EURUSD. Продолжается долгосрочный рост с целью 1.3015

Продолжается подтвержденный в конце апреля прошлого года долгосрочный рост рынка с целью на уровне 1.3015.
Основной тренд в фазе восходящей коррекции, долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и локальный тренды восходящие.
Рынок повторно тестирует зону краткосрочного сопротивления на уровне 1.2537, прорыв которого продолжит восходящее движение с долгосрочной целью на уровне 1.3015 и промежуточной среднесрочной целью на уровне 1.2615.
Далеко вверху имеется расчетная цель основного тренда на уровне 1.4520, но рассматривать ее явно рано, так как основной тренд остается в коррекционном движении в канале долгосрочного тренда 1.0340-1.3015.

Золото. Все меняется и ничего не меняется.

Нет ничего стабильнее, чем долгосрочные тренды. Продолжается цикл долгосрочного роста золота, начавшийся в январе прошлого 2017 года, и имеющий своей целью уровень долгосрочного сопротивления 1575.00.
Колебания вверх/вниз периодически сеяли неуверенность в перспективах тенденции. но тем не менее рынок шаг за шагом отвоевывает новые максимумы на пути к долгосрочной цели.
Текущий момент характеризуется завершившейся краткосрочной нисходящей коррекцией и рынок готовится взять новые максимумы последних 14 месяцев. Долгосрочная цель — уровень сопротивления 1575.00. Промежуточная среднесрочная цель 1384.90.
Раскладка по трендам:
Долгосрочный — восходящий.
Среднесрочный — в завершающейся нисходящей коррекции.
Краткосрочный — восходящий.
Локальный — восходящий.

Ближайшая цель роста — 1384.90. Дальше будем уточнять по ходу развития ситуации.

SP500. Мониторинг ситуации.

Рынок все-таки прошел до верхней границы кластера сопротивлений (2708.25-2717.75) и только оттуда обозначил намерение двигаться вниз. Пока что ситуация остается некритичной для удержания шорта. Значит шорт остается в рынке.

Рынок прошел вниз из зоны кластера сопротивлений (2807.25-2717.75), позволив роботу добавить две позиции к ранее открытому шорту.
Но потом все пошло не так, как ожидалось и котировки ушли выше максимума дня, закрыв позиции с убытком по стопу, передвинутому волевым решением на уровень 2721.00 (за максимум дня, достигнутый перед попыткой уйти вниз).
В текущей ситуации нет ориентиров ни для покупок, ни для продаж.

Золото, евро, фунт: продолжается восстановление

Золото, евро, фунт: продолжается восстановление восходящих трендов.
Золото — цель 1575 с промежуточными целями в зоне 1385 и 1450.
Евро — цель 1.3015.
Фунт — 1.5101 с промежуточной целью 1.4540.
Роботы продолжают торговать лонг, покупая инструменты по мере продвижения рынков вверх.
Детальный анализ ситуации по каждому инструменту будет опубликован в течение дня.

SP500. Мониторинг ситуации

… Но рынок в ходе восстановления из зоны поддержки 2528.50 вышел в зону кластера сопротивлений локального и краткосрочного трендов (2708.25-2717.75). И роботу было выдано разрешение на продажи против долгосрочного тренда, который все еще растет, и в направлении среднесрочного тренда, который остается в фазе нисходящей коррекции.
Стоп, рассчитанный роботом по текущей волатильности, установлен на уровне 2923.50, т.е. выше текущего максимума рынка и выше цели роста по основному тренду. Отметим. что при восстановлении признака роста по краткосрочному тренду позиция будет закрыта роботом по рынку не дожидаясь стопа.
Цель на уровне 2415.50, что немного выше долгосрочной поддержки 2405.00. 

Рынок все-таки прошел до верхней границы кластера сопротивлений (2708.25-2717.75) и только обозначил намерение двигаться вниз. Пока что ситуация остается некритичной для удержания шорта. Значит шорт остается в рынке.

Золото, евро, фунт: обидно, понимаешь.

