Игры разума с ММ - 5. Симулятор ММ и "оптимальный" риск в трейдинге.

Заключительная публикация цикла.
Первое, что мы делаем, это тестируем торговую стратегию с фиксированным объемом сделки, т.е. проверяем работоспособность алгоритма в чистом виде.
Объем сделки выбирается таким, чтобы исключить крах, т.е. стратегия должна оставаться в рынке на протяжении всего интервала тестирования.
Если тест оказался убыточным, дальнейшее исследование бессмысленно.

На рисунке 1 приведены результаты теста.


Рис.1. Итоги тестирования торговой стратегии с фиксированным размером сделки 0.1 лота.

Стратегия так себе. Но прибыль есть и математическое ожидание положительное.
Начальный участок хорош. Дальше идет длительный период непонятно чего. т.е. если исключить из теста начальный участок, то стратегию пришлось бы отбросить.
А так условно оставляем в работе и ждем следующего участка с прибылью, который когда-нибудь может наступит.

Из результатов тестирования нас интересуют три параметра:
- процент прибыльных сделок 63.38%, который мы будем использовать в качестве оценки вероятности получения прибыли в сделке;
- средняя прибыль в прибыльной сделке - 25.47;
- средний убыток в убыточной сделке - 37.87.

Рассчитываем отношение средней прибыли к среднему убытку, вносим данные в таблицу симулятора ММ и получаем результат, представленный на рисунке 2.

Рис.2. Результаты имитационного моделирования стратегии на симуляторе ММ.

Теперь нам осталось сделать еще один шаг.
Формула Келли дает оптимальное значение риска на сделку в размере 8.93%.
Подставляем это значение в поле риск симулятора.
Получим результат, представленный на рисунках 3 и 4.


Рис.3. Результаты имитационного моделирования стратегии с оптимальным риском на симуляторе ММ - 1.

Практически все варианты моделирования дают устойчивый плюс.
Расширим шкалу графика вверх, чтобы просмотреть потенциал стратегии на рассматриваемом интервале исторических данных



Рис.4. Результаты имитационного моделирования стратегии с оптимальным риском на симуляторе ММ - 2.

Что же, по крайней мере теоретически стратегия могла дать хорошие деньги, увеличив капитал за 400 сделок в 10-70 раз.

Перейдем теперь от сказок к действительности.

Первое, что нам надо проверить - это совпадение оптимума по риску реальной стратегии с оптимумом, рассчитанным по формуле Келли.
Задаем в тестере диапазон изменения риска на сделку от 1 до 15% с шагом 1%.




Рис.5. Проверка оптимума по размеру ставки для реальной стратегии.

Значительных расхождений с теорией нет. Оптимум расположен в зоне 8-9% риска на сделку.

В завершение выведем результат теста с риском на сделку 8.93%.



Рис.6. "Оптимальный" тест реальной стратегии на реальной истории.

В общем, тест не так красив, как на симуляторе, но приемлемо.

Отметим, что все результаты, полученные на истории, не дают никакой гарантии на будущее.
Каждая последующая сделка меняет параметры выборочной статистики, меняя и значения "оптимальных" параметров риска.
Так что основываясь на прошлых результатах всегда нужно быть готовым к сюрпризам.

Принцип ясен.
Продолжать не будем.

Всем удачи!!!


P.S. Изредка поступают просьбы поделиться симулятором. Шлите ваш e-mail на мои контактные данные, поделюсь.

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода