Золото, евро и фунт продолжают коррекцию

SP500. Совсем другой рынок

Движения последних дней...
Казалось бы об этом можно только мечтать. Но это не так.
Рост внутридневной волатильности более чем в 10 раз. Соответственно возросли и риски.
Канал локальной волатильности - критерий разворота рынка в рамках SWT-метода - перед коррекцией имел достаточно приемлемую ширину 2794.25-2878.00. Сейчас границы канала 2572.25-2848.50 (график ниже текста).
Как торговать в такой ситуации? Если не вошел в рынок на прорыве канала, то никак. Или рисковать и полировать глазами монитор, полагаясь только на интуицию. Потому что ни обоснованных целей ни разумных стопов в этой ситуации выставить невозможно. Точнее можно, но объемы сделок будут раз в 10-15 меньше тех, что были до коррекции. Но это вряд ли кого устроит после многолетнего затяжного тренда, приучившего к другим объемам и сравнительно низким рискам.
В общем всё.

Фунт. Робот отрабатывает коррекционный разворот.

Итак, 30 января робот был переключен на режим ожидания коррекции. На фоне долгосрочно-среднесрочного роста оставались открытые лонги и был восстановлен локальный тренд (вертикальная линия на графике в 21:00). Рост рынка ничего бы не изменил, но робот стал чувствителен к локальному развороту и в 16:00 2 февраля такой разворот наступил при возобновлении коррекции по краткосрочному тренду. Робот закрыл лонги и начал продажи, которые будут удерживаться до восстановления роста по локальному и краткосрочному трендам или до возобновления роста по локальному тренду при сохранении коррекционного движения по краткосрочному тренду.
Позиции, открытые роботом, показаны на графике внизу. Большая часть с безубыточным стопом, установленным по алгоритму адаптивного трейлинг-стопа.

SP500

Зона уровня сопротивления 2920, которая стала целью рынка после прорыва уровня долгосрочного сопротивления 2600.00, оказалась реальным сопротивлением для рынка. А в ходе отката рынок с ходу преодолел границу доверительного интервала канала локального тренда на уровне 2794.25, впервые за 7 месяцев прорвав вниз диапазон локальной волатильности - признак глубокой коррекции или возможного разворота.
Более того, прорыв этим не ограничился, индекс тестирует зону краткосрочной поддержки на уровне 2744.00, прорыв которого открывает дорогу к цели среднесрочной коррекции на уровне 2603.50.
Робот не был переключен на продажи на прорыве уровня поддержки 2817.25. Других обоснованных возможностей для открытия коротких позиций не было. Будем наблюдать за рынком и ждать отката вверх.
А там посмотрим, разворот это или просто коррекция...

Золото. О странностях любви

Без анализа. Просто пару слов о странностях любви.
Два месяца золото перло вверх и все время звучали призывы шортить.
И вот, наконец, появились признаки коррекции. И что? Совершенно ожидаемо пошли призывы покупать. :)
Рынок конечно может пойти куда угодно... Не спорю.

Робот. Еще неделя долгосрочного тренда

Робот продолжает тест по долгосрочному тренду. Выбор точки начала тестирования описан в разделе Технология настройки параметров робота.
Позиции открываются по торговым сигналам и сеточному алгоритму.
Позиции закрываются по достижению цели и трейлинг-стопом и ордерами стоп-лосс.
Тест носит чисто демонстрационный характер. В реальной торговле рекомендуется использовать настройки робота на конкретную ситуацию, используя тандем трейдер (идеология) + робот (исполнение).

