S&P 500. Йо-моё. Похоже пора тариться золотом.

Вчера:

Меня попросили сделать эту публикацию, но в условиях хаоса и обвала очень трудно предполагать, как будут развиваться события.
Что происходит сейчас? Идет нисходящая коррекция среднесрочного и долгосрочного трендов и цель коррекционного движения - уровень среднесрочной поддержки 3019. Но из-за обвального роста краткосрочной волатильности доверительный интервал вокруг цели примерно +-200.0. Вот и думайте. что тут делать. То ли цель уже реализована. то ли рынок провалится еще на 300.0 и более. Скорее всего движение вниз будет продолжено, но всегда есть но и это все портит.
На момент распечатки графиков идет восходящая коррекция в ключевом канале дневного тренда 3092.6-3222.0. Канал очень широкий и является плохим ориентиром. Но тем не менее.
Традиционно прорыв нижней границы канала продолжит развитие нисходящего тренда с целью на уровне 3119.0 с возможным продолжением в зону 2900.0
Прорыв верхней границы ключевого канала маловероятен, но по формальным признакам откроет выход в зону кластера сопротивлений (3314.1-3318.2).

Нет слов.
Пошел сценарий на -200.
Похоже пора тариться золотом.

Уровни сопротивления: 3222.0, 3314.1, 3318.2, 3396.7, 3893.0.
Уровни поддержки: 3092.6, 3019.0, 2764.9, 2249.3.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

S&P 500. Среднесрочная цель внизу - уровень 3019.0.

Меня попросили сделать эту публикацию, но в условиях хаоса и обвала очень трудно предполагать, как будут развиваться события.
Что происходит сейчас? Идет нисходящая коррекция среднесрочного и долгосрочного трендов и цель коррекционного движения - уровень среднесрочной поддержки 3019. Но из-за обвального роста краткосрочной волатильности доверительный интервал вокруг цели примерно +-200.0. Вот и думайте. что тут делать. То ли цель уже реализована. то ли рынок провалится еще на 300.0 и более. Скорее всего движение вниз будет продолжено, но всегда есть но и это все портит.
На момент распечатки графиков идет восходящая коррекция в ключевом канале дневного тренда 3092.6-3222.0. Канал очень широкий и является плохим ориентиром. Но тем не менее.
Традиционно прорыв нижней границы канала продолжит развитие нисходящего тренда с целью на уровне 3119.0 с возможным продолжением в зону 2900.0
Прорыв верхней границы ключевого канала маловероятен, но по формальным признакам откроет выход в зону кластера сопротивлений (3314.1-3318.2).
Больше ничего сказать не могу.

Уровни сопротивления: 3222.0, 3314.1, 3318.2, 3396.7, 3893.0.
Уровни поддержки: 3092.6, 3019.0, 2764.9, 2249.3.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

SWT-Robot. Параметры настройки.

Рис.1.1. Параметры состояния торгового робота.


Итак, с параметрами состояния мы разобрались. Перейдем к параметрам настройки.

При сбрасывании робота на график нам предлагается настроить параметры торгового робота с помощью окна настройки параметров, представленного на рисунке 1.2.

SWT-Robot. Параметры состояния

SWT-Robot - это программа для конструирования и исполнения торговых стратегий.
Сначала поговорим о параметрах состояния робота.
Значение параметров состояния показано в таблице в правом верхнем углу графика. Отметим. что отображение параметров состояния не является обязательным и может быть отключено выбором соответствующего параметра настройки, о которых мы поговорим далее.

В первой строке таблицы содержатся следующие данные:
Allow To Trade - параметр, который указывает, что может делать робот в текущей ситуации. Это параметр принимает три значения:
- BUY - покупать;
- SELL - продавать;
- NO - не предпринимать никаких действий.
Trend Direction - направление совокупного тренда, определяемое в соотвествии с выбранной торговой стратегий:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не определено.
Ready To Trade - готовность к сделке в направлении:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не готов.