Выставил на прошлой неделе для робота цель профита по эквити на 20% и забыл.
А утром рынок продолжил рост и золоту, евро и фунту и достиг цели профита. 
Выпив утреннюю чашку кофе и вернувшись к компьютеру я был несколько огорчен не увидев в рынке большинства позиций, имевших хорошую перспективу по прибыли: Золото, евро, фунт завершили коррекцию.
Остались только вновь открытые после фиксации прибыли роботом.
Тем временем тренды продолжаются.
Долгосрочный рост по золоту (1575) и евро (1.3015) с готовностью к продолжению покупок и долгосрочная восходящая коррекция по фунту с целью среднесрочного роста 1.4540 и перспективной долгосрочной целью 1.5301.

SP500. Что это было?

Я до сих пор не могу сказать, что это было в конце января — начале февраля. Разворот это или коррекция?

SP500. Какая гадость ваша заливная рыба.

Хуже нет торговать коррекции и развороты трендовых инструментов.
Мало того, что SP500 на коррекции практически без отката прорвал диапазон среднесрочной волатильности, определяющий поддержку  2603.50. Так он еще ломает всю техническую картину коррекционного движения рынка. Опять же за счет роста волатильности по всем трендам.
И что делать совершенно не ясно. 
По всем признакам надо бы продолжать продажи, но цель среднесрочного разворота реализована, а разворот еще в самом начале. О чем это говорит? О том, что рынок технически готов пойти в зону долгосрочной цели на поддержке 2405.00.
Но краткосрочный тренд показывает признаки разворота вверх. А это говорит о готовности уйти в зону верхней границы среднесрочного канала на уровне 2878.00.
А котировки пока что остаются в канале среднесрочного тренда и не уходят ни вверх, ни вниз, торгуясь в зоне верхней границы канала локальной волатильности 2528.50-2708.25. 
Я предполагаю повторное тестирование минимумов месяца, но конфигурация трендов не дает однозначного подтверждения этого сценария. И не дает именно из-за роста волатильности по всем трендам. Но если принять этот сценарий за рабочий, то нужно продавать от уровня текущих цен. Где стоп? За глобальным максимумом.

Золото, евро, фунт: завершаем коррекцию?

Золото и евро показывают признаки завершения коррекции. Признак восходящего тренда (UP) восстановлен.
Фунт немного отстает.. Если только евро с золотом не поторопились с ростом...
Роботы перешли к покупкам.

Хорошие новости

Вчера сняли гипс. 
Травматолог долго материл хирурга, который пять недель назад сказал мне прийти через пять недель (сам травматолог в то время был в отпуске). Оказалось такие переломы заживают в течение 3-х недель, а я проходил в гипсе шесть. Все давно зажило, гипс сняли, но идти я смог с большим трудом. Болевой синдром то ли от долгой неподвижности то ли от сдавливания мягких тканей и нарушений кровообращения.
Но сегодня уже легче. Костыли сложил в дальний угол и по дому передвигаюсь без их помощи.  Мелочь, а приятно...  

О долгосрочном прогнозировании

Вам наверное знакомы долгосрочные прогнозы погоды. Они есть. Но они постоянно корректируются с учетом изменившейся обстановки и новых факторов.
Процессы на рынке и динамика атмосферных процессов - явления одного типа и одного класса, отличающиеся только размерностью и объектами изучения и исследования. Для рынка можно прогнозировать долгосрочные цели, но как и с погодой, эти цели нуждаются в постоянной корректировке и уточнении в связи с изменившейся ситуацией.
Упертых синоптиков не бывает, жизнь их многому научила. Упертые трейдеры и аналитики рынка встречаются сплошь и рядом.

SP500. Как робот отрабатывал коррекцию

На графиках показаны сделки с 15 января.
На первом графике рынок вблизи глобального максимума. Пока шел рост робот аккуратно покупал по мере продвижения рынка вверх и фиксировал прибыль на откатах адаптивным трейлинг-стопом, размер которого определялся внутридневной волатильностью. Интервал стопа в ночное время снижался до 2.00-3.00 и прибыльные позиции закрывались. На следующий день все продолжалось сначала. И т.д.
Варианты и критерии дальнейшего развития ситуации были описаны в одной из прошлых публикаций