SP500. Трендовые индикаторы и коррекция (разворот)

Трендовые индикаторы хорошо работают на тренде, но на глубокой коррекции, а тем более на развороте интерпретация их показаний становится искусством, а прогноз - делом случая.
Индекс SP500 в принципе достиг цели роста на уровне 2920 (с учетом ширины доверительного интервала), но основной, долгосрочный и среднесрочный тренды за счет инерционности индикаторов остаются в фазе роста.
Что касается коррекции, то после прорыва канала локальной волатильности она проходит в рамках краткосрочного тренда с целью в диапазоне 2690.25-2744.00.
Относительно лонгов. Как отмечалось в предыдущих публикациях, робот их закрыл трейлингом в зоне максимумов (2868.75) и ждал восстановления рынка после отката. Восстановления, которого так и не произошло.
Прорыв канала локальной волатильности указывает на серьезные изменения в рыночной ситуации. Такой прорыв произошел впервые с августа прошлого года и достаточно большую глубину.
Возможны два варианта дальнейшего развития ситуации.
Первый вариант - вариант по кризисному сценарию. Обвальное падение с высокой скоростью и крах рынка. В принципе ничего невозможного нет, рынок сильно накачан деньгами и рано или поздно это должно закончиться.
Второй вариант - переход к боковому тренду широкого диапазон с ростом краткосрочной волатильности  и постепенным снижением котировок без обвального одноразового падения.

Золото, фунт, евро ушли на коррекцию

Роботы начали отработку коррекционного снижения рынков.

SP500. Продолжаем ждать

Итак цель локальной коррекции на уровне 2817.25 прорвана.
Рынок тестирует зону нижней границы канала локальной волатильности на уровне 2794.25, оставаясь в пределах канала.

Покупать?
Цены хорошие, а вдруг разворот? Канал локальной волатильности не прорван, но все когда-нибудь заканчивается. Можно конечно поставить стоп за уровнем 2794.25, но где и насколько далеко ставить этот стоп, чтобы его не выбило случайным движением котировок. Лучше подождать.

Продавать?
Тоже нет. Это еще не разворот. Рынок в пределах канала локальной волатильности, а канал растущий. Шортить будем после прорыва канала и на откате. И очень осторожно.Опять же ориентируясь на канал локальной волатильности.

Ждем-с.

Евро продолжает рост

Краткосрочный тренд остается в фазе нисходящей коррекции (-1 в показаниях индикатора), но в алгоритме адаптивной настройки по всей совокупности трендов этот фактор нивелируется ростом по тренду локальному и согласованным восходящим движением по трендам младших уровней иерархии.
Евро продолжает сценарий восстановления, приближаясь к верхней границе ключевого канала 1.2271-1.2537, прорыв которой подтвердит сценарий долгосрочного восходящего тренда с долгосрочной целью на уровне 1.3015 с промежуточной целью на уровне 1.2615.
Завтра публикация данных по рынку труда США, в 16:30МСК, которые могут внести свои коррективы в локальное развитие ситуации.

SP500. Ждем-с.

Итак цель локальной коррекции на уровне 2817.25 достигнута.

Горячие головы предлагали начать покупки. Другие горячие головы предлагали шортить и начали шортить.

А в рамках SWT-метода продолжается локальный откат. Признаков завершения отката не наблюдается, так как волна локального тренда (красная гистограмма графика Н1) продолжает движение вниз.
Покупать? По-прежнему нет. Тренды, по которым шла коррекция еще не развернулись. Для надежности красная гистограмма на представленном графике, которая соответствует локальному тренду, отвечающему за коррекцию, должна уйти в область положительных значений.
Продавать? Тоже нет. Это еще не разворот. Рынок в пределах канала локальной волатильности, а канал растущий. Шортить будем после прорыва канала и на откате. И очень осторожно.Опять же ориентируясь на канал локальной волатильности.

Ждем-с.