SWT-Robot. 25 трендовых стратегий

Вот так на сегодняшний день выглядит картинка с отображением параметров настройки робота, торгующего стратегию номер 106 (стратегия 6 первой группы).

Итак, наступил промежуточный финиш марафона, который начался в январе с публикации SWT-метод. Бред какой-то. 
 На сегодня отобрано и отработано 25 трендовых торговых стратегий SWT-метода со средней доходностью 100-200% в год при автономной работе и с возможностью получения до 500-1000% годового дохода (с реинвестированием прибыли) при мониторинге ситуации и дополнительном управлении рисками со стороны трейдера. Ну и немножко удачи.

Начало этого процесса было описано в публикациях блога и смартлаба ( SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 1. The tr...  ), но дальнейшее описание работы было свернуто из-за низкого интереса аудитории. Тратить время и труд на то, что мало кто читает, непродуктивно.
Принципиальные отличия между торговыми стратегиями во второстепенных нюансах открытия и закрытия позиций из-за чего и возникает разница в доходности на разных участках рынка. Но в целом все достаточно стабильно, и если не зарываться с рисками, то на убыток мы не выходим, все отрабатывается в плюс, даже после просадок.

А сейчас? Сейчас я выдохся и временно приостанавливаю эту работу. Пусть информация сортируется в подсознании, отбрасывая второстепенные моменты и частности.

Что осталось за кадром и до чего руки категорически не дошли?

Три направления.

Первое - это стратегии с использованием каналов волатильности и каналов поддержки/сопротивления. Здесь должно быть масса интересных вещей, надо только выбрать тактику использования каналов.

Второе - использование фильтров более высокого порядка. Здесь я ничего особо не жду. Скорее всего отдача будет хуже, чем с фильтрами минимальных порядков, но номер надо отработать.

И третье. Поиграть с настройками центральной частоты и шага фильтров. Сейчас я отталкиваюсь от трендов дневного и недельного циклов, задающих пятикратный шаг гребенки. Но это частный случай, а возможных вариантов бесконечное множество, с самыми произвольными параметрами. И не исключено, что более детальный анализ рынка с разделение на большее количество частных трендов даст свои плюсы. Это наиболее трудоемкое направление, которое потребует перестройки всей системы индикаторов. И им я займусь в последнюю очередь. Когда уж совсем нечем будет заняться.

"Проект на миллион!" по открытию партнерского ПАММ-счета в Альпари потихоньку развивается. И если все будет нормально, то торги начнутся уже на этой неделе. Я в этом проекте выступаю долевым партнером, ответственным за проведение торгов - т.е. за установку, настройку и контроль за работой роботов. На первом этапе будет использоваться 1-2 торговых стратегии, в дальнейшем степень диверсификации будет повышена.
Партнер не возражает против раскрытия его смартлабовского ника и освещения хода проекта. И даже приветствует. Вопрос только в том, будет ли время вести этот проект публично, и не вызовет ли это ненужного раздражения у аудитории.

Все-таки это не бред.

"SWT-метод. Бред какой-то..."
Под таким заголовком я опубликовал небольшую заметку около месяца назад.
В ней были описаны результаты тестирования кода канальной торговой стратегии. Запустил тест на коротком интервале и был шокирован.
Я много тестирую, но добиться такого можно только с подгонкой под историю, чем я принципиально не занимаюсь.
Запустил тест на годичном интервале. Шок от результата, показанного на рисунке, стал еще больше.

Начал разбираться в чем причина и выяснилось, что это результат банальной ошибки. От усталости я что-то напутал в логике торгового алгоритма, причем напутал так, что не мог понять, что этот алгоритм делает.
Хотел добиться определенного результата, логичного и понятного, а получил неизвестно что. Сидел, чесал затылок, находясь в полном ступоре. Мозги плавились от непонимания. Но делать нечего, надо разбираться.

