Первый вопрос, который мы решаем, тренд или контртренд. Решение принимаем глядя на график старших трендов, дневной и недельный, на которых показаны тренды, начиная от краткосрочного и заканчивая глобальным (в нижнем окне графика недельного масштаба).
График дневного масштаба EURUSD.
Что мы видим?
А видим мы следующее. Все старшие тренды тяготеют к коррекции, а рынок последние полгода и даже больше консолидируется в достаточно узком диапазоне. Значит будут колебания от неких условных границ и торговать следует преимущественно контртренд. Отмечу, что аналогичный вывод можно получить из результатов тестирования на истории, но это будет тема следующей нашей публикации.
Итак, настраиваем робот и торгуем контртренд. Для чистоты эксперимента риски возьмем минимальные, чтобы торговый алгоритм не выходил за пределы применимости по ограничениям из-за размера капитала и кредитного плеча.
А видим мы следующее. Все старшие тренды тяготеют к коррекции, а рынок последние полгода и даже больше консолидируется в достаточно узком диапазоне. Значит будут колебания от неких условных границ и торговать следует преимущественно контртренд. Отмечу, что аналогичный вывод можно получить из результатов тестирования на истории, но это будет тема следующей нашей публикации.
Итак, настраиваем робот и торгуем контртренд. Для чистоты эксперимента риски возьмем минимальные, чтобы торговый алгоритм не выходил за пределы применимости по ограничениям из-за размера капитала и кредитного плеча.
В целях экономии времени интервал тестирования чуть больше двух месяцев. Можно брать и больше, картина принципиально не изменится, только прибыль вырастет.
Результат теста контртрендового алгоритма в чистом виде, без добавок и ограничений.
Скромно. Чуть больше трех процентов прибыли при просадке 1.79 процента. О чем это говорит? О том, что увеличивая объемы сделок и риски можно заработать намного больше. Но мы пока что этим заниматься не будем.
Далее добавим к торговому алгоритму наращивание объемов по сеточному алгоритму. Получим следующий результат.
Эффект добавления сеточного алгоритма.
Прибыль выросла до 15% при просадке 6.43%.
Контртрендовый алгоритм с сеткой и тактикой "Линейка ордеров".
Результат: прибыль 166% при просадке 19.20%.
Можно еще поиграть с защитными функциями робота, таким как трейлинг стоп, закрытие прибыльных позиций на откате и т.п., но принципиально картины это не изменит.
В следующей публикации рассмотрим автоматизированный метод настройки робота на фазу рынка и режим торговли.
Комментариев нет:
Отправить комментарий