Фунт. Спокойствие, только спокойствие

Вчерашняя лёгкая суета после публикации решения ФРС о ключевой ставке не изменила расстановку сил.
Рынок пока что продолжает попытки роста внутри ключевого канала локального тренда 1.3977-1.4344 на фоне продолжающейся коррекции краткосрочного тренда. Подтверждением восходящего движения рынка в целом будет прорыв верхней границы ключевого канала. А внутриканальный разворот котировок вниз по локальному тренду продолжит нисходящую коррекцию.
Цели восходящего движения прежние, на уровнях 1.4540 и 1.5301 за верхним краем графика.
Разворот вниз внутри коррекционного канал и прорыв уровня поддержки 1.3977 продолжит снижение в рамках краткосрочного тренда с целью на уровне поддержки 1.3798.

Робот. 9 месяцев работы по долгосрочному тренду

Робот торгует долгосрочный тренд. Выбор точки начала тестирования описан в разделе Технология настройки параметров робота.
Позиции открываются по торговым сигналам и сеточным алгоритмом.
Позиции закрываются по достижению цели и трейлинг-стопом и ордерами стоп-лосс.
Тест носит чисто демонстрационный характер. В реальной торговле рекомендуется использовать настройки робота на конкретную ситуацию, используя тандем трейдер (идеология) + робот (исполнение).

SP500. Цель локальной коррекции достигнута

Цель локальной коррекции на уровне 2817.25 достигнута.
Покупать? Нет. Тренды, по которым шла коррекция еще не развернулись. Для надежности красная гистограмма на представленном графике, которая соответствует локальному тренду, отвечающему за коррекцию,  должна уйти в область положительных значений.
Продавать? Тоже нет. Это еще не разворот.

Евро показывает признаки восстановления

Евро склоняется к сценарию продолжения восходящего тренда.
В 1:50 по времени торгового терминала (2:50МСК) рынок сформировал разворотные паттерны вверх по всей совокупности учитываемых трендов. Краткосрочный тренд остается в фазе нисходящей коррекции (-1 в показаниях индикатора). но в алгоритме адаптивной настройки по всей совокупности трендов этот фактор нивелируется ростом по тренду локальному и согласованным восходящим движением по трендам младших уровней иерархии.
Сценарий прежний. Рост по среднесрочному и долгосрочному трендам в зону долгосрочной цели на уровне 1.3015 с промежуточной целью на уровне 1.2615. Подтверждением сценария будет прорыв верхней границы канала 1.2271-1.2537.
И не забываем про публикацию решения ФРС по ставке сегодня в 22:00МСК и данных по рынку труда США в пятницу в 16:30МСК, которые могут внести свои коррективы в локальное развитие ситуации.

Робот про данные не знает и торгуя долгосрочный рост котировок начал покупки, как только конфигурация трендов разрешила эти действия. Позиции сопровождаются адаптивным трейлингом и частично выведены в зону безубыточности.

Фунт продолжает восстановление внутри ключевого канала.

Фунт продолжает отработку разворотного сигнала, сформированного индикаторами и роботом в 20:59 по времени торгового терминала (21:59МСК).
Признаки разворота сформированы кнутри ключевого канала локального тренда 1.3977-1.4344 на фоне продолжающейся коррекции краткосрочного тренда. Но коррекционное снижение по краткосрочному тренду в рамках используемого алгоритма адаптивной настройки исключено за счет локального роста котировок. Тем не менее, подтверждением восходящего движения рынка в целом будет прорыв верхней границы ключевого канала. А внутриканальный разворот котировок вниз по локальному тренду продолжит нисходящую коррекцию.
Но гадать не будем, есть сигнал вверх, торгуем вверх. Будет сигнал вниз, будем думать что делать.
Цели восходящего движения прежние, на уровнях 1.4540 и 1.5301 за верхним краем графика.
Разворот вниз внутри коррекционного канал и прорыв уровня поддержки 1.3977 продолжит снижение в рамках краткосрочного тренда с целью на уровне поддержки 1.3798.

Робот тоже потихоньку открывает позиции в направлении движения котировок, подтягивая трейлинг по мере продвижения цены вверх.

