среда, 22 марта 2017 г.
вторник, 21 марта 2017 г.
21.03.17. Аналитика компании OpenFX: публичная торговая стратегия
Завершили затянувшуюся на два дня сделку эй-трейдинга на покупку золота.
Тем временем сделки позиционной торгорвли наращивают прибыль.
Текущее состояние ордеров:
Тем временем сделки позиционной торгорвли наращивают прибыль.
Текущее состояние ордеров:
Игры разума с ММ - 5. Симулятор ММ и "оптимальный" риск в трейдинге.
Заключительная публикация цикла.
понедельник, 20 марта 2017 г.
Игры разума с ММ - 4. Идем в казино.
Продолжаем наши упражнения с манименеджментом. Перейдем к практическими приложениям.
К сожалению мартингейл я так и не запрограммировал, так как получаются слишком громоздкие формулы для exel. Поэтому ограничимся случаями фиксированного абсолютного и процентного риска.
Итак, казино.
Чистая теория вероятностей и статистика в казино работают в рулетке. Там есть заданное количество исходов игры с четко определенной вероятностью и жесткое соотношение между размерами ставки и выигрыша.
Любая рулетка изначально устроена так, что игрок в долгосрочной перспективе обречен на проигрыш, поскольку математической ожидание исхода игры определяется отрицательным числом и составляет -0.027027 от размера ставки. Т.е. в долгосрочной перспективе игрок будет неуклонно терять деньги.
Еще хуже ситуация в американской рулетке с двумя зеро. Там математическое ожидание результата игры равно -0.052632. Так что если играть на рулетке, то следует выбрать европейскую. В американской шансы почти вдвое ниже.
На рисунке 1 представлены результаты моделирования исхода игры при бинарных ставках - красное/черное, чет/нечет и т.п. Размер ставки (риск) фиксированный, 1% от стартового капитала.
Рис.1. Ставка на бинарный исход. Фиксированный абсолютный риск 1% от стартового размера капитала.
Из приведенных данных следует, что на существенный выигрыш при такой тактие рассчитвать не приходится, слишком мала дисперсия результата. Кроме того, наклон основного количества графиков смещен вниз вслед за математическим ожиданием результата игры (точнее серии игр).
воскресенье, 19 марта 2017 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)