Непонимание было в том. что сделано. Я даже выбросил код, потому что пользоваться тем. чего не понимаешь, чревато большими неприятностями.
Вправил мне мозги киевлянин, родом из Белоруссии, Геннадий Мазур, очень хороший человек и отличный программист, который помогал мне своими консультациями, когда я только начинал писать коды.
Кстати, Геннадий - автор одного из самых популярных среди форексников торговых роботов.
-"Ты и Грааль так когда-нибудь выбросишь, только потому что не поймешь, как он работает", - сказал Геннадий.

"Сделай сам" - конструктор автоматических торговых систем SWT-Robot

Несмотря на все мои усилия я так и не смог сдвинуться с мертвой точки в продолжении цикла публикаций, посвященных торговым стратегиям для автоматической торговли на основе количественного анализа финансовых рынков.

Противодействие материала обычно говорит, что выбрана неверная концепция изложения фактов и обстоятельств, являющихся предметом публикации. И это был тот самый случай, а главная причина заключалась в попытке выстроить концепцию от частного к общему, в результате чего детали не складывались в общую и цельную картину.

Поэтому концепция поменялась, и мы пойдем от общего к частному. Вначале опишем принцип построения и конфигурацию программы, позволяющей на коленке конструировать автоматические торговые системы, а у же потом перейдем к написанию и исследованию конкретных торговых стратегий.

Программа устроена очень просто, и то, что и как она она делает в каждый конкретный момент времени полностью отражается на информационном табло в правом верхнем углу графика.

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 5. В поисках крамолы. Итог.

Итак, мы закончили с торговой стратегией номер 101.
Перечень публикаций:

• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 5. 
• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 4. 
• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 3. 
• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 2. 
• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 1. 
• "Сделай сам" - конструктор автоматических торговых систем SWT-Robot

Начали мы с формул базового торгового алгоритма и последовательно модифицируя правила и условия открытия и закрытия позиций от убыточной стратегии пришли к автоматической торговой системе, которая показывает неплохую прибыль.

Но, возникает крамольный вопрос. 

В процессе модификации мы столько всего навесили на основной торговый алгоритм, что может сам алгоритм уже и не нужен. Может дело вовсе не в алгоритме.

Поэтому мы сделаем еще один шаг. Протестируем со всеми добавками и примочками исходный торговый алгоритм, с которого все начиналось на старте цикла публикаций.

И вот результаты такого теста на интервале 2 месяца (на большем тестировать неохота, занимает слишком много времени потиковая обработка данных, но результат качественно не отличается).

Первая строчка соответствует исходному алгоритму, с которого мы начинали. Но только уже со всеми добавками в виде стопов, целей, условий промежуточного выхода и фиксации прибыли, сетки. Как видим, все добавки и модификации условий эффекта не дали.

Восьмая строчка - конечный алгоритм. Контр-трендовая торговая стратегия, все остальные параметры строго идентичны параметрам стратегии, представленной в первой строчке.

В общем, никакой крамолы нет. Исходная стратегия как была убыточной, так убыточной и осталась,  несмотря на все хитрости. 

Ну а финишная  - строка восемь, дает профит.

Но это не значит, что можно расслабиться. Мы на рынке.

Далее, если у сообщества будет интерес, продолжим двигаться по пути усложнения торговой стратегии 101, путем учета все более тонких нюансов движения цены в рамках правил и инструментов SWT-метода.

Пишите пожелания в комментариях.

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 4. Добавляем адаптивный алгоритм сетки

Продолжаем совершенствовать стратегию 101.
Добавим к правилам открытия позиций по сигналам торгового алгоритма открытие позиций по сеточному алгоритму в выбранном направлении торговли.
Шаг сетки определяется волатильностью тренда недельного цикла и множителем по выбору трейдера.
Сетка позволяет раздробить объем открываемых позиций на части, уменьшая тем самым риски.
Ограничение на открытие позиций сетки:
- суммарный риск по позициям, заданный в настройках робота;
- ограничение по лимиту кредитного плеча, установленное в параметрах настройки.
Видео с изображением хода теста.




