GOLD - 09.07.17. Рынок вышел в первую зону ветвления сценариев

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд - нисходящий.
Краткосрочный тренд - в восходящей коррекции.
Локальный тренд - восходящий.
Дневной тренд - восходящий..

Продолжается локальный разворот вверх в рамках завершения среднесрочного нисходящего тренда.
По относительной силе трендов драйверами роста являются локальный тренд и дневной тренд, действующий в направлении локального роста.
Рынок вышел в первую зону ветвления сценариев на уровне сопротивления дневного тренда 1261.05 с наиболее вероятным сценарием прорыва этого сопротивления и выходом в зону верхней границы ключевого канала локального тренда 1237.82-1264.83 с доверительным диапазоном верхней границы канала 1264.83-1274.59. Вероятнее всего там и будет решаться судьба среднесрочного тренда.
Прорыв верхней границы канала и диапазона доверительного интервала закрепит сценарий разворота, переводя ситуацию в рамки сценария бокового движения по среднесрочному тренду в канале 1237.82-1290.94, прорыв верхней границы которого закрепит среднесрочный разворот котировок вверх с целью на уровне 1366.00 и возможно далее, к цели на уровне 1584.10.
Возврат котировок вниз и прорыв нижней границы канала 1237.82-1264.83 продолжит движение вниз с целью на уровне поддержки 1224.72. В этом случае не стоит рисковать и ликвидировать лонги при прорыве вниз динамического диапазона дневной волатильности - на этом графике канал василькового цвета. В лонг всегда можно перезайти, а движение вниз  непредсказуемо.

Уровни сопротивления: 1261.05, 1264.83, 1274.59, 1290.94, 1366.00, 1584.10, 1920.70.
Уровни поддержки: 1248.34, 1242.59, 1237.82, 1224.72, 1122.71, 1046.20.

P.S.
14:15МСК.
Сценарий локального роста отработан.





Анализ проведен на основе SWT-метода.
Скачать индикаторы и шаблон SWT-метода


Терминал МТ4. Рекомендуемая глубина истории не менее 1000 баров на всех таймфреймах.

GOLD - 06.07.18. Сделан первый шаг к среднесрочному развороту вверх.

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд - нисходящий.
Краткосрочный тренд - в восходящей коррекции.
Локальный тренд - в нисходящей коррекции.
Дневной тренд - в восходящей коррекции.

Сделан первый шаг к завершению среднесрочного нисходящего тренда. Рынок немного не дошел до среднесрочной цели на поддержке 1224.72 и ушел на локальный разворот вверх.
Ключевым каналом рынка на момент распечатки графика является канал локального тренда 1237.82-1264.83 с доверительным диапазоном верхней границы канала 1264.83-1274.59, и пока рынок не прорвал этот диапазон ситуация может возвратиться к среднесрочному движению вниз. Унылый и непредсказуемый боковик.
Прорыв верхней границы канала закрепит сценарий разворота, переводя ситуацию в рамки сценария бокового движения по среднесрочному тренду в канале 1237.82-1290.94, прорыв верхней границы которого закрепит среднесрочный разворот котировок вверх с целью на уровне 1366.00 и возможно далее, к цели на уровне 1584.10.
Прорыв нижней границы канала 1237.82-1264.83 продолжит движение вниз с целью на уровне поддержки 1224.72.

Уровни сопротивления: 1261.05, 1264.83, 1274.59, 1290.94, 1366.00, 1584.10, 1920.70.
Уровни поддержки: 1248.34, 1242.59, 1237.82, 1224.72, 1122.71, 1046.20.

Анализ проведен на основе SWT-метода.
Скачать индикаторы и шаблон SWT-метода


Терминал МТ4. Рекомендуемая глубина истории не менее 1000 баров на всех таймфреймах.

GOLD - 04.07. Рынок не дошел до цели на поддержке 1224.72.

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд - нисходящий.
Краткосрочный тренд - в восходящей коррекции.
Локальный тренд - восходящий.
Дневной тренд - в нисходящей коррекции.



Рынок немного не дошел до среднесрочной цели на поддержке 1224.72 и ушел на локальный (пока локальный) разворот вверх с диапазоном целей 1264.83-1274.59, прорыв которого по формальным признакам будет означать окончание среднесрочного нисходящего тренда.
Окончание, но еще не устойчивый разворот, так как по тем же формальным признакам среднесрочный нисходящий тренд может перейти в боковое движение в диапазоне 1237.82-1274.59 с расширением вверх до уровня краткосрочного сопротивления 1290.94. И уже прорыв этого сопротивления будет признаком разворота вверх среднесрочного тренда.
Однако прорыв нижней границы канала 1237.82-1274.59 и тестирование уровня поддержки 1224.72 тоже пока что не исключены.

