С 28 декабря еще раз обновлена версия индикаторов метода.
Теперь в них учитывается асимметрия рынка по отношению к росту и снижению цен.
По этой причине, в связи с уточнением алгоритмов расчета индикаторов, уровня поддержки/сопротивления для старших трендов изменят свое расположение.
Пусть вас это не смущает, уровни нужны не рынку, он про них не знает. Уровни нужны трейдеру и аналитику, чтобы получить опорные точки для анализа рынка и построения торговых планов.
Суть асимметрии рынка поясним на следующем примере.
Например, пусть цена золота составляет 1000 долларов США за унцию.
Если цена вырастет на 500 долларов, то золото подорожает на 50%, т.е. в 1.5 раза. Т.е. держатели активов станут богаче в 1.5 раза.
Но падение цены на 500 долларов США уменьшит их состояние вдвое. Т.е. рост цен и их падение не эквивалентны с точки зрения относительного изменения размера капитала, вложенного в активы.
Продолжая пример.
Может ли цена золота с 1000 долларов увеличиться на 1000 долларов и вырасти до 2000?
Почему бы и нет? Принципиально это возможно и это чуть не случилось 2 года назад.
А может ли цена золота с 1000 долларов уменьшится на 1000 долларов и стать нулевой?
Ответ ясен. Это событие относится к принципиально невозможным.
Для учета этих особенностей рынков в комплексах аналитических программ используются логарифмические шкалы цен, в которых изменение цены измеряется в относительном выражении. Соответственно рост цены вдвое на графике будет отображаться в одинаковом масштабе, независимо от того, был ли это рост с 500 долларов до 1000, или с 1000 до 2000, потому что прибыль на капитал, вложенный в актив, в обоих случаях будет одинакова.
Отметим, что при переходе к обычному графику с линейной шкалой все, сделанные на графике с логарифмической шкалой цен, предстают, как в кривом зеркале и принимают совершенно другой вид. Так, например, линии тренда из прямых превращаются в экспоненциальные зависимости. Каналы тоже строятся не прямыми линиями, а экспонентами, причем ширина такого канала расширяется с ростом цены и сужается с ее уменьшением, и т.п.
Эти особенности мы и учли в индикаторах каналов. К сожалению, ограничения метатрейдера не позволяют полностью перейти перейти к логарифмической шкале цен, Поэтому мы учли только различие в расчетах значений верхней и нижней границ каналов, сделав их симметричными не в абсолютных, а в относительных единицах относительных изменений цены.
Например, если симметричный канал в линейной шкале цен задается величинами +-20% от некоторого значения С, то такой же канал в шкале относительных единиц будет задаваться границами С*1.2 и С/1.2, т.е выраженное в абсолютных единицах расстояние от точки отсчета С до нижней границы канала всегда меньше, чем расстояние до верхней его границы.
В принципе для инструментов рынка FOREX эта асимметрия проявляется только для больших трендов и не играет принципиальной роли, в отличие от инструментов фондового рынка, металлов, товарных фьючерсов и т.п.
Что из этого следует?
Следует то, что уровни поддержки на графиках для трендов большой длительности будут пересчитаны, а цели глобального снижения стоимости активов немного сдвинутся вверх и займут более правильное положение. Целесообразность этого обновления инструментов подтвердит или опровергнет только практика. Поэтому возможно на графиках некоторое время будут представлены пары уровней поддержки, один из которых рассчитан по линейному алгоритму, а другой с использованием логарифмической шкалы цен.
P.S. От пары уровней отказались, оставили только новые, рассчитанные с использованием логарифмической шкалы цен. В случае одновременно расположения на графике старых и новых уровней он (график) визуально выглядел перегруженным и захламленным графическими построениями
Теперь в них учитывается асимметрия рынка по отношению к росту и снижению цен.
По этой причине, в связи с уточнением алгоритмов расчета индикаторов, уровня поддержки/сопротивления для старших трендов изменят свое расположение.
Пусть вас это не смущает, уровни нужны не рынку, он про них не знает. Уровни нужны трейдеру и аналитику, чтобы получить опорные точки для анализа рынка и построения торговых планов.
Суть асимметрии рынка поясним на следующем примере.
Например, пусть цена золота составляет 1000 долларов США за унцию.
Если цена вырастет на 500 долларов, то золото подорожает на 50%, т.е. в 1.5 раза. Т.е. держатели активов станут богаче в 1.5 раза.
Но падение цены на 500 долларов США уменьшит их состояние вдвое. Т.е. рост цен и их падение не эквивалентны с точки зрения относительного изменения размера капитала, вложенного в активы.
Продолжая пример.
Может ли цена золота с 1000 долларов увеличиться на 1000 долларов и вырасти до 2000?
Почему бы и нет? Принципиально это возможно и это чуть не случилось 2 года назад.
А может ли цена золота с 1000 долларов уменьшится на 1000 долларов и стать нулевой?
Ответ ясен. Это событие относится к принципиально невозможным.
Для учета этих особенностей рынков в комплексах аналитических программ используются логарифмические шкалы цен, в которых изменение цены измеряется в относительном выражении. Соответственно рост цены вдвое на графике будет отображаться в одинаковом масштабе, независимо от того, был ли это рост с 500 долларов до 1000, или с 1000 до 2000, потому что прибыль на капитал, вложенный в актив, в обоих случаях будет одинакова.
Отметим, что при переходе к обычному графику с линейной шкалой все, сделанные на графике с логарифмической шкалой цен, предстают, как в кривом зеркале и принимают совершенно другой вид. Так, например, линии тренда из прямых превращаются в экспоненциальные зависимости. Каналы тоже строятся не прямыми линиями, а экспонентами, причем ширина такого канала расширяется с ростом цены и сужается с ее уменьшением, и т.п.
Эти особенности мы и учли в индикаторах каналов. К сожалению, ограничения метатрейдера не позволяют полностью перейти перейти к логарифмической шкале цен, Поэтому мы учли только различие в расчетах значений верхней и нижней границ каналов, сделав их симметричными не в абсолютных, а в относительных единицах относительных изменений цены.
Например, если симметричный канал в линейной шкале цен задается величинами +-20% от некоторого значения С, то такой же канал в шкале относительных единиц будет задаваться границами С*1.2 и С/1.2, т.е выраженное в абсолютных единицах расстояние от точки отсчета С до нижней границы канала всегда меньше, чем расстояние до верхней его границы.
В принципе для инструментов рынка FOREX эта асимметрия проявляется только для больших трендов и не играет принципиальной роли, в отличие от инструментов фондового рынка, металлов, товарных фьючерсов и т.п.
Что из этого следует?
Следует то, что уровни поддержки на графиках для трендов большой длительности будут пересчитаны, а цели глобального снижения стоимости активов немного сдвинутся вверх и займут более правильное положение. Целесообразность этого обновления инструментов подтвердит или опровергнет только практика. Поэтому возможно на графиках некоторое время будут представлены пары уровней поддержки, один из которых рассчитан по линейному алгоритму, а другой с использованием логарифмической шкалы цен.
P.S. От пары уровней отказались, оставили только новые, рассчитанные с использованием логарифмической шкалы цен. В случае одновременно расположения на графике старых и новых уровней он (график) визуально выглядел перегруженным и захламленным графическими построениями
Комментариев нет:
Отправить комментарий