Есть две новости - хорошая и плохая.
Хорошая новость: позиции мониторинга по валютам и драгоценным металлам, по которым публикуется ежедневная аналитика и торговые рекомендации, в большинстве своем вышли в хороший плюс и дают неплохую прибыль.
Плохая новость: позиции на краткосрочную продажу фьючерсов на нефть и индекс SP500 превратились в долгосрочные инвестиции. И если с нефтью риски завышены, но ситуация обстоит более-менее благополучно, то по декабрьскому фьючерсу на индекс SP500 все не так радужно.
Первоначальные продажи индекса с завышенным объемом из зоны предполагаемых целей коррекции, дополненные продажами еще большего объема из зоны промежуточных целей, привели к превышению допустимых рисков на позицию почти в 30 раз. И если первоначально сделанные предположения, что идет коррекция, а не восстановление восходящего тренда, окажутся ошибочными, и рынок уйдет вверх за уровень среднесрочного сопротивления 2019.00, то сработавшие ордера стоп-лосс уничтожат всю заработанную за последние 3 месяца прибыль по счету.
По сути дела мы попали в ситуацию, когда от трейдера уже ничего не зависит. Решать будет рынок.
Держим позиции и ждем результата.
Результаты мониторинга торговых рекомендаций.
Текущее состояние счета мониторинга:
- уровень риска на открываемую сделку: 3-4% от баланса счета (за исключением фьючерсов, по которым риски существенно завышены);
- количество удерживаемых открытых позиций: 24, в том числе 8 позиций по сделкам мониторинга, 2 на продажу декабрьского фьючерса на нефть марки брент, две на продажу декабрьского фьючерса на нефть марки WTI и 12 позиций на продажу фьючерса на SP500, которые торгуются с убытком в окрестности ордера стоп-лосс;
- баланс счета: 1 171.9К;
- плавающая прибыль: -852.9К;
- отложенный ордер -1.
Прибыль (убыток) за последнюю неделю:
— прибыль по закрытым позициям: +7.9% от стартового баланса недели;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити): -70.7% от стартового баланса недели.
Прибыль (убыток) с начала октября:
— прибыль по закрытым позициям: +73.1% от стартового баланса месяца;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити): -52.9% от стартового баланса месяца.
Прибыль (убыток) за 3 последних месяца:
— прибыль по закрытым позициям: +1071.9%;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити): +218.9%.
Прибыль (убыток) за прошлые месяцы по закрытым позициям:
- октябрь: прибыль 73.1%;
- сентябрь: прибыль 686.2%;
- август: убыток 12.4%.
Результаты мониторинга.
1. Состояние открытых позиций.
2. Результаты за последнюю неделю
3. С начала октября.
4. За 3 последних месяца.
Пояснения по торговой стратегии и тактике.
Мониторинг стартовал в начале августа и отражает результаты сделок, открываемых по нашим торговым рекомендациям. (В октябре к сделкам мониторинга был добавлен6 большой объем внутридневных сделок по фьючерсам на нефть и индекс SP500 с повышенным риском, которые несколько смазали общую картину по торговому счету.)
Сделки мониторинга открываются один раз в день на момент публикации результатов анализа рынка на основе SWT-метода, как правило утром торгового дня по среднеевропейскому времени.
Торговые рекомендации публикуются для краткосрочных трендов со средним значением цикла 4-6 недель. Точки входа в рынок уточняются по локальному тренду со средней длительностью цикла неделя.
Объем позиции определяется по значению волатильности рынка для локального тренда и положению ордера стоп-лосс, который выставляется исходя из значения волатильности и расположения системных и рыночных уровней поддержки/сопротивления.
Точки выхода из рынка с прибылью – по системным целевым уровням поддержки/сопротивления. Иногда прибыль фиксируется перед выходом важных финансово-экономических новостей.
Предупреждение. Необходимо учитывать, что торговые рекомендации не исчерпывают всех возможностей, предоставляемых рынком для проведения сделок и выбирают только один вариант из множества возможных сценариев торговли. Предложения по проведению сделок основаны на анализе ситуации, проводимом один раз в день, используют для торговли медленные тренды и не учитывают возможных изменений на рынке внутри дня. Указанные обстоятельства могут приводить к проскальзыванию уровней входа в рынок и выхода из рынка по сравнению с оптимальными уровнями, а также не исключают убыточных сделок и упущенных возможностей по совершению прибыльных сделок. Кроме того не исключены ошибки автора в оценке перспектив развития ситуации на рынке.
SWT-метод. Популярное изложение
Комментариев нет:
Отправить комментарий