Уровни сопротивления: 1264.83, 1274.59, 1290.94, 1366.00, 1584.10, 1920.70.
Уровни поддержки: 1237.82, 1224.72, 1122.71, 1046.20.

Анализ проведен на основе SWT-метода.
Скачать индикаторы и шаблон SWT-метода


Терминал МТ4. Рекомендуемая глубина истории не менее 1000 баров на всех таймфреймах.

Когда и как заканчиваются тренды. Реал-Тайм 2.

Итак продолжим публикацию разбора полетов по теме, открытой в воскресенье:
- SWT-метод: как и когда заканчиваются тренды
- SWT-метод: как и когда заканчиваются тренды. Реал-тайм.
Вчерашний день, как мы уже писали в дополнении к предыдущей публикации, завершился прорывом вниз канала дневного тренда (изображен на графике оранжево-красным цветом), что означает продолжение нисходящего движения в рамках среднесрочного и краткосрочного нисходящих трендов с целью на уровне поддержки 1224.72 (на графике этого масштаба уровень не виден).



Прорыв шел внутри канала внутридневного тренда (васильковый канал), т.е. откаты не имели существенного размера.
Сегодня утром откат вышел вверх за пределы канала внутридневного тренда и мы снова оказались в зоне ветвления сценариев.
По причинам чисто формального характера вероятнее всего из зоны пунктирной границы рынок снова откати вниз и все будет зависеть от глубины этого отката.
Если рынок прорвет зону текущего минимума, то движение вниз продолжится и мы возвращаемся к трактовке ситуации по сценарию второй половины вчерашнего дня
Если в ходе отката текущий минимум рынка не будет обновлен, то следующая попытка роста будет иметь целью зону верхних границ канала дневного тренда, но зона этих целей скорее всего снова не будет прорвана и рынок снова уйдет вниз.
Таким образом сценарий окончания нисходящего тренда и разворота вверх пока что не имеет технических предпосылок и может развиваться только по сценарию катастрофы, т.е. обвального роста.
В нормальных условиях больше шансов на продолжение нисходящего движения.

Продолжение разбора ситуации следует. Либо дополнением этой публикации, либо в новых.


13:00МСК
Увы. Рынок с ходу прорвал верхнюю границу канала внутридневного тренда и тестирует зону верхней границы канала тренда дневного. В принципе вчера было написано мнение, что размер откатов будет ближе к волатильности дневного тренда и это мнение подтвердилось.
Что ж, ждем откат вниз, но короткие позиции на этом откате следует ликвидировать или по крайней мере уменьшить их объем. Потому что следующий откат вверх уже может проходить в рамках разворота локального тренда с целями в диапазоне 1272-1280. А это уже серьезно.

18:00МСК
Тот самый день, когда нисходящий тренд по краткосрочно-среднесрочному сценарию завершился или уходит на перерыв.
Рынок прорвал верхние границы канала дневного тренда. Следующий рубеж - диапазон 1272-1280.

Скачать индикаторы и шаблон SWT-метода

SWT-метод: как и когда заканчиваются тренды. Реал-тайм.

Вчера опубликовал статью SWT-метод: как и когда заканчиваются тренды, но все были заняты футболом.
Попробую сегодня показать методику анализа трендов в рамках SWT-метода на примере золота.
Текущая ситуация характеризуется среднесрочным и краткосрочным нисходящими трендами с целью на уровне поддержки 1224.72 (нюансы можно посмотреть в публикации: GOLD - 29.06.18. Продолжается среднесрочный нисходящий тренд с целью 1224.72).
Тренд пока что устойчивый, но волатильность колебаний по трендам младших уровней иерархии возрастает, т.е. все больше желающих покупать от минимумов и все больший диапазон рынок проходит вверх, пока медведи в очередной раз не задушат несостоявшихся быков.

Путь в 1000 ли начинается с первого шага, говорят китайцы.
Также обстоит дело и с окончанием и разворотом больших трендов. Сначала прорывается в обратную сторону диапазон самого младшего тренда, затем следующего по уровню иерархии и т.д., пока рынок полностью не развернется в противоположную сторону. Процесс этот нагляден и легко отслеживается. И если не забегать вперед, то можно достаточно точно определить ситуацию с разворотом и предполагаемые цели этого разворота. Конечно, бывают и мгновенные развороты (в классическом анализе - фигура "шип"), но это происходит не слишком часто.