Отчет по результатам тестирования.

Риски и размер просадок можно уменьшить выбором соответствующих параметров настройки.

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 3. Добавим канальные стопы, цели и промежуточный выход

Потерять на рынке всегда легче, чем заработать. 

Хорошо руководителям фондов. Они теряют клиентские деньги, а зарабатывают свою комиссию. Главная их задача - привлечь побольше денег в управление. Для этого они не брезгуют никакими приемами.

Когда-то ходил такой анекдот.

Руководитель фонда спрашивает у лауреата Нобелевской премии по экономике:

- Слышь, Нобель, скажи за мильен долларов, я заработаю деньги если буду продолжать делать то, что я делаю?

- Нет, потеряешь.

- Вот тебе чек на мильен долларов. До свидания.

- Погоди, а ты не хочешь поговорить о том, как заработать?

- Нет, не хочу. Я заработаю уже на том, что меня консультирует лауреат Нобелевской премии по экономике.

Рис.101.3.1. Каналы.

Добавим еще чего-нибудь к нашим правилам торговли, в частности стопы, цели и условия выхода.
Итак, в рамках торговой стратегии 101 в реверсивном (разворотном) режиме мы попробовали торговать по тренду, указываемому индикаторами, и ничего хорошего не получили:

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 2. Секретное оружие №1: На FOREX трендов нет!

Вчера мы завершили тестирование трендовой торговой стратегии 101 на весьма неутешительной ноте. Вроде бы робот что-то и вылавливает из рынка, но нет ни стабильности, ни высокой доходности, ни вообще какой либо доходности.

Что я могу сказать об этом.
Большинство торговых стратегий, описанных в литературе, так и будет работать, показывая совсем не то, что мы от них ожидаем. В наших силах только поменять эти стратегии. Для этого у нас есть три вида секретного оружия - заложенные в платформу торгового робота формальные приемы повышения эффективности торговых стратегий, аналогично тому, как это делается в ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Эти приемы му будем применять к любому алгоритму, независимо от его внутреннего содержания. И первый из таких приемов мы рассмотрим в этой публикации.

Алану Гринспену (был такой знаменитый Председатель совета управляющих ФРС) приписывают слова: «На форексе трендов нет». За это форекс не любят американские трейдеры, и особенно инвесторы.

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 1. The trend is your friend? Really?

Рис.101.1. Типовая конфигурация индикаторов SWT-метода и интервал тестирования стратегии.

Текст получается большой. Поэтому будем резать на куски.

Мы никак не настраиваемся на рынок и не подгоняем торговые правила под параметры динамики рынка. Мы меняем только правила, их набор и глубину тренда. Конечно, это тоже настройка. Но это не классическая оптимизация под названием kurvefitting, поскольку параметры индикаторов не меняются. Меняется глубина анализа рынка и тип стратегии.

Итак начнем.
И начнем наш процесс с самого простого варианта. С проверки ходячего выражения: - "The trend is your friend".

А.Гринспен: На FOREX трендов нет!

Все тренды когда нибудь заканчиваются, а с ними и возможность получения стабильного рыночного дохода. И приобретает актуальность старая как мир истина: «Сынок, не путай бычий рынок с мастерством!» Выясняется, что мастерство-то вроде и есть, но толку от него немного.

При наличии сильного и устойчивого тренда заработать может любой: купил и держи, и все искусство.
А если нет тренда?

Алану Гринспену приписывают слова: «На форексе трендов нет». За это форекс не любят американские трейдеры. Тактика "купил и держи" здесь не проходит.

Но так ли уж нет трендов на форексе? Конечно есть, но это не те тренды. И длительность их не вековая, и преимущественного направления движения нет, и изменения цены всего в единицах процентов. Десять — это уже катастрофа.