Трендовые индикаторы хорошо работают на тренде, но на глубокой коррекции, а тем более на развороте интерпретация их показаний становится искусством, а прогноз — делом случая.
Индекс SP500 в принципе достиг цели роста на уровне 2920 (с учетом ширины доверительного интервала), но основной, долгосрочный и среднесрочный тренды за счет инерционности индикаторов остаются в фазе роста.
Что касается коррекции, то после прорыва канала локальной волатильности она проходит в рамках краткосрочного тренда с целью в диапазоне 2690.25-2744.00.
Относительно лонгов. Как отмечалось в предыдущих публикациях, робот их закрыл трейлингом в зоне максимумов (2868.75) и ждал восстановления рынка после отката. Восстановления, которого так и не произошло.
Прорыв канала локальной волатильности указывает на серьезные изменения в рыночной ситуации. Такой прорыв произошел впервые с августа прошлого года и достаточно большую глубину.
Возможны два варианта дальнейшего развития ситуации.
Первый вариант — вариант по кризисному сценарию. Обвальное падение с высокой скоростью и крах рынка. В принципе ничего невозможного нет, рынок сильно накачан деньгами и рано или поздно это должно закончиться.
Второй вариант — переход к боковому тренду широкого диапазон с ростом краткосрочной волатильности  и постепенным снижением котировок без обвального одноразового падения.

Признаком возможно разворота в рамках метода является достижение цели роста и прорыв локальной волатильности. Цель роста — 2920 не была достигнута, а диапазон локальной волатильности был прорван. Но робот не получил волевого разрешения на продажи и остался вне рынка. 

Нижний график показывает сделки робота на коррекции. Рынок сформировал минимум, но сделки робота на продажу оставались заблокированы восходящими трендами старших уровней иерархии. Покупки не разрешали локальный и краткосрочный тренды. Волевое решение о переходе на торговлю коррекции принято не было и рынок ушел вниз без позиций на продажу. 
После обвальной коррекции, на откате вверх после обвала фильтрация по старшим трендам была отключена и робот начал торговать внутри коррекционного канала, ожидая движения вниз по дневному тренду в направлении краткосрочного нисходящего тренда. Сейчас продолжается отработка этого сценария. Объемы продаж примерно втрое меньше объема лонгов из-за роста волатильности. Размер трейлинга из-за роста внутридневной волатильности в 7-10 раз больше размера, который был на восходящем тренде. Поэтому особых прибылей продажи не приносят и не принесут, если не продолжится обвальное падение рынка.
При восстановлении восходящего движения по краткосрочному тренду робот переключится на торговлю вверх.

Вы уже покупаете SP500?

Вы уже покупаете SP500? Возможно вы и правы. Но на рынке немного опоздать всегда безопаснее чем немного поспешить.
Что говорит за лонг?
За лонг глобальный, основной и долгосрочный растущие тренды. Но, как мы помним, на больших трендах разворот виден не сразу. И любое большое движение начинается с малых подвижек.
Что еще за лонг? В коррекционное движение вовлечены тренды, начиная со среднесрочного и ниже. Но цель среднесрочной коррекции на уровне 2603.50 уже достигнута. Т.е. поезд вроде бы прибыл на станцию назначения и готов отправиться обратно.
А что за шорт? За шорт только характер движения рынка по краткосрочному тренду. Этот тренд пока что направлен вниз и пока он будет сохранять это направление с покупками можно не спешить. Да, вы может быть упустите более выгодную цену, если разворот вверх пойдет от текущих уровней. А если не пойдет? Если не пойдет то вам придется пересиживать просадку, как некоторые совсем недавно пересиживали лонг. Оно вам надо?

Роботы продолжают отрабатывать коррекцию

Как я уже писал, худший сценарий для робота, торгующего тренды, - глубокая коррекция или разворот, так как робот всегда предполагает, что действующий тренд будет продолжаться и действует в соответствии с этим предположением. (Для робота, торгующего каналы, тоже есть худший сценарий - тренд.)
Но тренды рано или поздно заканчиваются и приходится крыть позиции по признакам разворота или по стопу, получая убыток.
Такой разворот (пока что коррекционный) произошел и в начале этого месяца (см. предыдущие публикации).
И закономерно на развороте был получен убыток при закрытии лонгов по признакам разворота.
Роботы начали продажи, потихоньку скомпенсировали полученную просадку и уже вышли в прибыль.