Что произошло в пятницу?
В пятницу котировки золота прорвали вверх канал внутридневного тренда (средний период цикла 4-6 часов), показанный васильковым цветом на графике М15, и протестировали, но не прорвали верхнюю границу канала дневного тренда (средний период цикла 20-30 часов).

SWT-метод: как и когда заканчиваются тренды

Тренды существуют и на истории все мы миллионеры.
Недавно этот вопрос был затронут в обсуждении публикации С.Голубицкого. Затронут, но так и повис в воздухе. Многое осталось за рамками обсуждения из-за неподъемности темы для двух-трех фраз.
Вот фрагмент обсуждения:

GOLD - 29.06.18. Продолжается среднесрочный нисходящий тренд с целью 1224.72.

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд - нисходящий.
Краткосрочный тренд - нисходящий.
Локальный тренд - нисходящий.
Дневной тренд - в восходящей коррекции.

Продолжается отработка сценария среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне 1224.72.

Биткоин - 28.06.18. Всё пропало? Пока не всё...

Рынок остается ниже кластера краткосрочной и среднесрочной поддержек (6422.80-7006.36) и нижней границы канала среднесрочной волатильности на уровне 5944.82 (васильковый пунктир) в зоне минимума прошлой коррекции, сохраняя пессимистические тенденции.
Но не все еще пропало, поскольку биткоин удержался выше долгосрочной технической поддержки на уровне 5610.04, прорыв которого хоть и не забъет гвоздь в крышку гроба биткоина, но нерпвы инвесторам попортит.
Что будет дальше сказать трудно. Лучше постоять в сторонке так как ситуация по-прежнему характеризуется совершенно неясными перспективами как для спекулянтов, так и для инвесторов. Хаотические скачки вверх-вниз на пару сотен долларов не тот приз, из-за которого стоит принимать на себя совершенно ненормированные риски.

Анализ проведен на основе SWT-метода.
Скачать индикаторы и шаблон SWT-метода

Терминал МТ4. Рекомендуемая глубина истории не менее 1000 баров на всех таймфреймах.

EURUSD - 27.06.18. Второй месяц продолжается боковое движение в канале 1.15075-1.18067

Общая характеристика ситуации.

Основной тренд - в восходящей коррекции.

Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.

Среднесрочный тренд - нисходящий.

Краткосрочный тренд - в восходящей коррекции.

Локальный тренд - в нисходящей коррекции.

Дневной тренд - нисходящий.

Старшие тренды во встречных коррекциях, движение определяется среднесрочным нисходящим трендом с целью на уровне поддержки 1.14991, в ходе которого рынок протестировал кластер поддержек (1.14991-1.15075) в зоне среднесрочной цели и ушел на восходящую коррекцию краткосрочного тренда в ключевом канале 1.15075-1.18067.

Индикатор каналов SWT_SRLvl.

Индикатор каналов SWT_SRLvl предназначен для упрощенного построения уровней поддержки/сопротивления на графике цен для волны третьего уровня (гистограмма красного цвета). Кроме того индикатор используется как источник данных для режима торговли по каналам в некоторых версиях торгового робота.

При сбрасывании индикатора на график отображается окно настройки параметров индикатора.




Рис.4.1. Окно настройки параметров индикатора SWT_SRLvl

Тип фильтра задается в зависимости от выбранного режима работы.
По умолчанию включен фильтр второго порядка, реализованный методом билинейного z-преобразования.
Возможные типы фильтрации:
- 1 - цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
- 2 - цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
- 3 - цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
- 4 - цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования.
Установленный тип фильтра должен быть соответствовать типу фильтра базового индикатора и торгового робота, если последний применяется для торговли.
Параметр ShowStopLossSR показывает границу доверительного интервала для ордера стоп-лосс, выставляемого по границам канала индикатора.

При  сбрасывании индикатора на график (рис.4.2) отображаются две линии, показывающие границы канала и изменение этих границ во времени.



Рис.4.2. Вид индикатора.


Для формирования границ канала используются локальные экстремумы и текущая волатильность рынка для волны W3, для которой и строится канал на каждом таймфрейме (рис.4.3.).



Рис.4.3. Формирование границ канала.

В приведенном примере, поскольку идет разворот нисходящего тренда по волне W3, нижняя граница канала рисуется по минимуму рынка в зоне разворота, а верхняя граница - по значению верхней границы динамического канала поддержки/сопротивления (индикатор SWT_Ch) в точке этого минимума. При обновлении минимума рынка границы канала будут перерисовываться.
После перехода к восходящему тренду по волне W3 индикатор начинает рисовать верхнюю границу канал по максимуму рынка после перехода, а нижнюю границу канала по значению нижней границы границы динамического канала поддержки/сопротивления (индикатор SWT_Ch) в точке этого максимума.


Рис.4.4. Построение с помощью индикатора SWT_SRLvls системных уровней поддержки/сопротивления.

При  включенной опции ShowStopLossSR дополнительно рисуется граница доверительного интервала для ордера стоп-лосс, выставляемого за границами канала (рис.4.5).



Рис.4.5. Граница доверительного интервала для ордера стоп-лосс, выставляемого за границами канала.

Кроме индикатора SWT_SRLvl разработаны два индикатора SWT_SRLvl_w2 и SWT_SRLvl_w4, которые стоят аналогичные каналы для волн второго и четвертого уровней и отображаются васильковым и бирюзовым цветами (рис.4.6).



Рис.4.6. Каналы для волн второго и четвертого уровней.

Биткоин... Все туманно...

Соскучились по постам про крипту. Нате вам.
Прорыв кластера краткосрочной и среднесрочной поддержек (6422.80-7006.36) и нижней границы канала среднесрочной волатильности на уровне 5944.82 (васильковый пунктир) в зоне минимума прошлой коррекции добавляют пессимизма держателям крипто"валюты".
Следующий барьер - долгосрочная техническая поддержка на уровне 5610.04 тоже вряд ли устоит, а его прорыв уносит рынок в неизведанные дали с совершенно неясными перспективами как для спекулянтов, так и для инвесторов. Особенно для тех, кто купил выше $10К.

В отличие от активов с реальным обеспечением и фиатных валют у биткоина нет фундаментальных ориентиров и границ, которые могли бы задать пределы роста или падения. Только ажиотаж и эмоции. По крайней мере на современно этапе.


Анализ проведен на основе SWT-метода.

Скачать индикаторы

Брент завершил краткосрочную коррекцию?

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд - в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - восходящий.
Среднесрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный тренд - нисходящий.
Локальный тренд - в восходящей коррекции.
Дневной тренд - восходящий.
Основной тренд находится в восходящей коррекции, которая проходит в канале долгосрочного тренда 27.00-86.73 в форме долгосрочного и среднесрочного восходящих трендов с целью на верхней границе канала.
Прорыв долгосрочной цели на уровне 86.73 открывает для тестирования цель основного тренда на уровне 121.01 с промежуточной технической целью на уровне 100.00 (уровни на графике не показаны, круглая круглая цифра 100.00 получилась случайно, также как и ранее указанная цифра 80.00).

Ну-у-у... (с) М.Задорнов

Тут снова на днях разговор о кредитном плече зашел.



В частности было сказано



Честно говоря я давно сомневаюсь в умственных способностях человечества и отношусь к этому спокойно, но тут хотелось бы сказать пару слов. Все-таки трейдеры не совсем конченые люди.

Не имеет значение какое плечо. Риски определяются не плечом, а трейдером. Плечо просто задает предельный размер риска, но не обязывает принимать этот риск. Хотите принимать - ваше право. Высокий уровень плеча дает больше свободы в выборе торговой тактики, но не заставляет принимать весь возможный риск.

Откуда возникли большие плечи на форекс? Из-за малой изменчивости (волатильности) цены.
Плечо 1:100 при волатильности 1% дает тот же риск, что и плечо 1:5 при волатильности 20%.
Изменение цен валют на форексе составляет доли и единицы процентов в сутки в отличие от изменений цен на акции, который могут достигать десятков процентов.

Вот и вся загадка.

GOLD - 22.06.18. Восходящая коррекция внутри канала 1261.29-1275.65

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд - нисходящий.
Краткосрочный тренд - нисходящий.
Локальный тренд - в восходящей коррекции.
Дневной тренд - в нисходящей коррекции.

Продолжается отработка сценария среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне 1224.72.
За прошедшие сутки золото прошло вниз диапазон дневной волатильности, остановившись на поддержке 1261.29, откатило вверх вверх в канале дневного тренда 1261.29-1275.65, протестировав с некоторым перехлестом зону целей внутридневного отката (васильковый канал на нижнем графике) и делает попытку восстановления нисходящего движения.

