К вопросу о торговом риске

Чтобы научиться принимать риски, нужно прийти к пониманию того факта, что результат каждой единичной сделки всегда случаен и непредсказуем, как бы вы ни были уверены в благополучном ее исходе. Даже если все правильно проанализировать, никто не может вам гарантировать нужного результата. Поэтому, как глубоко ни изучали вы рынок, пытаясь «понять его механику», это не убережет вас от ошибок и убытков. Ибо нельзя контролировать неконтролируемое, а нужно принимать реалии, описанные в первой фразе сообщения.

По мотивам комментария трейдера monte_carlo к одной из моих публикаций.

AUDUSD – 09.02.16. Осси торгуется в ключевом локальном канале 0.7057-0.7250.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Движение рынка в целом по-прежнему определяется нисходящим трендом с целью на уровне поддержки 0.6570.
Основной тренд находится в нисходящей коррекции.
Долгосрочный и среднесрочный - в восходящей коррекции.
Краткосрочный - восходящий, но цель на уровне краткосрочного сопротивления  0.7193 протестирована рынком, после чего пара ушла на локальную нисходящую коррекцию в канале .коррекции в канале 0.7057-0.7250, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Прорыв нижней границы канала продолжит снижение в рамках краткосрочного тренда, открывая для повторного тестирования уровень краткосрочной поддержки 0.6830.
Прорыв верхней границы канала продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне сопротивления 0.7925 (на графиках не показан).

Торговая тактика дня.
На момент распечатки графиков нет однозначного выбора торговой тактики из-за рассогласования движения по трендам старших и младших уровней иерархии. Торговать можно как развитие нисходящей коррекции рынка в рамках краткосрочного тренда, так и восстановление рынка по локальному тренду с перспективой продолжения роста в рамках среднесрочного тренда. Но начинать продажи поздно, а покупать пока что рано. Вне рынка до восстановления локального роста, пусть даже и в рамках коррекции, или до прорыва нижней границы ключевого канала.

Уровни сопротивления: 0.7193, 0.7250, 0.7925, 0.9340, 1.0880.
Уровни поддержки: 0.7057, 0.6830, 0.6730, 0.6586, 0.6260.

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Не откладывайте жизнь на потом...

Друзья!!!

Время течет неравномерно, все ускоряясь с возрастом.
Трейдинг — такая зараза, что способен съедать кучу этого самого времени, а куда оно ушло потом в общем-то и непонятно.

Не откладывайте жизнь на потом, живите сейчас. Жизнь такая штука, что течет очень быстро. И с каждым годом все быстрее. Лето в детстве — вечность. Учеба в школе — геологический период по протяженности. ВУЗ — эпоха. А годы после пятидесяти текут как дни.
То, что можно сделать сейчас за день или за год, потом потребует гораздо больше времени. Поэтому делайте все необходимое и в жизни и в трейдинге сейчас, не откладывая на потом. Экономьте свое будущее время.

P.S. Написано по поводу собственного 64-летия, которое произошло сегодня.

Золото: робот добавляется к лонгам на откате

Краткосрочный тренд (средний цикл 1 месяц) восходящий.
На выходе данных по рынку труда США золото ушло на откат.
Робот подождал завершения отката и добавляет к лонгам. Я ему агрессивно помогаю.

Скромное обаяние агрессивной торговли + рибейт-сервиса

Тестирую робот в агрессивной манере на небольшом центовом счете. 8 одновременно торгуемых инструментов. 400 долларов капитала. Неделю завершил с выводом 100 долларов прибыли и остатком на счете 450, т.е +150 доларов или + .37.5% прибыли.
Никак не могу подобрать баланс безопасного риска при сохранении достаточной прибыли.
Но речь не об этом. Счет подключен к независимой системе рибейт-сервиса и мне возвращают часть спреда обратно в виде реальных зеленых денег. И получил я за неделю в рибейт-сервисе примерно те же 150 долларов, т.е. еще + .37.5% прибыли.
Мелочь, а приятно.

P.S. Оборот по счету запредельный....

SWT-метод: тактика скальпинга

График М15. Идет нисходящая коррекция восходящего тренда.
Скальпировать будем в направлении коррекции.



Входим в рынок на откате. Точку входа ищем в зоне верхних границ каналов волатильности графика М1.
Начинаем продажи по признакам разворота волн.
После формирования признака нисходящей коррекции пополняем объем продаж.
С учетом коррекционного характера движения рынка  вниз (график М15) позиции закрываем на откате, фиксируя прибыль. Можно было держать дальше, поскольку стоп был перенесен в безубыток, но уверенности в дальнейшем снижении рынка не было. Ибо вниз коррекция...

Что творится? Черный лебедь прилетел...

Тут я начал нервничать. Одно дело, когда теряешь деньги понимая как это произошло. И совсем другое, когда прилетает черный лебедь.Этот фокус добил счет с ручной торговлей.
Фигня какая-то на рынке творится.
Вчера дергалось серебро, золото, канадский доллар. Вчерашний экзерсис с канадцем, когда после бешеного профита счет вылетел в убыток, я еще пережил, но сегодняшний фокус с доллар/йеной не смог.
5 минут назад все было хорошо, подсчитывал будущие прибыли. а сейчас уже все...

