+100500
Риски — главное! Стратегия вторична. Превышение рисков заставляет совершать вынужденные действия, не имеющие ничего общего с используемой торговой стратегией. И действия эти, как правило, убыточны.
Правильно отмечен нюанс, что оптимальное f считается на истории, а будущее непредсказуемо. Поэтому оптимальное f имеет только абстрактную, теоретическую ценность, объясняя вред как завышенных, так и заниженных рисков, не более.
А замечание по правильной форме эквити примирило меня с результатами тестирования робота на длительных интервалах истории. :)
Комментариев нет:
Отправить комментарий