GOLD - 21.06.18. Золото прошло вниз до дневной поддержки 1261.29

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд - нисходящий.
Краткосрочный тренд - нисходящий.
Локальный тренд - нисходящий.
Дневной тренд - в восходящей коррекции.
Продолжается отработка сценария среднесрочного нисходящего тренда.
За текущие сутки золото прошло вниз диапазон дневной волатильности, остановившись на поддержке 1261.29, и откатывает вверх в канале дневного тренда 1261.29-1275.65. Верхняя граница канала
расположена в зоне предыдущей поддержки, сформированной на прошлой неделе.
Ожидается прорыв нижней границы канала, который продолжит движение вниз в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 1224.72. Промежуточная цель после прорыва располагается в зоне 1250/55. Прорыв может состояться и сегодня.
Продолжение внутридневного роста рынка и прорыв уровня сопротивления 1275.65 приостановит или отменит выполнение сценария среднесрочного нисходящего тренда.

Анализ проведен на основе SWT-метода.

GOLD - 21.06.18. Цель снижения - среднесрочная поддержка 1224.72

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд - нисходящий.
Краткосрочный тренд - нисходящий.
Локальный тренд - нисходящий.
Дневной тренд - в восходящей коррекции.
Продолжается отработка сценария среднесрочного нисходящего тренда после прорыва нижней границы ключевого канала 1282.07-1309.39 (канал на графике дневного масштаба не отображается, можно посмотреть в предыдущих публикациях блога). Цель движения - среднесрочная поддержка уровне 1224.72.

Анализ проведен на основе SWT-метода.

GOLD - 18.06.18. Золото прорвало нижнюю границу канала 1282.07-1309.39

Болезненный стоп по лонгу.
Золото прорвало нижнюю границу ключевого канала 1282.07-1309.39 (канал на графике дневного тренда не показан). Лонг закрыт по стопу, на прорыве открыта короткая позиция с целью на среднесрочной поддержке 1224.72 и начальным стопом за верхней границей канала (если рынок уйдет дальше вниз, стоп будет двигаться за ценой по мере продвижения вниз верхней границы канала). Но сомнения гложут... Подтверждения прорыва пока что нет.

Все что горит, кроме дров

В старину (уже оказывается в старину) был анекдот:
На вопрос, что пьешь, отвечали: все что горит кроме дров.
Однако анекдот стал не актуальным.
В течение последнего месяца живу в деревне (агрогородок). Зашел вчера в сельский магазин, а там водка  "Дрова".


Попытался пошутить с продавщицей на тему старого анекдота, не поняла. Когда объяснил, ржала минут пять. Но деньги за водку все равно взяла. Правда я поостерегся брать водку дрова. Взял "Хлебный дар". Редкостное говно оказалось. Лучше бы я взял дрова. Я не пристрастен, просто в водке разбираюсь.

GOLD - 15.06.18. Золото протестировало зону верхней границы ключевого канала 1282.07-1309.39

Общая характеристика ситуации.
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд - нисходящий.
Краткосрочный тренд - в восходящей коррекции.
Локальный тренд - в нисходящей коррекции.
Дневной тренд - нисходящий.
Принципиальных изменений за сутки не произошло, кроме того, что золото протестировало верхнюю границу ключевого канала локального тренда 1282.07-1309.39. Протестировало, но не прорвало и откатило вниз на величину диапазона дневной волатильности на поддержке 1301.09 и остается в пределах ключевого канала локального тренда 1282.07-1309.39, двигаясь в направлении нижней границы канала.

GOLD - 14.06.18. После бала (заседания ФРС по ставке)...

Два часа суеты... И ничего. Таков результат решения ФРС для рынка золота, не только для этого рынка. Как принято говорить в таких случаях, "рынок заранее учел повышение ставки". Впрочем, жизнь покажет, что будет дальше, а пока что мы возвратились к ситуации локального роста в рамках сценария прошлой недели.

Общая характеристика ситуации.
По трендам сохраняется разнобой.
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд - нисходящий.
Краткосрочный тренд - в восходящей коррекции.
Локальный тренд - восходящий.
Дневной тренд - восходящий.
Текущее движение рынка сохраняет формальные признаки среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 1224.72, но золото возвратилось к стадии локального роста в рамках предполагаемого разворота краткосрочного тренда вверх. Четвертую неделю продолжается боковое движение в пределах ключевого канала локального тренда 1282.07-1309.39 с сужением диапазона до пределов канала дневного тренда 1289.28-1303.92. Прорыв канала дневного тренда только расширит диапазон бокового движения, а последующие тренды текущего месяца будет задавать направление прорыва ключевого канала локального тренда 1282.07-1309.39.