Результат с 1 февраля. 
Просадка на развороте 8.5%.

SP500. Ажиотаж схлынул, но ситуация осталась прежней

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

За ночь рынок определился и выбрал вариант снижения. В коррекцию включился и среднесрочный тренд (-1 в показаниях цифрового индикатора направления и силы парциальных трендов в верхнем левом углу графика).
Диапазон целей коррекционного движения рынка 2490.00-2603.50
По роботу. Вектор фильтрации для коррекционного движения переключен на учет направления и среднесрочного тренда. Грубый признак переключения в лонг — разворот вверх по краткосрочному тренду. Учет тонкой структуры потребует анализа движения по краткосрочному и локальному трендам.
Робот начал открывать позиции на продажу с 5% риска на сделку. Из-за высокой локальной волатильности рынка (диапазон разворота) объемы пока что незначительны и их рост будет зависеть только от диапазона и характера продвижения рынка вниз.

SP500 за день так и не определился

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

SP500 за день так и не определился. Вероятности сценария роста и продолжения коррекции сближаются. Вполне возможно, что определять ситуацию начнет краткосрочный тренд и восстановление восходящего движения, но пока что более вероятным остается сценарий с продвижением вниз. Разрешение на продажи по совокупности учитываемых трендов пока что отсутствует из-за коррекционного характера снижения по дневному тренду. Более того, рынок обновил максимум дня, но снова снижается, протестировав центр канала локальной волатильности (пунктир). При условии, что сохранится конфигурация рынка по локальному и краткосрочному трендам переход васильковой гистограммы графика Н1 (дневной тренд) в нижнюю полуплоскость даст разрешение на продажи cо стопом за глобальным максимумом. 

График - видимость и реальность

Среди трейдеров достаточно много приверженцев чистого графика, утверждающих, что на графике цены видны все тенденции.
Возможно. Глянем на график.


Предпоследняя свеча. Хорошо видно, что рынок идет вверх.
Последняя свеча - хорошо видно что рынок идет вниз.
Индикатор внизу - хорошо видно, что по старшему из наблюдаемых на графике трендов - бирюзовая гистограмма - рынок идет вниз, а колебания цены в рамках последних свечей не проявляются даже на более быстрых трендах графика - красная и васильковая гистограммы.
Руководствуясь графиком мы были бы в неведении или подвержены суете. А возможно совершили бы ошибку войдя в лонг.
Руководствуясь индикатором спокойно держим остаток коротких позиций, не зарытых трейлингом, поскольку ситуация остается стабильной.

Золото. Коррекция продолжается.

Уже неделю продолжается нисходящая коррекция по золоту. И будет продолжаться, признаки коррекционного снижения в раках краткосрочного тренда усиливаются. Примерная цель — уровень поддержки 1302.10.
Но получить существенную прибыль на этой коррекции пока что не удается. Нет движения. Позиции на продажу открываются, но закрываются на откатах трейлинг-стопом с минимальной прибылью. См. график внизу.
Ждем.

SP500. Утро проходит в неопределенности

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Утро проходит в неопределенности, но вероятность второго сценария с продвижением вниз растет. Однако разрешение на продажи по совокупности учитываемых трендов пока что отсутствует из-за коррекционного характера снижения по дневному тренду. Переход васильковой гистограммы графика Н1 в нижнюю полуплоскость даст разрешение на продажи c далеким стопом (за глобальным максимумом).

SP500. Настройка на коррекцию.

Рынок падал, вскакивать в уходящий вагон на ходу может и можно было, но с точки зрения рисков это последнее дело.
В ходе снижения котировок протестирована цель среднесрочной коррекции на уровне 2603.50 и пошел откат вверх.

Варианты дальнейшего развития ситуации:
- рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
- рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Оба варианта в рамках торговли роботом отрабатываются на уровне фильтрации по краткосрочному и локальному трендам. 
Разворот вверх по краткосрочному тренду завершит коррекцию и даст разрешение на возобновление лонгов.
Разворот вниз по локальному тренду даст старт продажам.
Настроили и переходим в режим ожидания. Какой вариант выберет рынок такой сценарий и будет реализован.