Динамика таких рынков постоянно меняется, требуя контроля за ситуацией. Но это именно тот рынок, научившись работать на котором можно работать где угодно и как угодно. И на бычьем рынке, и на медвежьем, и на боковом.

Похоже я подцепил новый вирус :)

Похоже я подцепил новый вирус, который мне сильно попортит жизнь.
Называется этот вирус видеомания. Я начинаю понимать тех людей, которые делают видеоролики.
При таком богатстве средств монтажа и редактирования материала руки сами тянутся чего-нибудь нагородить этакого.
Я правда еще ничего не умею, первый ролик сделал вчера.
Сегодня нашел более приличный видеоредактор - VSDC. Говорят, что этой программой пользуется Тарантино при работе над своими фильмами. Если не врут конечно...
Программа совершенно бесплатная, никаких водяных знаков, рекламы и навязчивых предложений. А может столько всего, что мне в жизни не понадобится. Масса спецэффектов, нелинейная обработка изображений (что это такое я понятия не имею) и фиг знает чего еще. И выглядит красиво.



Нашел, загрузил, и тут же попробовал.
Чтобы долго не мудрить, запустил тест все той же стратегии 214 в режиме с минимальными ограничениями свободы. Т.е. робот может творить все что хочет, даже открывать встречные позиции, не трогая противоположных. Вот так это выглядит в тесте,причем воспроизведение с помощью средств того же редактора ускорено в 4 раза, чуть больше 4-х минут. Иначе можно уснуть дожидаясь результата.



И вот такой отчет получился.

Меня таки сломали!

Меня таки сломали.
Возрастающее нежелание аудитории читать тексты заставило и меня обратить внимание на видеоформат.
Это первая проба пера.
Поскольку мне не удалось победить фоновый шум, не знаю его причины, то говорить вместо меня я попросил синтезатор речи.
Пусть вас не пугает водяной знак видеоредактора, выбираю что купить и пользуюсь пробной версией.

S&P 500. Движущие силы коррекции возросли.

Предыдущая публикация:

За прошедшие сутки произошел разворот вниз недельного тренда и рынок возвратился к снижению, пока что внутри коррекционного канала 3236.5- (3319.23327.9-3340.2 с неопределенной тройственной верхней границей.
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному, долгосрочному и основному трендам, и нисходящая коррекция по краткосрочному тренду.
Лонг ликвидирован по признакам недельного разворота. Переходим к коротким позициям.
Прорыв уровня поддержки 3236. закрепит сценарий краткосрочного движения с предварительной целью на уровне краткосрочной поддержки 3190.7.
Продолжение сценария роста - прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2) после разворота вверх по недельному тренду.

Сегодня:
За прошедшие сутки почти ничего не произошло, за исключением того, что в коррекционное снижение рынка включился среднесрочный тренд. Однако в движение котировок это не вылилось, рынок остается выше поддержки 3236.5, которая вероятнее всего будет прорвана с продолжение нисходящего движения в зону краткосрочной поддержки на уровне 3190.7.
Признак роста остается прежним -  прорыв кластера сопротивлений (3319.2-3327.9-3340.2). До прорыва не рекомендуется предпринимать никаких действий по лонгам, за исключением, может быть, внутридневной торговли по относительно коротким движениям в пределах канала 3236.5-3340.2.

Уровни сопротивления: 3333.2, 3340.4, 3358.6, 3893.0.
Уровни поддержки: 3304.1, 3287.5, 3190.7, 3010.3, 2779.7, 2739.6, 2162.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

3. SWT-метод: Торговая стратегия 101. Вводные замечания общего характера.

Рис.3.1. Типовая конфигурация индикаторов SWT-метода.

