SWT-метод. Классический технический анализ и проблемы его применения

Изложенный здесь материал - всем известный фрагмент классического графического анализа - инструмента, лучше которого по простоте понимания никто еще не придумал. Вот только с применением этого инструмента есть некоторые проблемы, обусловленные высокой ролью субъективного фактора и плохой  формализуемостью, что затрудняет применение количественного анализа и автоматизацию аналитических процедур и торговли. 

Фрагмент этот излагается для того, чтобы показать узкие места классического технического (графического) анализа, решаемые с помощью SWT-метода.

SWT-метод. Часть 1. Классический технический анализ и проблемы его применения

СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Аналитическая поддержка торговых операций
1.2. Что такое тренд в техническом анализе? Виды трендов
1.3. Глубина коррекции как критерий смены типа тренда
1.4. Фигуры технического анализа как критерий смены типа тренда
1.5. Проблемы классического технического анализа

1.1. Аналитическая поддержка торговых операций

Рис.1.1.1. Рынок - золотой прииск или монетный двор?

На рынках в принципе можно заработать большую прибыль. И глядя на графики цен кажется, что это можно сделать просто и быстро. Но есть одна проблема. Заработать можно при следующих условиях:
- мы правильно оценили текущую ситуацию и выбрали правильную тактику торговых операций;
- будущие тенденции и намерения рынка совпадают с нашей прогнозной оценкой развития рынка и дают профит в рамках выбранной торговой тактики.

Будущее поведение рынка находится вне сферы нашего контроля и в этом заключается основная проблема получения прибыли. По этой причине, несмотря на кажущуюся легкость и простоту, так непросто заработать деньги на рынке.

Что касается первого условия, то оценка текущей ситуации и разработка на основе этой оценки соответствующего плана торговых действий возможна и доступна с помощью фундаментального и/или технического анализа. Астрологию, магию и гадание рассматривать не будем. Просто потому что автор в этих сферах совершенно некомпетентен.

SWT-метод. Как все начиналось.

С этой публикации начинается давно запланированная переработка текстов по теории и практике применения инструментов SWT-метода. 

 

«Путь в 1000 ли начинается с первого шага»

Китайская пословица

-------------------------------------

Аннотация:
SWT-метод - метод анализа динамики финансовых рынков, основанный на использовании принципа декомпозиции
Принцип декомпозиции предложен Рене Декартом и основан на разбиении сложной задачи на простые подзадачи, которые снова образуют единое целое, будучи соединены надлежащим образом. Разбиение повторяется до тех пор, пока дальнейшее упрощение не будет иметь практического смысла.
SWT-метод дает инструмент анализа и прогнозирования динамики рыночных цен с использованием набора стохастических волновых трендов, которые получены в результате декомпозиции исходного графика цены. Параметры этих трендов полностью определяются динамикой исследуемого рынка, а их объединение дает исходный график цены.

Основные публикации по теме:
Статья 1. Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода. Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган - http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art3_i8.pdf
Статья 2. Стохастические волновые тренды — применение иерархического подхода к анализу рынков. Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган - http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art7_i9.pdf
Статья 3. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков Часть 1. Н. И. Скриган, Н. Н. Скриган - http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art7_i17.pdf
Статья 4. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 2. Н. И. Скриган, Н. Н. Скриган - http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art4_i18.pdf 

-------------------------------------

Фрагменты интервью 2008 года для журнала "Организационное консультирование":

- По специальности вы радиофизик. Как вы заинтересовались вопросами анализа финансовых рынков?

- После окончания Белгосуниверситета я работал в отраслевой лаборатории Минавиапрома при университете, а после защиты кандидатской диссертации перешел начальником научно-исследовательской лаборатории в НПО "Центр".
В рамках своей научной деятельности занимался методами анализа и обработки сигналов в системах технической диагностики и контроля состояния объектов авиационной и ракетной техники.
Специфика работы требовала досконального знания аналоговых и цифровых методов обработки сигналов. В ту пору мне было непонятно, почему зарубежные авторы иллюстрируют цифровые методы на примере биржевых котировок. Но в конце 2000 года я впервые увидел графики рыночных котировок и мне стало интересно попробовать в этой области знакомую мне методологию и математический аппарат.

Bitcoin - 10.06.21. Откат и выход вверх с ростом волатильности

Продолжается среднесрочная коррекция долгосрочного тренда. Как отмечалось ранее, цели этой корреции на  уровне 40026 реализованы, причем с превышением. Более того, рынок также протестировал нижние границы каналов долгосрочного (уровень поддержки 34972) и основного (уровень поддержки 37148).трендов, сформировав новый минимум на уровне 29927, который в рамках SWT-метода трактуется как техническая поддержка краткосрочного тренда.

В качестве рабочего прогноза нами принят сценарий восстановления рынка из достаточно широкой зоны кластера поддержек 29927-34972-37148-40026, а отменой или приостановкой реализации этого сценария будет прорыв уровня поддержки 29927.

Рынок уже сделал несколько попыток выйти вверх, но пока что эти попытки не получили развития.

В текущем моменте биткоин снова укрепляется, оставаясь в канале недельного тренда 29927-43402 и несмотря на рост локальной волатильности существенных изменений пока что не произошло.

Основной тренд остается восходящим, по долгосрочному продолжается нисходящая среднесрочная коррекция уже с признаками восстановления роста.

Bitcoin - 07.06.21. Консолидация перед ростом.

В публикации от 22 мая мы отметили, что по биткоину проходит среднесрочная коррекция долгосрочного тренда с целью на уровне 40026 и цели этой коррекции реализованы, причем с превышением. Более того, рынок также протестировал нижние границы каналов долгосрочного (уровень поддержки 34972) и основного (уровень поддержки 37148).трендов, сформировав новый минимум на уровне 29927, который в рамках SWT-метода трактуется как техническая поддержка краткосрочного тренда.

Перечисленные обстоятельства, так как все технические цели по волатильности достигнуты, позволили предположить, что падать дальше некуда и из зоны кластера поддержек 29927-34972-37148-40026 ожидается рост. Однако на момент публикации от 22 мая признаков разворота вверх еще не наблюдалось.

В публикации от 27 мая было отмечено, что поддержка 29927 устояла, движение пошло выше этого уровня, и начали формироваться признаки роста сначала по тренду недельного цикла, а затем и по краткосрочному тренду, что давало основания начать долгосрочные инвестиционные покупки биткоина.

В текущем моменте ситуация остается практически прежней, без существенных изменений.



Основной тренд - восходящий, по долгосрочному продолжается нисходящая среднесрочная коррекция, но уже с признаками восстановления роста - см. следующий график.

Bitcoin - 27.05.21. Когда начинать покупки?

Неожиданная (как обычно и бывает на рынке) коррекция поломала планы биткоиновых быков. Мы по-прежнему считаем, что это не крах биткоина, а всего лишь коррекция. Глубокая, но коррекция.

В публикации от 22 мая рассматривался вопрос о возможной глубине коррекции и зоне, где можно начинать покупать биткоин. В то же время отмечалось, что признаков завершения нисходящего движения не наблюдается и с открытием позиций торопиться не следует, особенно это касается спекулятивных позиций.

Сегодня попробуем ответить на вопрос когда начинать покупки.

Глобально ситуация не изменилась и по-прежнему остается в рамках нисходящей коррекции долгосрочного тренда. Коррекция проходит в форме среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 40026. Эта цель достигнута, причем с превышением, так как протестированы также нижние границы каналов долгосрочного (уровень поддержки 34972) и основного (уровень поддержки 37148).трендов.

Bitcoin - 22.05.21. Где откупать коррекцию?

"Никогда такого не было, и вот опять!"

