Завершена корректировка раздела SWT-метод. Теория и практика анализа рынков.
понедельник, 16 ноября 2015 г.
SWT-метод: хроники торгового робота
Скучно...
Робот торгует, а я слоняюсь не пришей к штанам рукав.
Лудоманская натура тоскует от недостатка эндофинов.
Деньги на робота пока что заводить не рискую, а делать ничего не хочется, мозги атрофировались от безделья.
Робот вроде бы все делает как надо, убрал возможные зависания при отсутствии отклика от сервера. Но что-либо делать еще вроде бы нет никакой необходимости. Кроме того, при одном намеке на то, чтобы заняться программированием, как я собирался еще неделю назад, тошнит от отвращения. Наверное получил передоз в прошлом месяце.
пятница, 13 ноября 2015 г.
четверг, 12 ноября 2015 г.
SWT-метод: робот льёт
В прошлом месяце мое вмешательство в дела робота ухудшило ситуацию на реальном центовом счете.
В этом месяце я с роботом не спорю.и не вмешиваюсь, но на центовом ситуация еще хуже из-за повышенного стартового риска и из-за того, что у робота начался период слива.
Льёт робот и на демо-счете мониторинга, просадка превысила 25% при допустимом риске 50%.
Льёт и на небольшом реале, который я открыл на этой неделе - просадка тоже около 25%.
Причина - боковой тренд, который никак не выльется в направленное движение вверх или вниз.
Роботы и покупали, и продавали, и снова покупали... Но все никак.
Мое видение перспективы пока что склоняется к продолжению падения и евро и золота, а робот не рассуждает - у него жесткие правила.
Мысль о том, что надо учитывать направления старших трендов и ограничивать направление торговли выбором режима "Только лонг" или "Только шорт" постепенно зреет и оформляется.
Как это делать, вручную, поскольку ситуация меняется не часто, или ввести дополнительные фильтры в алгоритм, пока что не решил. Решил только, что до 8 декабря ничего менять не буду.
Мониторинг счетов.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
понедельник, 9 ноября 2015 г.
EURUSD – 09.11.15. Евро продолжает снижение в среднесрочном тренде с целью 1.0250.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
воскресенье, 8 ноября 2015 г.
Хроники торгового робота: прошел месяц
Прошел месяц с дня начала теста - 8 октября.
Сказать, что я недоволен результатом будет большой неправдой. Очень доволен.
Алгоритм торговли у меня существует давно, все проблемы были в исполнении и в ожидании момента исполнения сделки.
Как я уже писал в одной из предыдущих публикаций, напряжение, чтобы не пропустить момент входа/выхода не проходит бесследно. Ожидание - это тоже принятие решений и тоже стресс-фактор, хоть и менее значимый, чем затяжная серия убытков. И ожидание и убытки почти в одинаковой мере могут приводить к постепенной утрате адекватности восприятия ситуации, следующая фаза - тильт и все его последствия.
При автоматизации торговли фактор ожидания исчезает - этим занят робот, а него нет эмоций и боязни пропустить нужный момент (даже если и пропустит). Также нет и психологической привязанности к выстраданной позиции, когда она начинает вместо прибыли приносить убыток. Робот без всяких условий и оговорок закроет ее при изменении ситуации, зафиксирует убыток и будет ждать новых сигналов и новых трейдов.
суббота, 7 ноября 2015 г.
Глаза боятся - руки делают.
Начинаю осваивать язык программирования Си...
Будем делать просто - писать нужную программу и изучать на ходу то, что необходимо.
пятница, 6 ноября 2015 г.
Роботы выключены в ожидании шоковых новостей.
Роботы выключены в ожидании публикации по рынку труда США.
Мониторинг счетов.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Мониторинг счетов.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
GOLD – 06.11.15. В ожидании nonfarm payrolls.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
четверг, 5 ноября 2015 г.
EURUSD – 05.11.15. Евро снижается в среднесрочном тренде с целью 1.0250.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
среда, 4 ноября 2015 г.
SWT-метод: хроник торгового робота.
Есть старое правило ММ: если рынок дал вам намного больше, чем вы рассчитывали, закрывайте сделку и фиксируйте прибыль.
Сегодня такой день и именно так я и поступил. Роботов выключил. Прибыль зафиксировал.
Детали торговли роботов в мониторинге:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Сегодня такой день и именно так я и поступил. Роботов выключил. Прибыль зафиксировал.
Детали торговли роботов в мониторинге:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Параметры волн SWT-метода
Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице:
В аппаратной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- основной тренд – 10-14 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд – 30-40 дней;
- локальный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 15-30 часов;
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.
При анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики при необходимости рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки. Да и адекватность такого анализа и такой торговли вызывает большие сомнения.
За рамками программных средств анализа также находится глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Поэтому параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда должны учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках
В аппаратной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- основной тренд – 10-14 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд – 30-40 дней;
- локальный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 15-30 часов;
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.
При анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики при необходимости рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки. Да и адекватность такого анализа и такой торговли вызывает большие сомнения.
За рамками программных средств анализа также находится глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Поэтому параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда должны учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.
SWT-метод. Теория и практика применения
SWT-метод: хроники торгового робота
Робот продолжает продажи евро и золота, многократно перекрыв вчерашнюю просадку.
Трейдер молча курит в сторонке, вспоминая вчерашнюю неудачную попытку переиграть машину. По счету, где произошло вмешательство "умного" трейдера, просадка еще не восстановлена.
Детали торговли роботов в мониторинге:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Трейдер молча курит в сторонке, вспоминая вчерашнюю неудачную попытку переиграть машину. По счету, где произошло вмешательство "умного" трейдера, просадка еще не восстановлена.
Детали торговли роботов в мониторинге:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
GOLD – 04.11.15. Золото прорвало краткосрочную поддержку 1131.00.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
SWT-метод: роботы не спорят.
Вчера "крутой" трейдер решил подправить тупого робота на нано-счете.
Робот не спорил. Роботы не сорят, а выигрывают даже когда остаются в проигрыше..
Дело конечно не в центах. Дело в принципе.
Умный трейдер еще утром решил, что наверное золото возвратится вверх от краткосрочной поддержки 1131.00 и на этом основании резал продажи, открытые роботом, с минимальным плюсом и ждал разворота.
Робот не мог возразить - не те полномочия. Терпел все безобразия на нано-счете и делал свою работу на счете мониторинга.
Что в сухом остатке.
Трейдер вырезал все что мог из прибыли и оставил позиции убыточные, крыть которые пришлось уже роботу. Далее трейдер корректируя настройки робота ошибся в 10 раз, задавая объемы позиций, что еще усугубило ситуацию. В результате всего этого безобразия почти вся прибыль прошлой недели ушла туда откуда пришла с относительной просадкой 52.29%, а в рынке висит позиция достаточно большого объема с сомнительной перспективой.
Робот не думал, не гадал, а последовательно отрабатывал изменения ситуации на рынке, следуя показаниям индикаторов. В результате тоже получил убыток, но просадка 9.83% не идет ни в какое сравнение с катастрофой, постигшей трейдера.
Вывод: нефиг умничать.
Есть оттестированная стратегия - следуй ей безукоризненно, а не мешай, вооружившись "здравым смыслом".
Для того и робот построен.
Детали торговли роботов (и мешающего им трейдера во втором баннере) в мониторинге счетов:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Робот не спорил. Роботы не сорят, а выигрывают даже когда остаются в проигрыше..
Дело конечно не в центах. Дело в принципе.
Умный трейдер еще утром решил, что наверное золото возвратится вверх от краткосрочной поддержки 1131.00 и на этом основании резал продажи, открытые роботом, с минимальным плюсом и ждал разворота.
Робот не мог возразить - не те полномочия. Терпел все безобразия на нано-счете и делал свою работу на счете мониторинга.
Что в сухом остатке.
Трейдер вырезал все что мог из прибыли и оставил позиции убыточные, крыть которые пришлось уже роботу. Далее трейдер корректируя настройки робота ошибся в 10 раз, задавая объемы позиций, что еще усугубило ситуацию. В результате всего этого безобразия почти вся прибыль прошлой недели ушла туда откуда пришла с относительной просадкой 52.29%, а в рынке висит позиция достаточно большого объема с сомнительной перспективой.
Робот не думал, не гадал, а последовательно отрабатывал изменения ситуации на рынке, следуя показаниям индикаторов. В результате тоже получил убыток, но просадка 9.83% не идет ни в какое сравнение с катастрофой, постигшей трейдера.
Вывод: нефиг умничать.
Есть оттестированная стратегия - следуй ей безукоризненно, а не мешай, вооружившись "здравым смыслом".
Для того и робот построен.
Детали торговли роботов (и мешающего им трейдера во втором баннере) в мониторинге счетов:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
вторник, 3 ноября 2015 г.
