денег. Ибо обычные мешки для этой цели были бы слишком малы.
Да, чем закончилась наша история.
Мы перестали искать регулярность на рынке, а стали разрабатывать методы, которые позволяют действовать в условиях нерегулярности. Простого робота на этом материале не построишь, но это и к лучшему. Ведь широкое распространение любого метода торговли уменьшает его эффективность. Пока что эффективность ручной торговли достаточна, чтобы в свободное время писать небольшие заметки на смарт-лабе.
Всем удачи!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Что такое опыт.
По образному выражению опыт - это фонарик, подвешенный на спине. Он освещает пройденный путь, т.е. то, что осталось сзади. И чаще всего опыт сводится к следующему: мы пробовали делать это и у нас не получилось. Поэтому написанное ниже следует воспринимать с учетом того, что такое опыт.
Недавно мне пришлось сменить браузер и антивирусную программу. Неважно по какой причине это произошло, важно другое - у меня перестал работать фильтр рекламы, и меня захлестнул поток предложений разного рода торговых роботов для работы на форекс.
Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.
Тем не менее, предложения идут. "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад". В голове у потенциального покупателя зреет картинка, как на него ишачат порождения человеческого разума, купленные за сущие копейки.
Сам же счастливый обладатель роботов занят более насущными проблемами. Шьет мешки для складирования денег и покупает тележки, чтобы не носить мешки в руках.
Действительность оказывается несколько иной, хотя может быть и не в таком жестком варианте, как показано на рисунке.
В чем причина? Почему робот, прекрасно торговавший на исторических данных, вдруг начал сливать деньги с космической скоростью?
Причина проста. Большинство роботов реализуют жесткий алгоритм, основанный на поиске в рынке некоей регулярности и совершении сделок по признакам этой регулярности. Но регулярность в рынке отсутствует по определению, исходя из самого принципа формирования текущей цены и графика котировок.
Особенно очевидно это было в эпоху бумажных приказов, которые стекались с разных концов земли и поступали на исполнение в торговый зал биржи. Как можно найти какую-то упорядоченность в потоке бумажек, написанных разными людьми в разное время по разным причинам и на основании различной информации? Это хаос.
Сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации изменилась только скорость движения информации, но не изменилась хаотическая природа рынка.
Много лет назад меня привлекла идея МТС - механических торговых систем, которые являются прообразом современных торговых роботов.
Это казалось таким привлекательным, поработать один раз мозгами, а потом стричь купоны без включения головного мозга. Всего-то нужно найти алгоритм открытия и закрытия торговых позиций, который принесет наибольшую прибыль, и торговать на основе этого алгоритма.
Информации для исследования было более чем достаточно, исторические данные котировок. Инструментарий в виде программы Метасток, позволяющей с легкостью необычайной программировать любые торговые стратегии, также был под руками. Казалось, дело за малым...
И первые результаты обнадеживали. Тест разработанной стратегии за 7 сделок на минутном графике USDCHF давал рост депозита с 10 000 до 1 000 000 за полторы недели. С места в карьер были заведены деньги в ДЦ и первый облом. Вместо прибыли почему-то пошли убытки. Пришлось отложить в сторону розовые мечты и заняться планомерной работой.
Не буду описывать здесь все, что сделано, поскольку материалы занимают громадный объем.
Часть из них опубликована в курсе "Механические торговые системы", значительно значительно большая часть по значительно большему количеству торговых стратегий - в НИР, отчет по которой является коммерческой собственностью заказчика и хранится в архивах БелИСА.
Вывод же был получен такой.
Да, регулярность на рынках присутствует. Но время начала и окончания этой регулярности и ее характер являются величинами случайными. И в случае удачного стечения обстоятельств можно выделить регулярную составляющую из графика движения цены и использовать эту регулярность в торговле некоторое время.
Поэтому купленный робот может приносить прибыль, может не приносить. Сколько времени будет длится период прибыльной торговли и будет ли он вообще - сие тайна великая есть. Если бы это не было тайной, продавцы роботов не продавали бы свои изделия, а шили бы наматрасники для складирования денег. Ибо обычные мешки для этой цели были бы слишком малы.
Да, чем закончилась наша история.
Мы перестали искать регулярность на рынке, а стали разрабатывать методы, которые позволяют действовать в условиях нерегулярности. Простого робота на этом материале не построишь, но это и к лучшему. Ведь широкое распространение любого метода торговли уменьшает его эффективность. Пока что эффективность ручной торговли достаточна, чтобы в свободное время писать небольшие заметки на смарт-лабе.
Всем удачи!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Комментариев нет:
Отправить комментарий