(с) В.С.Черномырдин.

Как всегда на рынке, неожиданная коррекция поломала планы биткоиновых быков. В медведей же наоборот, вселила оптимизм и они (медведи) предрекают полный крах криптовалюты. 

Что же, если пессимизм быков понятен, то оптимизм медведей вызывает обоснованные сомнения. Слишком много денег вложено в этот рынок для того, чтобы он упал до нулевой отметки. А раз так, то возникает резонный вопрос - когда начинать покупки? Рассмотрим ситуацию с точки зрения SWT-метода.

Вопрос номер 1: что это за коррекция?

Анализ направления и характера движения трендов (цифровой индикатор в левом верхнем углу графика) показывает, что это коррекция долгосрочного тренда, а проходит она в форме среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 40026. И эта цель достигнута.

Вопрос номер 2: что дальше?

SWT-Robot. Завершены работы по отладке финальной версии программы.

Сегодня в основном завершены работы по отладке финальной версии торгового робота на основе индикаторов SWT-метода.

На сегодняшний день устранены последние (по крайней мере я так надеюсь) погрешности в логике работы программы и этот этап можно считать завершенным.

Финальная версия робота коренным образом отличается от предыдущих вариантов. Уменьшено до разумного числа количество параметров настройки. Введены понятные и прозрачные ограничения по рискам.

Коренным образом пересмотрена логика выбора направления торговли, доведенная до практически полного автоматизма и взявшая на себя решение коренной задачи: вверх или вниз?

Также добавлены алгоритмы дополнительной защиты прибыльных позиций и некоторые вспомогательные сервисные функции. 

Что осталось? Привести в соответствие с текущей структурой программы алгоритмы ранее разработанных торговых стратегий и уменьшить их количество до разумной величины, облегчающей проблему выбора.

Описание параметров настройки и состояния будет опубликовано немного позднее, после окончательного завершения тестовой проверки алгоритма (пара-тройка недель).

P.S. 20.05.21. Увы, работа над алгоритмом продолжается... Так что фальшстарт.

Отовсюду понемножку...

Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым.

Когда ты ни в ком не нуждаешься - это независимость, когда в тебе никто не нуждается - это одиночество…

Мужчина и женщина начинают изменять друг другу, устав изменять друг друга.

Способность слушать — хорошее воспитание, способность слышать — талант.

В юности мы рушим стены и строим мосты, с возрастом — сжигаем мосты и возводим стены.

Цени то, что у тебя есть, пока время не заставило тебя ценить то, что у тебя БЫЛО.

Все, что пытаешься стереть из памяти, остается на совести.

Качая пресс, помните — живот рано или поздно обвиснет! Ухаживая за лицом, знайте — старость всё равно неизбежна! Поэтому, не жалея сил, тренируйте мозги — за мудростью ваши недостатки будут менее заметны…

Люди в юности похожи на нежный виноград! Но с возрастом беспокойные превращаются в вино, скучные в уксус, сухие в изюм, а крепкие в чачу… И только самым игривым суждено стать Шампанским!

Бывает смотришь в глаза собаки, и думаешь — ЧЕЛОВЕК!!! А иногда смотришь в глаза человека, и думаешь — СОБАКА…

Научился говорить — значит, вырос. Научился молчать — значит, поумнел.

Люди как растения… при недостаточном уходе — засыхают, при чрезмерном — становятся гнилыми.

Улыбайтесь! Морщинки появляются не от улыбок, а вместо улыбок…

Прошлое - это то, что мы никогда не сможем исправить. Будущее - то, что мы всегда можем испортить

SWT-Robot. С дурдомом покончено.

Попытки сделать максимально гибкую структуру управления советником SWT-Robot постепенно привели к ужасному результату. Панель управления роботом стала выглядеть примерно так:

Рис.1.