Как мы писали в предыдущей публикации, при имеющемся обилии логических переменных, описывающих движение рынка, а также при разнообразии стратегий входа, вариантов риск-менеджмента и всего остального,не поддающего перечислению, количество возможных торговых стратегий на основе SWT-метода хоть и не бесконечно, но определяется очень большим числом.
Сегодня структура программы автоматизированной торговли SWT-Robot реализована таким образом. что позволяет оперативно добавлять подпрограммы с кодами конкретных торговых условий (стратегий) не затрагивая ни кода ни сути базового алгоритма.
Программа позволяет оперативно менять коды и параметры встроенных рабочих стратегий, наращивать их количество практически до бесконечности и оперативно исследовать эффективность использования рабочих стратегий в различных режимах.

S&P 500. Снижение внутри коррекционного канала

Предыдущая публикация:

Сохраняется восходящее движение по среднесрочному. долгосрочному и основному трендам. По краткосрочному тренду продолжается нисходящая коррекция, по недельному признаки коррекционного роста на основании которого были возобновлены покупки.
Риск продолжения нисходящей коррекции остается достаточно высоким, поэтому стоп можно перенести на уровень безубыточности или, если уровень открытия позиции не позволяет, подтянуть к минимуму текущей недели.Подтверждение сценария роста - прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2).

Сегодня:
За прошедшие сутки произошел разворот вниз недельного тренда и рынок возвратился к снижению, пока что внутри коррекционного канала 3236.5- (3319.23327.9-3340.2 с неопределенной тройственной верхней границей.
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному, долгосрочному и основному трендам, и нисходящая коррекция по краткосрочному тренду.
Лонг ликвидирован по признакам недельного разворота. Переходим к коротким позициям.
Прорыв уровня поддержки 3236. закрепит сценарий краткосрочного движения с предварительной целью на уровне краткосрочной поддержки 3190.7.
Продолжение сценария роста - прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2) после разворота вверх по недельному тренду.
На этом пока всё.

Уровни сопротивления: 3333.2, 3340.4, 3358.6, 3893.0.
Уровни поддержки: 3304.1, 3287.5, 3190.7, 3010.3, 2779.7, 2739.6, 2162.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

SWT-метод. О фильтрах и спектральном анализе

Не могу не затронуть еще одну тему. О фильтрах и спектральном анализе. Как уже неоднократно отмечалось, базовый индикатор SWT-метода разделяет общее движение цены на составляющие, средний цикл которых сосредоточен в разных областях частот (периодов), разнесенных по частотной шкале (см. рис.1.1).



Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию

Технически разделение производится с помощью системы полосовых фильтров (см.рис.1.2), на вход которых поступает временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.



Рис.1.2. Амплитудно-частотные характеристики системы полосовых фильтров.

С помощью фильтров из общего спектра графика цены выделяются составляющие, спектр которых сосредоточен в полосе пропускания фильтра. Выходной сигнал каждого фильтра это и есть тренд SWT-метода.

И вот после слов спектр и фильтр начинаются проблемы. Не со всеми.

S&P 500. Рост внутри коррекционного канала

Предыдущая публикация:

В пятницу рынок прорвал дневную поддержку на уровне 3304.1, затем недельную поддержку на нижней границе ключевого канала недельного тренда 3287.5-3340.4 и перешел к сценарию краткосрочной коррекции с целью на уровне 3190.7.
На этом пока всё.

Сегодня:
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному. долгосрочному и основному трендам. По краткосрочному тренду продолжается нисходящая коррекция, по недельному признаки коррекционного роста на основании которого были возобновлены покупки.
Риск продолжения нисходящей коррекции остается достаточно высоким, поэтому стоп можно перенести на уровень безубыточности или, если уровень открытия позиции не позволяет, подтянуть к минимуму текущей недели.Подтверждение сценария роста - прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2).

Уровни сопротивления: 3333.2, 3340.4, 3358.6, 3893.0.
Уровни поддержки: 3304.1, 3287.5, 3190.7, 3010.3, 2779.7, 2739.6, 2162.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода