Это первая из серии публикаций по дополнительным настройкам торговых алгоритмов робота в части правил селекции торговых сигналов для открытия позиций.
Сначала напомним правила торговли, используемые в исходном роботе, который является прототипом для введения модификаций.
1. Прототип: SWT-Local.
1.1. Направление тренда.
Индикатором направления тренда тренда служит индикатор направления движения волны четвертого уровня (см. рис.1). Робот покупает при восходящем тренде и восходящей коррекции, продает при нисходящем тренде и нисходящей коррекции.
При смене направления торговли позиции противоположного направления закрываются.
Рис.1. Направление тренда и направление совершения сделок.
1.2. Торговые сигналы.
В качестве торговых сигналов используется пересечение нулевой линии волной второго уровня (васильковая гистограмма) в направлении торгуемого тренда (см. рис.2).
Рис.2. Торговые сигналы для входа в рынок
Этот нехитрый алгоритм обработки сигналов индикатора, если не считать некоторых тонкостей в реализации кода, и описывает правила, по которым торгует робот.
1.3. Влияние загрузки торгового счета на результаты торговли.
В принципе все в прототипе робота нас устраивает. При консервативной торговле с жестким ограничением риска никаких проблем не возникает. Однако интересно понаблюдать, что происходит с увеличением загрузки торгового счета. А происходит вот что.
Рис.1.3. Влияние загрузки торгового счета на устойчивость робота.
Для начала поясню, как изменяются параметры настроек робота в процессе тестирования.
Вначале изменяется первый параметр - риск на сделку, который проходит значения от 1 до 10% от имеющихся средств.
Затем второй - количество однотипных позиций в рынке, которое меняется от 1 до 10 с шагом 1.
Т.е. в первой группе из 10 тестов в рынке может находиться одна позиция с нарастающим риском от 1 до 10%, во второй группе - две позиции, в третьей - три, и т.д.
Дополнительное ограничение - суммарный риск по всем открытым позициям не более 40% от имеющихся средств.
Таким образом суммарный риск торговли у нас остается неизменным независимо от параметров каждого отдельно взятого теста.
Для остальных параметров использованы значения по умолчанию.
Из результатов представленного теста можно видеть, что с ростом риска на сделку робот начинает утрачивать устойчивость и итоговый результат торговли по условиям теста становится непредсказуемым.
Пороговой точкой, после которой наступала утрата стабильности была точка
N*R>40%,
где N - количество однотипных позиций в рынке,
R - риск на одну позицию.
20 тестов из общего количества 100 в области повышенного риска оказались убыточными и тестер их не отобразил вовсе.
Вот такие результаты.
Вывод. К высокой загрузке счета в прототипе робота SWT-Local нужно подходить с осторожностью, иначе вместо прибыли можно получить убытки.
Сначала напомним правила торговли, используемые в исходном роботе, который является прототипом для введения модификаций.
1. Прототип: SWT-Local.
1.1. Направление тренда.
Индикатором направления тренда тренда служит индикатор направления движения волны четвертого уровня (см. рис.1). Робот покупает при восходящем тренде и восходящей коррекции, продает при нисходящем тренде и нисходящей коррекции.
При смене направления торговли позиции противоположного направления закрываются.
Рис.1. Направление тренда и направление совершения сделок.
1.2. Торговые сигналы.
В качестве торговых сигналов используется пересечение нулевой линии волной второго уровня (васильковая гистограмма) в направлении торгуемого тренда (см. рис.2).
Рис.2. Торговые сигналы для входа в рынок
Этот нехитрый алгоритм обработки сигналов индикатора, если не считать некоторых тонкостей в реализации кода, и описывает правила, по которым торгует робот.
1.3. Влияние загрузки торгового счета на результаты торговли.
В принципе все в прототипе робота нас устраивает. При консервативной торговле с жестким ограничением риска никаких проблем не возникает. Однако интересно понаблюдать, что происходит с увеличением загрузки торгового счета. А происходит вот что.
Рис.1.3. Влияние загрузки торгового счета на устойчивость робота.
Для начала поясню, как изменяются параметры настроек робота в процессе тестирования.
Вначале изменяется первый параметр - риск на сделку, который проходит значения от 1 до 10% от имеющихся средств.
Затем второй - количество однотипных позиций в рынке, которое меняется от 1 до 10 с шагом 1.
Т.е. в первой группе из 10 тестов в рынке может находиться одна позиция с нарастающим риском от 1 до 10%, во второй группе - две позиции, в третьей - три, и т.д.
Дополнительное ограничение - суммарный риск по всем открытым позициям не более 40% от имеющихся средств.
Таким образом суммарный риск торговли у нас остается неизменным независимо от параметров каждого отдельно взятого теста.
Для остальных параметров использованы значения по умолчанию.
Из результатов представленного теста можно видеть, что с ростом риска на сделку робот начинает утрачивать устойчивость и итоговый результат торговли по условиям теста становится непредсказуемым.
Пороговой точкой, после которой наступала утрата стабильности была точка
N*R>40%,
где N - количество однотипных позиций в рынке,
R - риск на одну позицию.
20 тестов из общего количества 100 в области повышенного риска оказались убыточными и тестер их не отобразил вовсе.
Вот такие результаты.
Вывод. К высокой загрузке счета в прототипе робота SWT-Local нужно подходить с осторожностью, иначе вместо прибыли можно получить убытки.
Комментариев нет:
Отправить комментарий