Упомнить все параметры и их взаимодействие не просто, даже для автора. И однажды вдруг пришло понимание, что даже если автор, как бы знающий, что и как должно работать, постоянно допускает просчеты и ошибки в установке параметров, то что говорить о других пользователях.

Понимание вылилось в действие. Было непросто, однако в результате потраченных усилий из робота были удалены чужеродные элементы вроде сеточного алгоритма и исключены из панели настройки второстепенные параметры. В результате вместо страха и ужаса, показанного на рисунке 1, получилось вот что:

Почему я не люблю "дискуссий" на смартлабе

 

Тимофей, прости, ежели чо. За фотку, использованную без разрешения. Просто фотка понравилась.

А теперь по сути заголовка.
Чтобы о чем-то разговаривать с оппонентом по любой теме нужно иметь общий базис примерно процентов на 70-80. Тогда об остальных нюансах еще можно договориться. В противном случае разговор бесполезен и совершенно не имеет смысла.

Мой абстрактный собеседник, ты увидел одно единственное знакомое слово в моей публикации и не понял больше ничего, и хочешь устроить дискуссию? О чем? Если даже это слово мы понимаем по-разному, а мое определение, написанное в том же тесте, ты даже не прочитал. Или просто не понял? 

Вы пробовали когда-нибудь что-нибудь объяснить стене? От которой нет никакого отклика на все ваши усилия, кроме того что она стоит и не шелохнется. Что-то изменить в стене можно только с помощью перфоратора или отбойного молотка.

Но иногда проще стене объяснить, она не агрессивна. В отличие от спора, в котором одна из сторон вообще не понимает, о чем идет речь, а только краем уха что-то где-то слышала. И злится от собственного непонимания.

GOLD - 25.03.21. Золото остается в диапазоне

 

Публикация от 18 марта:Основной тренд остался восходящим. Нисходящая коррекция по долгосрочному тренду, восходящая по среднесрочному.
Рынок протестировал критический уровень разворота на сопротивлении недельного тренда 1746.17, но откатил внутрь диапазона. Прорыв этого уровня подтвердит разворот вверх по краткосрочному тренду с целью 1828.97, прорыва которой продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью 1905.27.

Больше двух недель золото остается в диапазоне недельного тренда 1676.70-1746.17. За это время практически все тренды, за исключением среднесрочного, обозначили движение вниз и сценарий разворота вверх под вопросом, да и стояние на одном месте затянулось. Возрастают шансы на восстановление нисходящего движения с целью на нижней границе диапазона 1676.70-1746.17, прорыв которой открывает для тестирования поддержку долгосрочного тренда 1586.00.

Прорыв верхней границы диапазона возвратит сценарий разворота вверх по краткосрочному тренду с целью 1828.97, прорыва которой продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью 1905.27.

Уровни сопротивления: 1746.17, 1828.97, 1905.27, 2075.0, 2470.0, 2757.0.
Уровни поддержки: 1726.0, 1676.70, 1586.0, 1407.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Корректировка параметров настройки робота.

Продолжаю упрощать интерфейс робота. Подробности на странице:  https://swt-metod.blogspot.com/p/swt.html

GOLD - 18.03.21. Золото продолжает попытки среднесрочного разворота вверх

Публикация от 16 марта:Основной тренд остался восходящим. Продолжающаяся нисходящая коррекция по долгосрочному тренду так и не перешла в разворот с целью 1586.0, а среднесрочный тренд, после консолидации в зоне цели 1726.0, начинает показывать признаки разворота вверх. Предварительная цель роста - 1828.97, при подтверждении разворота - 1905.27.

Основной тренд остался восходящим. Нисходящая коррекция по долгосрочному тренду, восходящая по среднесрочному.

Рынок протестировал критический уровень разворота на сопротивлении недельного тренда 1746.17, но откатил внутрь диапазона. Прорыв этого уровня подтвердит разворот вверх по краткосрочному тренду с целью 1828.97, прорыва которой продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью 1905.27.

