Прошел почти год с нашей последней публикации по анализу нефтяного рынка. В начале прошлого года анализ динамики цен показывал умеренный рост, ближе к лету – хаотическое движение в коррекционном канале долгосрочного восходящего тренда без преобладающего направленного движения. По большому счету с лета ничего не изменилось.
Все наблюдаемые тренды, основной, долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный восходящие, и все они находятся в фазе боковой коррекции.
Нефть с лета консолидируется, сначала в коррекционном канале краткосрочного, а затем в канале среднесрочного трендов, и завершила год боковой коррекцией краткосрочного тренда в диапазоне 109.78-113.40, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
На момент проведения анализа ситуации нет никаких данных для того, чтобы сделать обоснованный прогноз дальнейшего развития ситуации. Однако с точки зрения факторов технического анализа можно сказать следующее.
Прорыв нижней границы канала 109.78-113.40 открывает для тестирования краткосрочную цель на уровне поддержки 107.10, прорыв которого, в свою очередь, переводит ситуацию в рамки среднесрочного нисходящего тренда с целью в зоне уровня 100.80.
Прорыв кластера уровней сопротивления (113.40-113.90) в зоне верхней границы канала открывает для тестирования среднесрочную цель на уровне сопротивления 118.25 и переводит ситуацию в рамки сценария восстановления среднесрочного восходящего тренда.
Так что наблюдаем за ценой и ждем. А пока что рынок сохраняет боковое движение и полную неопределенность в плане грядущего роста или падения цен на нефть.
Приложение.
Анализируемые тренды. Определения и длительность.
В программной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов, но основное внимание уделяется шести трендам со средними значениями периода цикла:
- основной тренд с периодом 10-14 лет;
- долгосрочный тренд с периодом 2-3 года;
- среднесрочный тренд с периодом 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд с периодом 30-40 дней;
- локальный тренд с периодом 4-6 дней.
За рамками программных средств анализа учитывается глобальный тренд с периодом 50-70 лет.
Формализованный анализ трендов.
Тот факт, что в глобальной перспективе цены на нефть растут и продолжат расти не вызывает никакого сомнения. И дело даже не в дефиците энергоносителей, а в банальной инфляции. Глобальный тренд растущий, но более детально рассматривать его мы не будет, вряд ли кому интересны рыночные циклы длительностью 50-70 лет.
Основной тренд представлен на графике недельного масштаба волной четвертого уровня - гистограмма бирюзового цвета:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала 91.50-140.00, т.е. даже рост котировок до максимума 2008 года не выведет ситуацию за рамки сценария боковой коррекции.
Долгосрочный тренд на графике недельного масштаба представлен волной третьего уровня – гистограмма красного цвета:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала 100.80-118.25, рынок консолидируется в середине канала.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала 107.10-113.90, рынок торгуется в середине канала.
Краткосрочный тренд представлен волной третьего уровня на графике масштаба Н4 (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
- цель краткосрочного роста – уровень краткосрочного сопротивления на 113.90;
- диапазон предполагаемого коррекционного канала 109.78-113.40.
Общий анализ ситуации и прогноз.
Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды восходящие, но в рамках всех этих трендов рынок находится в состоянии боковой коррекции.
В сложившихся условиях движение котировок определяется краткосрочным восходящим трендом с целью на уровне краткосрочного сопротивления 113.90, однако краткосрочный тренд также начинает переход к фазе боковой коррекции в канале 109.78-113.40, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Рынок движется по направлению к нижней границе канала, прорыв которой открывает для тестирования краткосрочную цель на уровне поддержки 107.10, прорыв которого, в свою очередь, переводит ситуацию в рамки среднесрочного нисходящего тренда с целью в зоне уровня 100.80.
Возврат рынка вверх и прорыв кластера уровней сопротивления (113.40-113.90) в зоне верхней границы канала открывает для тестирования среднесрочную цель на уровне сопротивления 118.25 и переводит ситуацию в рамки сценария восстановления среднесрочного восходящего тренда.
А пока что рынок сохраняет боковое движение и полную неопределенность в плане грядущего роста или падения цен на нефть.
Уровни сопротивления: 113.40, 113.90, 118.25, 140.00, 170.00.
Уровни поддержки: 109.78, 107.10, 100.80, 91.50, 79.50.
Николай Скриган, аналитик МОФТ.
По материалам блога profianalitics.com
МОФТ заплатит Вам за каждую сделку на рынке!
УКП МОФТ: аналитика, обучение, консультации
Комментариев нет:
Отправить комментарий