О влиянии неэффективности рынка на результаты автоматической торговли
Механические торговые стратегии на основе индикаторов основаны на выявлении и использовании статистических закономерностей движения рыночных цен.
Статистические методы исследования объектов предполагают по возможности однотипные события и условия их вызывающие. Однако на рынке это соблюдается далеко не всегда и самым ярким примером нарушения применимости статистики являются т.н. шоковые новости, выход которых способен кардинально изменить локальные характеристики движения рыночных цен.
На форекс к таким новостям относятся важные экономические события, наиболее ярким примером которых являются публикация данных по рынку труда США (nonfarm patrolls) и публикация решений о ключевой процентной ставке ФРС США, а также документов, сопровождающих эти решения.
Новость может сыграть и в плюс и в минус, но на рынке как нигде эффективно действует "закон бутерброда" в соответствии с которым вероятность наступления негативных последствий больше, чем вероятность получения дополнительных плюшек к столу. И для того чтобы минимизировать возможный негатив было принято решение выключать робот перед выходом шоковых новостей и закрывать открытые позиции.
Статистические методы исследования объектов предполагают по возможности однотипные события и условия их вызывающие. Однако на рынке это соблюдается далеко не всегда и самым ярким примером нарушения применимости статистики являются т.н. шоковые новости, выход которых способен кардинально изменить локальные характеристики движения рыночных цен.
На форекс к таким новостям относятся важные экономические события, наиболее ярким примером которых являются публикация данных по рынку труда США (nonfarm patrolls) и публикация решений о ключевой процентной ставке ФРС США, а также документов, сопровождающих эти решения.
Новость может сыграть и в плюс и в минус, но на рынке как нигде эффективно действует "закон бутерброда" в соответствии с которым вероятность наступления негативных последствий больше, чем вероятность получения дополнительных плюшек к столу. И для того чтобы минимизировать возможный негатив было принято решение выключать робот перед выходом шоковых новостей и закрывать открытые позиции.
Памятка
В процессе совершенствования кода где-то незаметно произошел сдвиг в логике работы робота по режиму закрытия позиций.
Лонги должны были закрыться по подтвержденному сигналу изменения тренда на графике М15, т.е. на открытии бара в 6:00. А закрылись на 15 минут раньше в 5:45 с секундами (задержка на время отработки команд на сервере дилера). Это не корректно, так как сигнал, сформированный на открытии бара, до закрытия бара может и не дожить, т.е. действия с позициями окажутся необоснованными.
Надо разбираться. Я грешным делом надеялся, что все баги уже выловлены....
============================
Дополнено в 7:40.
Нашел в чем проблема.
Советник работает нормально. В индикаторе за счет округления переменных возникла задержка на 1 бар по сравнению с данными, по которым работает советник.показаниями советника.
Задержку устранил, теперь данные согласованы, а повода для беспокойства нет.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Лонги должны были закрыться по подтвержденному сигналу изменения тренда на графике М15, т.е. на открытии бара в 6:00. А закрылись на 15 минут раньше в 5:45 с секундами (задержка на время отработки команд на сервере дилера). Это не корректно, так как сигнал, сформированный на открытии бара, до закрытия бара может и не дожить, т.е. действия с позициями окажутся необоснованными.
Надо разбираться. Я грешным делом надеялся, что все баги уже выловлены....
============================
Дополнено в 7:40.
Нашел в чем проблема.
Советник работает нормально. В индикаторе за счет округления переменных возникла задержка на 1 бар по сравнению с данными, по которым работает советник.показаниями советника.
Задержку устранил, теперь данные согласованы, а повода для беспокойства нет.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
GOLD – 03.11.15. Золото тестирует зону краткосрочной поддержки 1131.00.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
понедельник, 2 ноября 2015 г.
Все! Угар прошел!
Угар интенсивной работы похоже прошел. Как раз в тот момент, когда работы по основной части намеченных планов закончились. Заниматься перспективными разработками и какой-либо текущей деятельностью организм категорически отказывается. Придется пойти ему навстречу. Он у меня и так последние 3 недели неплохо поработал.
Пусть работают роботы. Зря что ли их конструировал.
Детали торговли можно посмотреть в мониторинге счетов:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Пусть работают роботы. Зря что ли их конструировал.
Детали торговли можно посмотреть в мониторинге счетов:
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
воскресенье, 1 ноября 2015 г.
SWT-метод: робот на страже здоровья и капитала
Итак, исполнилось три недели с момента написания работоспособного кода торгового робота, использующего для торговли правила и индикаторы SWT-метода, и завершился календарный месяц.