SP500

Рынок протестировал поддержку локального тренда 2817.25 и откатывает вверх.
Впрочем это ничего не значит. От поддержки дневного тренда 2854.50 он тоже откатывал.
Первый раз за два месяца глубина коррекции достигла локальной поддержки — сплошная линия канала на графике. Перед этим касание границы было в первых числах декабря, затем рынок снова перешел к росту. Последний раз рынок прорывал локальный канал в августе прошлого года, когда коррекция проходила по сценарию краткосрочного тренда. Но в конце концов все закончилось ростом.

Фунт отработал цель локальной коррекции

Фунт пипс в пипс отработал цель локальной коррекции 1.3977 и находясь в ключевом канале локального тренда 1.3977-1.4344 восстановил рост по совокупному тренду и сформировал первый сигнал на покупку в 21.59МСК (20:59 по времени торгового терминала).
Рынок продолжает рост внутри ключевого канала, прорыв верхней границы которого завершит коррекцию краткосрочного тренда и продолжит восходящее движение с целями вверху на уровнях 1.4540 и 1.5301.
Разворот вниз внутри коррекционного канал и прорыв уровня поддержки 1.3977 продолжит снижение в рамках краткосрочного тренда с целью на уровне поддержки 1.3798.

Золото. Испытания на прочность бывших шортистов продолжаются.

Как я и предполагал во вчерашней публикации, испытания бывших шортистов, вдруг осознавших, что золото нужно покупать, продолжаются.
Золото продолжает коррекционное снижение уже в рамках коррекции локального и краткосрочного трендов в ключевом канале 1333.30-1366.00 с возможным прорывом до нижней границы доверительного интервала 1318.30. Для лонгов большого объема и открытых на верхах это больно.
Золото - хороший инструмент, вот только локальная волатильность у него высоковата, что повышает цену ошибки при агрессивной торговле.
Рынок протестировал уровень поддержки 1333.30 и откатил вверх. Значит ли это, что коррекция завершилась?
Пока нет. Васильковая диаграмма, соответствующая на графике Н4 локальному тренду, находится в области отрицательных значений, т.е. нисходящее движение по локальному тренду может продолжится до ключевого уровня 1318.30. Может уйти ниже. А может и не продолжится.
Признаком завершения коррекции в сложившейся ситуации будет переход волны локального тренда в область положительных значений. До тех пор, пока это не произошло, риски продолжения коррекции остаются в силе.
А на глобальном уровне цели и ожидания прежние.Долгосрочный рост в зону цели на уровне сопротивления 1575.00 с промежуточной целью в зоне 1450.00 (пока приблизительно) и технической целью на уровне 1384.90.
Раскладка по волновым компонентам. Продолжается рост по долгосрочному и среднесрочному трендам (+2 в индикаторе). Текущий откат определяется нисходящей коррекцией краткосрочного тренда (-1 в индикаторе), которая приняла форму локального нисходящего тренда (-2 в индикаторе). Ключевой уровень коррекции 1333.30 протестирован, но не прорван. Цель отката при прорыве уровня 1333.30 - уровень локальной поддержки 1318.30.
Оставаться вне рынка до завершения отката и восстановления роста по локальному тренду (вчера было достаточно восстановления роста по дневному тренду).

SP500. Мы ждали, но не дождались

Мы ждали завершения нисходящей коррекции локального тренда, но не дождались. Коррекция продолжается, рынок протестировал границу доверительного интервала дневной коррекции на уровне 2839.00 и на этом пока что остановился. Но признаков восстановления роста пока что нет, а прорыв уровня 2839.00 расширит коррекционный диапазон до ключевого канала локального тренда 2817.25-2878.00 и приведет к нисходящей коррекции уже краткосрочного тренда.
Что делать? Постоять в сторонке, пока не завершится коррекция. Если нет привычки торговать каждое движение рынка, то делать ничего не надо. Для покупок нет оснований. А шорт против тренда - последнее дело, чем бы его не обосновывать.