Увы... Не мой рынок... Я торгую эффективное состояние. А такие фокусы не проходят. В общем, этот опыт мне дорого обошелся.




P.S. А робот (мой робот), зараза такая, при консервативных рисках даже не почувствовал этого броска. Торгует портфель из 12 инструментов. По доллар-йене закрылся на откате в плюс по трейлинг-стопу и продолжает торговлю с консервативным риском 1% от депозита. При чем по паре йены с фунтом и евро получил прибыль. Правда на тестовом счете....

Впрочем, дело не в роботе. Дело в принимаемом риске.

GOLD – 25.01.16 - премаркет. Золото торгуется в канале 1095.20-1109.50.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Общее движение рынка по прежнему классифицируется, как нисходящий тренд.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции, долгосрочный - нисходящий, среднесрочный - в восходящей коррекции, краткосрочный - восходящий, локальный - в нисходящей коррекции в ключевом канале 1095.20-1109.50.
Прорыв верхней границы канала продолжит краткосрочный рост в направлении цели на уровне 1125.10.
Прорыв нижней границы канала с обновлением локального минимума прошлой недели от кроет для тестирования локальную поддержку 1082.90.

EURUSD – 25.01.16 - премаркет. Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде с целью 1.0520.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.



Основной тренд остается медвежьим с целью на уровне поддержки 0.8450.
Долгосрочный и среднесрочный - в восходящей коррекции.
Краткосрочный, локальный и дневной - нисходящие.
В рамках медвежьего тренда рынок тестирует кластер поддержек (1.0775-1.0788-1.0795), прорыв которого откроет для повторного тестирования краткосрочную поддержку 1.0520, прорыв которой, в свою очередь, переведет ситуацию в рамки среднесрочного нисходящего тренда и продолжит снижение с целью на уровне поддержки 1.0250.

Торгуем падение мировых фондовых рынков

Таки ожидается обвал.
Торгуем в экстремальной манере падение мировых фондовых рынков.
Попробуем осторожнее, чем на прошлой неделе...
Абсолютные потери прошлой недели отыграны в течение первого часа. Может сделать перерыв, чтобы не спугнуть удачу...

Одно неосторожное движение...

Одно неосторожное движение плюс разворот рынка и все успехи коту под хвост.
Таков экстремальный трейдинг.
Перерыв до следующей недели...

Продолжаем экстремалить...

Продолжаем новогодний экстремальный трейдинг.
К черту роботы с их занудством...
В экстремале и настоящий драйв и настоящие результаты.  Главное не сорваться...

Срезал объемы

Срезал объемы и перенес остаток позиции на завтра.
Устал ибо отвык из-за роботов.
Как бы не сорваться....

Продолжаем пипсовать...

Давненько не играл я в шашки...

Решил попипсовать в первый рабочий день нового года...

С наступающим!!!

Всех читателей моего блога с наступающим 2016 годом!!!
Счастья, здоровья, успехов в делах и немного удачи на рынке!

Обновлена реализация системы индикаторов

18 декабря.
Обновлена и приведена к более компактному виду реализация системы индикаторов за счет объединения в единые модули разрозненных индикаторов каналов волатильности и индикаторов динамических каналов поддержки/сопротивления.
Подробности на странице Индикаторы SWT-метода

SWT-робот. Советник свободно распространяться не будет.

Отвечая на поступающие вопросы хочу сказать, что советник свободно распространяться не будет.
Работая с системой индикаторов человек вынужден включать мозг, чтобы проанализировать ситуацию и принять правильное решение о направлении торговли и ее объемах.
Использование советника и автоматической торговли требует не меньшей, а большей квалификации, поскольку нужно:
- корректно выбрать инструменты для автоматической торговли;
- корректно настроить параметры советника;
- строго соблюдать риски торговли.
Т.е. использование советника возможно только в том случае, если человек полностью ориентируется и глубоко разбирается в основах SWT-метода и может грамотно рассчитывать и контролировать риски торговли.
Стоит неправильно настроить параметры и превысить разумные риски, как негативный результат гарантирован. Контролировать каждый шаг покупателя и сопровождать его работу я не имею ни времени ни возможностей. Поскольку убытки клиентов не входят в список моих приоритетов, то в исключительных случаях советник получат люди, которых я хорошо знаю и возможности и уровень подготовки которых мне известны.


Всем удачи!!!


Мониторинг торговых роботов.




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

SWT-робот. Проблема зависаний решена.

Четверо суток непрерывного теста на 4-х счетах. Зависаний больше не наблюдается.
Похоже проблема решена.



Мониторинг торговых роботов.



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

SWT-робот. Замыкая круг.

В августе я написал пессимистическую статью о перспективах использования роботов в торговле: Роботы, роботы! Покупатели ... обмануты!
Статья основывалась на общих соображениях, но потом мне захотелось еще раз попытаться войти в эту реку.
Еще раз потому много лет назад я потратил большой кусок жизни на исследование индикаторных методов алгоритмической торговли. Не хочу сказать, что эти исследования были совсем уж безуспешными, скорее наоборот. Проблема в другом - тот неспешный подход, основанный на торговле долгосрочных трендов, при котором индикаторные торговые стратегии дают положительный эффект, никак не укладывается в сегодняшний ритм жизни. Это скорее не спекулятивный трейдинг, а долгосрочное инвестирование.