Говорить об успехе или неудаче проекта пока что рано, но промежуточные итоги подвести уже можно.
Но сначала поговорим о другом.
Сразу замечу, чтобы избежать ненужных споров и разногласий, что рассуждения на тему зависимости от трейдинга в большей степени описывают механизмы, возникающие в практике краткосрочной торговли, в том числе и внутри дня. К позиционным трейдерам это относится в значительно меньшей степени, но все-таки тоже относится.
Главное за чем приходят люди в трейдинг - это не деньги. Это свобода. Деньги одна из целей и одно из средств достижения свободы, как внутренней, так и внешней.
Я за свою практику повидал очень много начинающих трейдеров, но практически никто из них не достиг желаемого в плане свободы.
Реальная действительность для большинства иная.
Вместо массы свободного времени для занятий спортом и собственным здоровьем, общения с семьей и друзьями, профессионального роста, в том числе в сфере трейдинга, и т.д. и т.п. будущий возможный миллионер получает красные глаза от недосыпания, постоянное психологическое напряжение и стресс от возможной потери капитала и необходимости принимать решения, уход от реальной жизни, испорченный характер, повышенную агрессивность и частичную утрату адекватности в общении с точки зрения обычного человека, который трейдером не является. Т.е. в первую очередь утрачивается внутренняя свобода, свобода в выборе целей и мотивации поведения.
Кроме этого, наличие постоянно действующих стресс-факторов запускает в работу весьма неприятные механизмы соматического характера, справиться с которыми очень непросто, а последствия которых ведут к еще большим неприятностям со здоровьем.
Не буду вдаваться в детальное обсуждение приведенной схемы. Это требует отдельного разговора.
Скажу только, что в более выигрышном положении находятся те, кто имеет постоянный доход от других источников. Будь то некая работа (хотя совмещать трейдинг с работой очень непросто, страдают и то и другое) или доходы с околорыночной деятельности.
Для них неудача в торговле не означает краха, а только остановку на длинном пути к намеченной цели. И немногие такие счастливчики, сравнив отношение отдача/затраченные усилия, часто вообще прекращают заниматься трейдингом, как способом добывания денег, понимая, что прожигают на этом жизнь. Играют чисто для удовольствия от самого процесса игры. Остальные остаются в капкане.
Говорить об успехе или неудаче проекта пока что рано, но промежуточные итоги подвести уже можно.
Но сначала поговорим о другом.
Сразу замечу, чтобы избежать ненужных споров и разногласий, что рассуждения на тему зависимости от трейдинга в большей степени описывают механизмы, возникающие в практике краткосрочной торговли, в том числе и внутри дня. К позиционным трейдерам это относится в значительно меньшей степени, но все-таки тоже относится.
Главное за чем приходят люди в трейдинг - это не деньги. Это свобода. Деньги одна из целей и одно из средств достижения свободы, как внутренней, так и внешней.
Я за свою практику повидал очень много начинающих трейдеров, но практически никто из них не достиг желаемого в плане свободы.
Реальная действительность для большинства иная.
Вместо массы свободного времени для занятий спортом и собственным здоровьем, общения с семьей и друзьями, профессионального роста, в том числе в сфере трейдинга, и т.д. и т.п. будущий возможный миллионер получает красные глаза от недосыпания, постоянное психологическое напряжение и стресс от возможной потери капитала и необходимости принимать решения, уход от реальной жизни, испорченный характер, повышенную агрессивность и частичную утрату адекватности в общении с точки зрения обычного человека, который трейдером не является. Т.е. в первую очередь утрачивается внутренняя свобода, свобода в выборе целей и мотивации поведения.
Кроме этого, наличие постоянно действующих стресс-факторов запускает в работу весьма неприятные механизмы соматического характера, справиться с которыми очень непросто, а последствия которых ведут к еще большим неприятностям со здоровьем.
Не буду вдаваться в детальное обсуждение приведенной схемы. Это требует отдельного разговора.
Скажу только, что в более выигрышном положении находятся те, кто имеет постоянный доход от других источников. Будь то некая работа (хотя совмещать трейдинг с работой очень непросто, страдают и то и другое) или доходы с околорыночной деятельности.
Для них неудача в торговле не означает краха, а только остановку на длинном пути к намеченной цели. И немногие такие счастливчики, сравнив отношение отдача/затраченные усилия, часто вообще прекращают заниматься трейдингом, как способом добывания денег, понимая, что прожигают на этом жизнь. Играют чисто для удовольствия от самого процесса игры. Остальные остаются в капкане.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)