Уровни сопротивления: 1746.17, 1828.97, 1905.27, 2075.0, 2470.0, 2757.0.
Уровни поддержки: 1726.0, 1676.70, 1586.0, 1407.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

GOLD - 16.03.21. Золото остановило снижение и показывает признаки среднесрочного роста.

Публикация от 4 марта:Основной тренд - восходящий, долгосрочный в нисходящей коррекции, проходящей в рамках среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне среднесрочной поддержки 1726.0.Цель коррекционного движения по среднесрочному тренду реализована. Зона текущих цен - зона бифуркации, в которой будет решаться вопрос восстановится ли рост рынка или коррекция будет продолжена в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне долгосрочной поддержки 1586.0.

Основной тренд остался восходящим. Продолжающаяся нисходящая коррекция по долгосрочному тренду так и не перешла в разворот с целью 1586.0, а среднесрочный тренд, после консолидации в зоне цели 1726.0, начинает показывать признаки разворота вверх. Предварительная цель роста - 1828.97, при подтверждении разворота - 1905.27.

Уровни сопротивления: 1828.97, 1905.27, 2075.0, 2470.0, 2757.0.
Уровни поддержки: 1726.0, 1676.70, 1586.0, 1407.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

13.03.21. Биткоин начал новый цикл роста с целью 80451.

10 марта мы писали: 

Биткоин восстанавливается в зону исторического максимума. Все основные тренды восходящие, но технически рост идет по среднесрочному тренду. При прорыве максимума на 58306 техническая цель среднесрочного роста 80451 (расчет по среднесрочной волатильности).

И вот прорыв уровня 58306 состоялся. Продолжаем рост с контрольным уровнем цели на 80451.

Биткоин - техническая цель среднесрочного роста 80451

Биткоин восстанавливается в зону исторического максимума. Все основные тренды восходящие, но технически рост идет по среднесрочному тренду. При прорыве максимума на 58306 техническая цель среднесрочного роста 80451 (расчет по среднесрочной волатильности).

Золото торгуется в окрестности цели среднесрочной коррекции 1726.0

Основной тренд - восходящий, долгосрочный в нисходящей коррекции, проходящей в рамках среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне среднесрочной поддержки 1726.0.

Цель коррекционного движения по среднесрочному тренду реализована. Зона текущих цен - зона бифуркации, в которой будет решаться вопрос восстановится ли рост рынка или коррекция будет продолжена в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне долгосрочной поддержки 1586.0.

Рынок продолжает торговаться в окрестности достигнутого минимума 1701.75. Признаков разворота вверх пока что не наблюдается. Попытки дальнейшего снижения цен также пока что не находят поддержки участников рынка.

Ниже приведены уровни поддержки/сопротивления по старшим трендам.

Уровни сопротивления: 1959.0, 2075.0, 2470.0, 2757.0.
Уровни поддержки: 1726.0, 1586.0, 1407.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

SWT-робот. Параметры настройки и состояния. Новая редакция.

Исключен режим работы с глобальными переменными. Выход по эквити вынесен в параметры отдельного робота. Также исключены некоторые второстепенные настройки.

1. Параметры настройки.



Рис.1.1. График с установленным торговым роботом SWT-Robot.

SWT-Robot - это программа для конструирования и исполнения торговых стратегий.
Торговые стратегии задаются выбором значений параметров робота, определяющих режимы его работы.

ETHBTC - интересный кросс

 

Эфир отстал в росте от биткоина. 

Купить эфир за биткоин (не инвестиция, спекуляция)?

Торговая тактика в конкурсе Trade Day

Отрабатываю тактику ручной торговли по индикаторам. Никак не соберусь, чтобы выложить описание тактики в блоге.

Ниже итог краткосрочного конкурса -  24 часа.

Планировал победить, но молодежь затолкала на 5-ое место в последний час, когда я уже перестал торговать. :)