2. Суть SWT-метода.
В рамках SWT-метода используется декомпозиция графика движения цены по базису волновых стохастических трендов. В рамках этого подхода функция, представляющая собой процесс изменения цены во времени, рассматривается в виде суперпозиции (суммы) стохастических волн – волновых трендов, представляющих собой элементы совокупного движения цены с различным спектральным составом.
Технически декомпозиция производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает исходный процесс, а на выходе получается набор некоторых функций времени, на которые он (исходный процесс) разделяется.
Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, однако, по ряду причин, целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале.
В теории количество волн SWT-метода бесконечно, но на практике разложение сводится к достаточно небольшому конечному числу компонент, а остальные отбрасываются, как несущественные для решаемых задач. Причем это ограничение имеет естественный характер и обусловлено параметрами реальных рынков и требованиями реальных задач, в результате которых формула для графика цены принимает вид
где
- z(t) – функция, описывающая график цены;
- m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка;
- n(t) - так называемый «ценовой шум» - движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимально изменений и не представляют практического значения для решаемых задач;
- Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом.
В аппаратной реализации метода принципиально используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- основной тренд – 10-14 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд – 30-40 дней;
- локальный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 15-30 часов.
Кроме этих шести трендов индикаторы позволяют выделять и анализировать еще три трендовых компоненты со средним периодом цикла:
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.
Отметим, что при анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции, если возникает такая необходимость.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки.
За рамками программных средств анализа также учитывается глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Поэтому параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда должны учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.
В рамках SWT-метода используется декомпозиция графика движения цены по базису волновых стохастических трендов. В рамках этого подхода функция, представляющая собой процесс изменения цены во времени, рассматривается в виде суперпозиции (суммы) стохастических волн – волновых трендов, представляющих собой элементы совокупного движения цены с различным спектральным составом.
Технически декомпозиция производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает исходный процесс, а на выходе получается набор некоторых функций времени, на которые он (исходный процесс) разделяется.
Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, однако, по ряду причин, целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале.
В теории количество волн SWT-метода бесконечно, но на практике разложение сводится к достаточно небольшому конечному числу компонент, а остальные отбрасываются, как несущественные для решаемых задач. Причем это ограничение имеет естественный характер и обусловлено параметрами реальных рынков и требованиями реальных задач, в результате которых формула для графика цены принимает вид
где
- z(t) – функция, описывающая график цены;
- m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка;
- n(t) - так называемый «ценовой шум» - движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимально изменений и не представляют практического значения для решаемых задач;
- Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом.
В аппаратной реализации метода принципиально используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- основной тренд – 10-14 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд – 30-40 дней;
- локальный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 15-30 часов.
Кроме этих шести трендов индикаторы позволяют выделять и анализировать еще три трендовых компоненты со средним периодом цикла:
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.
Отметим, что при анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции, если возникает такая необходимость.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки.
За рамками программных средств анализа также учитывается глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Поэтому параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда должны учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.
МОФТ заплатит Вам за каждую сделку на рынке!
УКП МОФТ: аналитика, обучение, консультации
Комментариев нет:
Отправить комментарий